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Eu não entendo qual é realmente o problema? Há um conceito matemático claro de um processo aleatório estacionário - é um processo aleatório cujas características probabilísticas não mudam com o tempo.
Como neste caso estamos considerando uma série cronológica, que é a realização de algum processo aleatório, a noção de uma série cronológica estacionária é bastante óbvia a partir da definição de um processo estacionário aleatório.
Daí a conclusão de que você está um pouco equivocado. m.o. pode não ser igual a 0, e s.k.o. pode ser qualquer coisa. Desde que estas quantidades sejam constantes, o processo aleatório é estacionário.
para estabelecer a estacionaridade no sentido fraco para algumas séries,
que é, digamos, uma constante estatística com m.o. = 0 (desculpe pelo
terminologia pobre, pois não sou um estatístico)?
Eu não entendo qual é o verdadeiro problema? Existe um conceito matemático claro de um processo aleatório estacionário - é um processo aleatório cujas características de probabilidade não mudam com o tempo.
Como neste caso estamos considerando uma série cronológica, que é a realização de algum processo aleatório, a noção de uma série cronológica estacionária é bastante óbvia a partir da definição de um processo estacionário aleatório.
Daí a conclusão de que você está um pouco equivocado. m.o. pode não ser igual a 0, e s.k.o. pode ser qualquer coisa. Desde que estas quantidades sejam constantes, o processo aleatório é estacionário.
sim
Um processo aleatório (SP) com variação finita é chamado de estacionário no sentido amplo se, sua função OLS (m.o.) e covariância são invariantes em relação ao deslocamento temporal, ou seja, o OLS é constante (não dependente do tempo) e a função de covariância depende apenas da diferença de argumentos t 2- t 1.
Em alguns casos (que me parece ser nosso caso forex), um processo não estacionário pode ser transformado em um processo estacionário.
Obviamente, ele se reduz a estacionário. Muito provavelmente estamos lidando com o chamado processo periodicamente estacionário ou cíclico.
Mathemat I gave you Tikhonov, parece que tem tudo
Um processo aleatório (SP) com variação finita é chamado de estacionário no sentido amplo se, sua função OLS (m.o.) e covariância são invariantes em relação ao deslocamento temporal, ou seja, o OLS é constante (não dependente do tempo) e a função de covariância depende apenas da diferença de argumentos t 2- t 1.
Em alguns casos (que me parece ser nosso caso forex), um processo não estacionário pode ser transformado em um processo estacionário.
Obviamente, ele se reduz a estacionário. Muito provavelmente estamos lidando com o chamado processo periodicamente estacionário ou cíclico.
Mathemat I gave you Tikhonov, parece que tem tudo
Ok, Roman, se tudo é tão óbvio para você (está tudo bem para você?), diga-me se o retorno[i] = Close[i]-Close[i+1] (na notação MQL4) é estacionário em um sentido amplo, por exemplo, no H4 de 1999 para a UE? Eu ainda não sei. E ainda não sei quais características desta série eu preciso saber para ter certeza.
Bem, eu dei uma definição de memória. Mas é melhor prestar atenção à resposta de Prival. Há um algoritmo para determinar a estacionaridade no sentido amplo da série que lhe interessa: finitude da dispersão e invariância de m.o. e cov. fii nance com respeito ao deslocamento temporal. Dispersão da contagem, tempo de turno, contagem r.o. e cov. fie. Em seguida, tire conclusões. Meu dinheiro está na não-estacionariedade. :)
Vou tentar responder por Roman. Esta conversão reduz os preços da BP para estacionários, para a BGS
aqui está a BP original
Aqui está o retorno
Aqui é ACF (autocorrelation function return), parece uma função delta, ou seja, semelhante à BGS, vamos verificá-la traçando o espectro
espectro
O espectro é uniforme em todo o domínio da freqüência, ou seja, é um CMP. Assim, a transformação reduz a BP a um processo estacionário.
Z.U. Esta é a base da prova de que não se pode ter lucro (processo Wiener). Mas esta transformação mata a tendência, que é exatamente o que se pode ganhar com ela. IHMO.
Prival, você o reduziu à BGS. OK. Você me diz - é estacionário ou não? Pessoalmente, não me importo se isso faz dinheiro. Eu me importo se é estacionário ou não - e em que sentido. Eu sou um cientista puro, Privalych. Você me entende? Quero dizer, como você sabe que tem um BSH?