Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 16
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OK, bstone, agora você me entendeu mal. Qual é a distribuição real, sei aproximadamente do trabalho de Peters (fractal Brownian), e posso gerar valor com tal distribuição, não é difícil. Mas este é apenas um quadro geral, integral, por assim dizer. E Peters não dá nenhuma garantia de que a mesma imagem será repetida para qualquer peça da série (e é uma condição necessária para que a série seja estacionária). Portanto, não é uma solução.
Exatamente, você conhece a distribuição aproximada obtida pela Peters. E você pode construir um histograma da distribuição real na área de estudo. Gerar tantas amostras quantas forem necessárias que se encaixem com a precisão desejada nesta distribuição real. E utilizá-los para testar o comportamento alternativo do TS em estudo sobre as características da trama inicial. Esta é uma forma eficaz de modelagem, mais eficaz do que utilizar uma distribuição teórica aproximada.
Bem, é claro que você pode ignorar esta abordagem e procurar uma maneira de passar de séries não estacionárias para séries estacionárias. Só eu entendo que este é um sonho irrealizável dentro de um futuro tangível :) Basta lembrar às vezes que os aviões e outros dispositivos técnicos devem sua existência em grande parte a uma abordagem de engenharia e não a uma matemática purista.
Ah, aliás. Sim, não há argumentos. Existem tais evidências. Mas também é possível abordá-la pelo outro lado.
Imaginemos que existe uma probabilidade não zero de que eu possa adivinhar baixas e altas locais em um gráfico gerado por um longo tempo suficiente. Esta probabilidade pode ser tão pequena quanto eu gosto, mas, não obstante, a teoria da probabilidade nos diz sem ambiguidade que não significa que um evento com tal probabilidade não acontecerá hoje ou amanhã. Em geral, se eu tiver a sorte de adivinhar baixos e altos neste gráfico a partir de hoje (dentro da perspectiva de longo prazo necessária), eu ganharei a longo prazo.
Temos uma contradição. É claro que não será tão significativo se o longo prazo for entendido como um horizonte de tempo infinito.
bstone
Eu citei isto ao contrário de sua prova de que a série gerada visualmente é muito semelhante e os elioters encontrarão aqui qualquer coisa. É mais uma questão de adequação. Há muitas maneiras de gerar uma série de preços, mas como podemos provar rigorosamente que ela é adequada à verdadeira série de preços? Você pode ajudar com isso? Você conhece alguma metodologia para isso?
bstone, isto é apenas um sofisma, não um argumento sério. Há um teorema comprovado de que você não ganhará dinheiro com um processo Wiener a longo prazo. Parada completa.
Por favor, traga-me uma prova rigorosa de que você pode ganhar dinheiro a longo prazo em um processo de série de preços reais. Até que você possa fazê-lo, o argumento contra minha proposta de abordagem é altamente questionável. Você concorda?
bstone
Em princípio, há muitas maneiras de gerar uma série de preços, como você pode provar matematicamente com rigor que ela é adequada à verdadeira série de preços?
Quais são os critérios de adequação?
bstone, não estou falando da coisa real, não há provas concretas, porque as estatísticas são simplesmente desconhecidas. Você estava falando de um Wiener.
Vamos supor que não se pode ganhar dinheiro, assim como não se pode ganhar dinheiro em um processo Wiener. Então, no âmbito de seu problema, você pode se limitar a gerar uma série de preços baseada em um processo Wiener. Como resultado, você terá sintéticos para testar as características do TS em séries de preços, nas quais, de acordo com a teoria, não há chance de obter lucro a longo prazo.
E enquanto não houver uma prova rigorosa de que a série de preços, ao contrário de um Wiener, permite obter lucro a longo prazo, não faz sentido resolver seu problema em sua formulação original. O que você acha?
P.S. Tanto quanto sei, as estatísticas forex nos permitem acreditar que as séries de preços reais não farão dinheiro no longo prazo :)
E por que preciso de tais filas, pedra? Preciso de filas realistas, não aquelas para as quais já foi provado que não se pode ganhar dinheiro. Conduzirei qualquer sistema até sua cova com uma fila Wiener como essa.
Bem, forex fará o mesmo com qualquer sistema. Portanto, não vejo a diferença. Você realmente acredita em um graal de trabalho infinitamente longo?