Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 10
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Eu estava prestes a entrar em uma longa e tediosa discussão com Prival, eu estava prestes a iniciar um longo texto, quando fui ultrapassado pelo Server Wind.
A única aplicação mais ou menos correta do espectro em discussão é o cálculo de parâmetros para alguns tipos de indicadores, como o MACD. Você pode encontrar muitos estudos interessantes sobre este tópico, é uma direção bem desenvolvida.
Quanto à transição para a estacionaridade - a tarefa não foi resolvida em princípio (e eu aprendi) e é pouco provável que seja resolvida no futuro próximo. E, por exemplo, os "blocos" da ciência como teoria de controle geralmente assumem que tudo está parado, e se não estiver - eles o reduzem à influência do ruído e dos erros de medição.
A propósito, eu não rejeito totalmente os espectros, mas, como muitas outras matemáticas e estatísticas, eles têm um campo de aplicação muito restrito.
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A propósito, não estou rejeitando irrevogavelmente os espectros, mas eles, como muitas outras matemáticas e estatísticas, têm um escopo muito restrito.
Certo, estreito, mas às vezes muito eficaz. Isto foi o que li uma vez (infelizmente, perdi o link) que me agradou muito. A estratégia foi baseada no MACD clássico com a única diferença de que não houve otimização e as janelas foram selecionadas de forma adaptativa com base na análise espectral.
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A propósito, não rejeito irrevogavelmente os espectros, mas, como muitas outras matemáticas e estatísticas, eles têm um escopo de aplicação muito restrito.
Certo, estreito, mas às vezes muito eficaz. Isto foi o que li uma vez (infelizmente, perdi o link) que me agradou muito. A estratégia foi baseada no MACD clássico com a única diferença de que a otimização não foi realizada e as janelas foram selecionadas de forma adaptativa com base na análise do espectro.
Acho que já vi algo semelhante. O que posso dizer, a espectrosanálise como ferramenta auxiliar, que pode objetar. É uma boa idéia ver se é mais fácil usar bonecos ou algo parecido ao invés de espectros.
Quanto aos filtros LF, eu costumava me entreter tentando prever o sinal filtrado usando todos os métodos conhecidos. De alguma forma, é claro, funciona :o /
A propósito, para Prival
Você deve saber, é baseado no método de Berg (ou método de Burg, em geral seu nome é Burg). Tente coletar estatísticas com este método (é baseado na autocorrelação), mas use o próprio sinal filtrado. Advirto-o de imediato que mentirá, mas mais uma vez depende do que considerar como resultado correto. Mas se passarmos da série de previsão (o horizonte de previsão é dado) para algumas características generalizadas do sinal, e das características generalizadas passar para os níveis (nenhum método jamais preverá a série de preços com precisão), então pode funcionar bem. Nada de mais. Isto foi entretido como uma abordagem eletiva, na minha opinião - não uma abordagem ruim, bastante científica. Ao longo do caminho, talvez se torne claro quando faz sentido fazer uma previsão, quando não faz.
PS (adendo):
Ou tente prever com este método MA, mas obtido no sinal após a filtragem. Também nada. Conhecendo a previsão "precisa" da MA - você irá "precisamente" recuperar a futura BP (dentro da precisão)
Sim, há uma base para esta explicação. O principal é que este "efeito de multidão" tem um lugar na tabela.
Sim, há uma base para esta explicação. O principal é que este "efeito de multidão" tem um lugar no gráfico.
E, de fato, é a coisa mais interessante em 11 !!!! páginas.
Aqui estamos falando tanto sobre estacionariedade e outras coisas inteligentes. Mas ainda não há um critério claro de estacionaridade (uma avaliação visual do último gráfico do Prival, que supostamente é semelhante à BGS, não é uma metodologia rigorosa). Como "reacionalizar" o processo é outro tópico.
Eu só quero saber como verificar a estacionaridade. E eu preciso de filas "residuais" não para negociação, mas para sistemas de verificação (embora não, eu minto, eu vou verificar a adequação profissional para negociação também).
Encontrou isto em um fórum de matemática, pode ser útil?
http://exponenta.ru/forum/viewtopic.asp?t=1357
Obrigado, D500_Rised. Prival, você tem algo parecido:
é bastante bem implementado em Eviews.
Os testes de mudança de estrutura são mais difíceis de implementar
-Andrews-Zivot e
-Lumsdain-Pappel
Sim, há uma base para esta explicação. O principal é que este "efeito de multidão" tem um lugar no gráfico.
Sim, pode. E mais ainda, há pessoas que têm usado esses padrões por vários anos. Com correções, é claro.