Um problema da teoria da probabilidade - página 12

[Vladimir]

Eu li o artigo, mas não consegui inserir um comentário, provavelmente não tinha direitos suficientes. É por isso que estou escrevendo o comentário aqui. Ele diz respeito apenas a estas palavras do artigo:

As correlações destas funções e seus derivados são zero.

R(cos(x), pecado(x)) = 0 (7)

R(cos(x), -sin(x)) = 0

Portanto, o uso da primeira derivada do indicador é, em geral, um bom candidato a ser considerado como um indicador independente adicional.

Fim da citação.

Nota: Seno e coseno estão relacionados pela condição Sin^2+Cos^2=1 e são simplesmente calculados um do outro, eles são altamente dependentes. As condições do teorema de Bayes exigem exatamente a independência dos eventos, não é suficiente a ausência de correlação.

Com base nos méritos, francamente, não vejo porque você precisa envolver a teoria da inferência estatística. Pensar, se leituras ou sinais indicadores são eventos ou não, se lidamos com a realização de uma variável aleatória ou um processo aleatório, etc. De qualquer forma, teremos que verificar o resultado por histórico de citações. O cheque em si será uma justificativa sem fórmulas. Não importa o quanto os indicadores sejam dependentes. Por exemplo, vemos freqüentemente recomendações para verificar os sinais de duas médias móveis cruzadas pelo comportamento da terceira com um período maior. O ambiente desenvolvido no artigo para verificar diferentes indicadores poderia dar uma resposta direta à pergunta se existe um efeito e qual efeito.

[Mesaoria]

Vladimir:

O uso da primeira derivada de um indicador é, portanto, geralmente um bom candidato a ser considerado como um indicador independente adicional.

Independente de quê?

[Stanislav Korotky]

Mesaoria:
Independente de quê?

Isto é do artigo. Tratava-se da independência dos sinais indicadores (um do outro). O exemplo, de fato, foi puramente teórico, com base na não correlação (que podemos calcular). Consideraremos que a suposição expressa sobre a não correlação dos sinais dos indicadores derivados, embora exija verificação, é muito mais provável do que a não correlação dos sinais dos indicadores, construída sobre um princípio - para eles observamos exatamente a dependência e a coincidência constante.