Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 10

 
grasn:

Rapazes, parem de se enganar e esperem que o mercado lhes proporcione uma agradável surpresa.


Eu estava prestes a entrar em uma longa e tediosa discussão com Prival, eu estava prestes a iniciar um longo texto, quando fui ultrapassado pelo Server Wind.

A única aplicação mais ou menos correta do espectro em discussão é o cálculo de parâmetros para alguns tipos de indicadores, como o MACD. Você pode encontrar muitos estudos interessantes sobre este tópico, é uma direção bem desenvolvida.

Quanto à transição para a estacionaridade - a tarefa não foi resolvida em princípio (e eu aprendi) e é pouco provável que seja resolvida no futuro próximo. E, por exemplo, os "blocos" da ciência como teoria de controle geralmente assumem que tudo está parado, e se não estiver - eles o reduzem à influência do ruído e dos erros de medição.


A propósito, eu não rejeito totalmente os espectros, mas, como muitas outras matemáticas e estatísticas, eles têm um campo de aplicação muito restrito.
 
NorthernWind:
...
A propósito, não estou rejeitando irrevogavelmente os espectros, mas eles, como muitas outras matemáticas e estatísticas, têm um escopo muito restrito.

Certo, estreito, mas às vezes muito eficaz. Isto foi o que li uma vez (infelizmente, perdi o link) que me agradou muito. A estratégia foi baseada no MACD clássico com a única diferença de que não houve otimização e as janelas foram selecionadas de forma adaptativa com base na análise espectral.

 
grasn:
NorthernWind:
...
A propósito, não rejeito irrevogavelmente os espectros, mas, como muitas outras matemáticas e estatísticas, eles têm um escopo de aplicação muito restrito.

Certo, estreito, mas às vezes muito eficaz. Isto foi o que li uma vez (infelizmente, perdi o link) que me agradou muito. A estratégia foi baseada no MACD clássico com a única diferença de que a otimização não foi realizada e as janelas foram selecionadas de forma adaptativa com base na análise do espectro.


Acho que já vi algo semelhante. O que posso dizer, a espectrosanálise como ferramenta auxiliar, que pode objetar. É uma boa idéia ver se é mais fácil usar bonecos ou algo parecido ao invés de espectros.
 
para Northwind
Acho que já vi algo semelhante. O que posso dizer, a espectrosanálise como ferramenta auxiliar, que pode objetar. Portanto, é necessário olhar, poderia ser que, em vez de espectros, fosse mais fácil usar alguns bonecos ou algo parecido.
É bem possível, houve várias publicações sobre o assunto e a questão foi discutida exaustivamente nos fóruns. Se não me engano, toda a seleção de janelas adaptativas foi reduzida à análise de extremos do espectro com base no método de entropia máxima. Parecia funcionar, e havia algum sentido nisso, já que existem janelas "plus" para MACD a qualquer momento, você só precisa encontrá-las. É claro que é possível usar MA em vez de um espectro, mas dependendo de como uma tarefa específica é definida, ela pode não funcionar.

Quanto aos filtros LF, eu costumava me entreter tentando prever o sinal filtrado usando todos os métodos conhecidos. De alguma forma, é claro, funciona :o /

A propósito, para Prival

Você deve saber, é baseado no método de Berg (ou método de Burg, em geral seu nome é Burg). Tente coletar estatísticas com este método (é baseado na autocorrelação), mas use o próprio sinal filtrado. Advirto-o de imediato que mentirá, mas mais uma vez depende do que considerar como resultado correto. Mas se passarmos da série de previsão (o horizonte de previsão é dado) para algumas características generalizadas do sinal, e das características generalizadas passar para os níveis (nenhum método jamais preverá a série de preços com precisão), então pode funcionar bem. Nada de mais. Isto foi entretido como uma abordagem eletiva, na minha opinião - não uma abordagem ruim, bastante científica. Ao longo do caminho, talvez se torne claro quando faz sentido fazer uma previsão, quando não faz.


PS (adendo):

Ou tente prever com este método MA, mas obtido no sinal após a filtragem. Também nada. Conhecendo a previsão "precisa" da MA - você irá "precisamente" recuperar a futura BP (dentro da precisão)

 
NorthernWind:
de carvalho:


Sim, há uma base para esta explicação. O principal é que este "efeito de multidão" tem um lugar na tabela.

O mais interessante é que ele pode ser usado no comércio ...
 
olyakish:
NorthernWind:
de carvalho:


Sim, há uma base para esta explicação. O principal é que este "efeito de multidão" tem um lugar no gráfico.

O mais interessante é que ele pode ser usado no comércio ...

E, de fato, é a coisa mais interessante em 11 !!!! páginas.
 

Aqui estamos falando tanto sobre estacionariedade e outras coisas inteligentes. Mas ainda não há um critério claro de estacionaridade (uma avaliação visual do último gráfico do Prival, que supostamente é semelhante à BGS, não é uma metodologia rigorosa). Como "reacionalizar" o processo é outro tópico.

Eu só quero saber como verificar a estacionaridade. E eu preciso de filas "residuais" não para negociação, mas para sistemas de verificação (embora não, eu minto, eu vou verificar a adequação profissional para negociação também).

 

Encontrou isto em um fórum de matemática, pode ser útil?

http://exponenta.ru/forum/viewtopic.asp?t=1357

 

Obrigado, D500_Rised. Prival, você tem algo parecido:

Antes de mais nada é o teste<br / translate="no"> Dickey-Fuller test (ou sua versão estendida)- o teste ADF
é bastante bem implementado em Eviews.

Os testes de mudança de estrutura são mais difíceis de implementar
-Andrews-Zivot e
-Lumsdain-Pappel
 
olyakish:
NorthernWind:
de carvalho:


Sim, há uma base para esta explicação. O principal é que este "efeito de multidão" tem um lugar no gráfico.

O mais interessante é que ele pode ser usado no comércio ...

Sim, pode. E mais ainda, há pessoas que têm usado esses padrões por vários anos. Com correções, é claro.