Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 9
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PPPS. O gráfico vermelho, EURGBP, parece que em algum lugar por volta das 7-12 horas do horário não-moscovista há um pequeno descompasso entre o movimento de preços e o número de carrapatos. Por que isso seria?
Você deve ter notado que esta não é a única "discrepância" ....
Eu acho (IMHO) que tem a ver com o fato de que a sessão européia está abrindo e as pessoas estão tentando decidir "onde vamos negociar hoje".
Isso significa que tanto os "touros" quanto os "ursos" estão negociando e todos estão tentando mover o mercado em sua própria direção.
Assim, o número de carrapatos excede o número de velas que se movimentam.
Depois das 12 horas, o mercado já avançou nesta direção.
E a tendência ainda aparece quando se integra uma série de retornos (se recupera sem ambigüidade).
Enquanto mo depende ciclicamente da hora do dia e a dispersão depende ciclicamente da hora do dia. E isto não fala a favor da estacionaridade. Se tudo estivesse estacionário, veríamos linhas retas em vez destes gráficos de salto.
P.S. Esclarecimento. Isto será menos ambíguo, se não mais claro). "pegue uma série cronológica de valores instantâneos, por exemplo, durante um ano, deixe-a ser, digamos, um ponto de sete horas, e verifique esta série em particular quanto à estacionaridade".
PPPS. bem como. O gráfico vermelho, EURGBP, mostra que em algum lugar por volta das 7-12 horas do horário não-moscovista há uma pequena discrepância entre o movimento de preços e o número de carrapatos. Por que isso seria?
Você deve ter notado que esta não é a única "discrepância" ....
Eu acho (IMHO) que tem a ver com o fato de que a sessão européia está abrindo e as pessoas estão tentando decidir "onde vamos negociar hoje".
Isso significa que tanto os "touros" quanto os "ursos" estão negociando e todos estão tentando mover o mercado em sua própria direção.
Assim, o número de carrapatos excede o número de velas que se movimentam.
Depois das 12 horas, geralmente a direção foi determinada e a maioria dos comerciantes prefere negociar nessa direção.
Sim, esta explicação tem, de fato, alguma base. O principal é que este "efeito de multidão" ocorre no gráfico.
Enquanto o mo depende ciclicamente da hora do dia e a variação depende ciclicamente da hora do dia. E isso não fala em favor da estacionaridade. Se tudo estivesse estacionário, veríamos linhas retas em vez destes gráficos de salto.
É claro que eu tenho tais séries. É claro que a série MO no tempo tem características e padrões característicos. Etc. Além disso, não é possível utilizar controles em intervalos longos no mercado, devido à não-estacionariedade.
Rapazes! parem de se enganar e esperem que o mercado lhes proporcione uma agradável surpresa.
Além disso, as verificações de mercado não podem ser usadas por longos intervalos, devido à não-estacionariedade.
Eu estava prestes a entrar em uma longa e tediosa discussão com Prival, eu estava prestes a iniciar um longo texto, quando fui ultrapassado pelo Server Wind.
A única aplicação mais ou menos correta do espectro em discussão é o cálculo de parâmetros para alguns tipos de indicadores, como o MACD. Você pode encontrar muitos estudos interessantes sobre este tópico, é uma direção bem desenvolvida.
Quanto à transição para a estacionaridade - a tarefa não foi resolvida em princípio (e eu aprendi) e é pouco provável que seja resolvida no futuro próximo. E, por exemplo, os "blocos" da ciência como teoria de controle geralmente assumem que tudo está parado, e se não estiver - eles o reduzem à influência do ruído e dos erros de medição.
Além disso, as verificações de mercado não podem ser usadas por longos intervalos devido à não-estacionariedade.
Eu diria até mesmo que apenas a não-estacionariedade está estacionária no mercado. :) As oportunidades de obter lucro por arbitragem (em alguns pequenos intervalos de tempo) estão sempre lá, elas apenas mudam no tempo. É a uma questão sobre a possibilidade de construir mts que sempre "ganharão". Cheguei à opinião de que não é possível, o tempo todo você precisa estar atento e "ajustar" os mts ao mercado.