Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem
Claro que é!
Isto é realmente interessante. Gostaria de dizer algumas palavras.
Estacionariedade - em resumo, é a constância das características estatísticas ao longo do tempo. Se reduzirmos a BP (série cronológica) a estacionária usando as primeiras diferenças (é freqüentemente chamada de distribuição de retorno neste fórum), obtemos um processo Wiener. A ACF (função de autocorrelação) parece uma função delta. Do meu ponto de vista, este é um beco sem saída.
IHMO devemos usar outro método para chegar a uma série estacionária. Na primeira etapa deduzimos a equação da linha reta (obter MOG=0 a primeira estacionaridade), depois deduzimos o processo oscilatório dos resíduos e verificamos se há um ajuste com BHP; se não houver, novamente encontramos o processo oscilatório, deduzimos e verificamos se há um ajuste com BHP, etc. Até que haja um ajuste, assim obtemos e RMS=constante (a segunda estacionaridade). Como resultado, temos todos os componentes da BP analisada.
Para MME (método de entropia máxima) tente alimentar o analisador de entrada BGS, perguntando-se se você obterá o mesmo resultado que aqui http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804 ou não.
Em qualquer caso, o tema é interessante e com prazer, vou lê-lo com muita atenção.
Se o que escrevi for de interesse para alguém, passarei a descrever de A a Z a construção do sistema comercial para a primeira e segunda variantes.
Se o que escrevi for de interesse para alguém, descreverei de A a Z a construção do sistema comercial através da primeira e segunda opção.
Vou tentar descrever tudo em uma só ordem esta noite. Ficarei feliz em ouvir qualquer pensamento sobre a primeira variante. Obrigado (risos)
Penso que o canal não pode ser usado como um exemplo de estacionariedade, embora pareça estacionário, mas este conhecimento (os parâmetros de profundidade do canal, tempo de início, tempo de fim e largura) só pode ser determinado retroativamente. Precisamos de transformações matemáticas que reduzam as séries de preços para estacionárias no momento atual e sua análise espectral atual.
Z.I. Discussão dos canais, isto não é uma estimativa espectral, com base na qual podemos construir bons filtros LF (bandpass, adaptativos). Não gostaria de ser desviado.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Do ponto de vista da matemática, qualquer cotação forex é uma série temporal (ou seja, série de preços de tempo). Mas o mais importante é que esta série temporal não é estacionária e gaussiana porque a borda da curva de distribuição gaussiana vai para "0" e a borda da curva da série temporal se dobra para cima. Os mercados (des)obedientes dão um bom exemplo da distribuição gaussiana: se tomarmos toda a população da Terra, a altura das pessoas variará de 1 a 2 metros e a aparência de uma pessoa de 4 m de altura é irrealista No mercado, todos nós sabemos que esta regra não funciona. Ou seja, a série (citação) não é quase-estacionária e não está próxima dela. Portanto, o método de espectroanálise por método de entropia máxima descrito em artigos (na minha opinião) é aplicado incorretamente. Se fizermos uma citação de, digamos, GBPUSD D1, e realizarmos a análise do espectro para toda a amostra e depois para uma parte da amostra, veremos que as freqüências "significativas" "flutuam". Tentei repetir o sistema descrito nos artigos. Acho que o autor calculou a média de freqüências, ou seja, analisou peças de amostra e depois encontrou a média aritmética. Consegui implementar tal sistema, mas esta situação é boa, quando as freqüências (como nos artigos EURUSD D1) não estão flutuando muito, se as freqüências estiverem flutuando muito, o sistema falhará. Mais uma vez, esta é minha opinião subjetiva. Para encontrar freqüências significativas e assim construir um sistema comercial mecânico (manual) estável, você deve escolher a primeira variante: usar uma parte da amostra na qual a série cronológica pode ser considerada estacionária ou a segunda variante: passar de séries não estacionárias para estacionárias.
Vamos considerar primeiro a variante 1
Quando podemos considerar que a série temporal (cotação) é estacionária ou próxima a um processo estacionário? Na minha opinião, tal estacionaridade é possível em um canal de regressão linear, quando o preço se move dos intervalos de confiança (limites do canal) e o desvio médio quadrado do meio do canal (linha de regressão) diminui.... Ou seja, o critério para avaliar a estacionaridade do processo é uma seqüência de médias.
Variante 2
Na minha opinião, será correto mudar de séries não estacionárias para séries estacionárias, substituindo-as por primeiras diferenças.
Se o que escrevi for interessante para alguém, descreverei mais adiante de A a Z a construção do sistema comercial de acordo com a primeira e segunda variantes.