Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 14

 
Mathemat:

Bem, eu preciso ser capaz de obter esta série estacionária de alguma forma facilmente a partir da série de mercado real. Só então, ao gerar um estacionário semelhante, poderei reconstruir algo semelhante ao verdadeiro rynag...

O que o impede de gerar um semelhante não estacionário?
 

bstone, se for assim tão fácil, gere-a e afixe o resultado aqui. E veremos...

P.S. Somente com uma justificação mais ou menos rigorosa, é claro.

 
Mathemat:

bstone, se for assim tão fácil, gere-a e afixe o resultado aqui. E veremos...

P.S. Somente com uma justificação mais ou menos rigorosa, é claro.

Bem, eu não tenho essa necessidade agora. É uma perda de tempo. Se você me disser o que o está incomodando, talvez eu lhe dê uma idéia de como fazer isso funcionar. Eu tenho tempo para isso.
 
Mathemat:

Sergey, aqui está o link que dei para Prival: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829, meu segundo post na página. Confira e você. Perguntas e sugestões são bem-vindas.

A única maneira de obter uma linha fixa é eliminar todas as tendências. OK, pegue o MA em movimento, subtraia-o do preço e obtenha uma boa aproximação da estacionaridade.

Não tenho tanta certeza sobre a série estacionária ali (por que MA e não regressão?). É por isso que precisamos de um teste de estacionaridade adequado.

Não, "só roubo e nada mais!" :o). Mas eu também escrevi sobre regressão, aqui:
Você pode dividir a série original em segmentos e remover tendências localmente,muitas coisas podem ser feitas.


Obrigado pelo link, eu o li há muito tempo.

OK, eu não vou distraí-lo com minhas idéias bobas :o)

 
Não, você pode tirar sua mente do trabalho por um tempo. Aqui estão alguns alimentos na forma de uma experiência simples, mas muito engraçada:

1) Geramos uma amostra de 10.000 valores que obedecem à lei de distribuição normal na faixa [-1;1].
2) Considere esta amostra como uma série
3) Reconstruir as séries de preços através da integração das séries de retorno
4) Traçar o gráfico:


E agora vamos chamar os "especialistas elíóticos" de um ramo vizinho e você pode ter certeza de que eles argumentarão maduramente que vemos um padrão clássico de 5 ondas seguido por uma crescente correção composta X-Y-Z.

Agora a questão é, se o resultado é totalmente consistente com a lei da onda Elliot (tente pegar nela ou encontrar diferenças fundamentais do que observamos nos gráficos de moedas), como ela não é adequada como um sintético para testar o TS?

É o quão complicado parece, mas muito simples ao mesmo tempo :)
 

A fase em que eu ingenuamente pensava que os retornos eram distribuídos de acordo com a lei normal já foi aprovada há muito tempo, graças a Rosh. E Prival recentemente, há uma ou duas páginas, publicou uma foto mostrando que a distribuição normal não impera aqui. A matemática aqui é mais complicada, com caudas gordurosas e o pico mais afiado no centro da distribuição.

 
bstone:
E agora vamos chamar os "elliotniks" do próximo ramo e você pode ter certeza que eles vão espumar na boca e provar que estamos diante de uma clássica onda de 5 ondas, seguida por uma correção composta em desenvolvimento X-Y-Z.


O que é então?
 
Mathemat:

A etapa na qual eu ingenuamente pensava que os retornos eram distribuídos de acordo com a lei normal já foi aprovada há muito tempo, graças a Rosh. E Prival recentemente, há uma ou duas páginas, publicou uma foto mostrando que a distribuição normal não impera aqui. Há aqui uma matemática mais complicada.


Não há apenas uma imagem, há uma prova matemática rigorosa.
 
Mathemat, pare de acenar com as diferenças de letras. Eu mostrei um exemplo simples, utilizando uma distribuição normal. Se você não estiver satisfeito com a distribuição normal, então vá em frente e transforme-a para o que você quiser. Há métodos disponíveis. A quantidade de dados permite que você faça isso com precisão suficiente.
 
Integer:
lápide:
Agora vamos chamar os "elioticos" do próximo fio e ter certeza de que eles estarão espumando na boca para provar que estamos diante de uma clássica onda de 5 ondas, seguida por uma correção X-Y-Z composta em desenvolvimento.


O que é então?
Essa é uma pergunta muito boa. Se você tem uma idéia da Lei Elliott Wave, então você deve saber que Elliott foi baseada na psicologia do mercado (ou seja, estágios de confiança, dúvida, medo dos investidores). Mas eis uma pergunta interessante - de onde veio a psicologia humana, com todas suas sutilezas, na distribuição normal burra de números aleatórios? :)