Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 16

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Prival:

Z.I. Yurixx e Mathemat

Tenho uma idéia depois de ler seus posts, estou escrevendo-a para não esquecer. Para fazer um indicador adaptativo baseado em FFT não redesenhado + janela triangular com pico em t=0, adaptação por limiar que remove o ruído do ADC. É necessário pensar na variação da largura da janela.



O que é "janela triangular", em particular "com um pico em t=0" ? E como tornar o FFT não redesenhável ? Nenhum dos métodos que conheço para resolver o problema do valor limite permite isso, o que é equivalente a olhar para o futuro.
 
Eu não entendo.
Mathemat e Prival acabam de fornecer às pessoas um derivado de primeira ordem devidamente computável,
como resultado do qual todos os indicadores intuitivos previamente escritos podem ser alegremente descartados
como infundados, ou seja, com falhas.
(Uma publicação educacional séria poderia ser feita a partir disto).
Não importa que os professores já saibam disso em algum lugar,
importante que o público de comerciantes neste lugar matemático seja sombrio e sem instrução (ver artigos e Base de Código).
Não há nada de errado com o fato de a derivada ser geometricamente uma tangente,
e geez, esta tangente convenientemente calculada está exatamente no meio do intervalo computacional.
Parabéns tanto ao Mathemat quanto ao Prival por limpar os escombros erroneamente intuitivos no caminho para um Futuro Brilhante.
 
Yurixx писал (а): E como você faz para que o FFT não possa ser redesenhado?
Há médias, estocásticos e outros indicadores baseados em FFT. E eles não redesenham......
 
Yurixx:
Prival:

Z.I. Yurixx e Mathemat

Tenho uma idéia depois de ler seus posts, estou escrevendo-a para não esquecer. Para fazer um indicador adaptativo baseado em FFT não redesenhado + janela triangular com pico em t=0, adaptação por limiar que remove o ruído do ADC. Eu deveria pensar sobre a variação da largura da janela.



O que é uma "janela triangular", em particular "com um pico em t=0" ? E como tornar o FFT não redesenhável ? Nenhum dos métodos que conheço para resolver o problema do valor limite permite isso, o que é equivalente a olhar para o futuro.

Re-desenhar como aqui, você pode redesenhar linha reta y(x)=a*x+b com a chegada de novos dados e você pode fazer o mesmo que sugerido pelo matemático (não é redesenhado). A janela é do campo de Hemming, Henning, Butterworth, etc. É que todas elas são construídas com respeito ao meio da janela e a janela triangular é conhecida por atingir o auge em (N-1)/2. Se, como você diz da física, é mais lógico mover o pico para t =0, ou seja, dar mais peso aos últimos valores. Sobre a adaptação... Vou tentar abrir uma nova filial assim que tiver tempo suficiente e explicar em fotos. Acho que A. Smirnov terá dificuldade para encontrar as perguntas que foram feitas aqui.

 

Meus dois centavos. Para os matemáticos que não estão mergulhados na prática :), a média sempre se refere ao centro do intervalo. Isto é correto, porque a variação de erro no centro do intervalo será a menor. Nas bordas, a variação será igual a 1, ou seja, proporcional à variabilidade dos dados. Se os dados forem aleatórios, então o valor preditivo também é zero. Isto vai direto ao ponto sobre o significado dos MA convencionais. Por outro lado, com dados aleatórios, a melhor estimativa do valor futuro é a média.

 

Quando há confusão entre o desenvolvedor do algoritmo e o programador sobre quem está certo e o que fazer a respeito, a saída mais confiável é um caso de teste.

Um exemplo de controle de cálculo de CCC com m'=4.

C1=1,1 C2=1,3 C3=1,2 C4=1,4

Q4=1,1630 Q3=1,2889 Q2=1,2667 Q1=1,4

Q5=1,1630 Q6=1,2469 Q7=1,2601 Q8=1,3534

Os cálculos foram realizados em uma calculadora programável CASIO fx-7400G, arredondada a 4 casas decimais. O valor do alfa é 0,6667. O valor do CCC na barra 4 é Q8=1,3534. Agora substitua C1 por C4 em seus programas e se você obtiver um resultado próximo a 1.3534, você está correto. Caso contrário, você precisa procurar por um erro em seu programa. Não preciso ensiná-los a fazer isso. Encontre m'=8 com os mesmos valores de "garras" você mesmo. E tudo vai se encaixar!

Para comparação, o clássico EMA na barra 4 com um alfa de 0,4 dá 1,2728. Você vê como ele se atrasa?

Talvez seja a hora de colocar um fim total ao nosso diálogo. Seu diálogo não está indo de maneira construtiva e eu não estou interessado em continuar. Para minha pergunta principal: Qual é a essência do algoritmo do Juric? (Ou pelo menos imagine o valor de "palhaços" de 50-100 barras e as reações a eles do verdadeiro algoritmo Djuric, eu não recebi). Expliquei-lhe em detalhes meu algoritmo de formação do CCC.

Obrigado a todos por sua atenção. A Terra é redonda - talvez possamos conversar novamente algum dia. Boa sorte para você e também para os "roughnecks".

P.S. Como o "Sol" encomendou uma longa vida, todos os meus artigos seguintes serão publicados nos EUA.

 
ASmirnoff:

P.S. Desde que o Sol morreu, todos os meus artigos futuros serão publicados nos EUA.


E toda a "WS" está nos EUA, e é provavelmente por isso que o índice de assinaturas da revista prometendo viver muito tempo não é detectado no site?
 
Rosh:
Não há dúvidas sobre o coeficiente alfa. Entendo corretamente que C1, C2, C3 e C4 estão fechando os preços? C1 é a barra atual (a mais recente), C2 é a segunda barra que foi formada antes da barra C1, e assim por diante.
A cada quatro barras consecutivas, oito valores são calculados de Q1 a Q8, e o último oitavo é precisamente o valor da média.
C1 é a primeira barra da primeira janela de análise, C4 é a última barra onde calculamos o valor médio, ou seja, Q8. Então, como em MA, descartamos С1 e acrescentamos С5. Isto é quando calculamos o CCC em m'=4. Ao atribuir sequencialmente os valores do ramo inferior aos "palhaços" correspondentes, realizamos o CCC com múltiplos de 4 após os passes para trás e para a frente. Observe que o atraso da CCS com relação à tabela de preços a qualquer m' não excede 1 bar. Além disso, estudos mostraram que a flutuação do SSS em relação ao EMA da mesma ordem ganharia muitas vezes (até 10 vezes para m'=24).
 
ASmirnoff:

Acho que é hora de pôr um fim total ao nosso diálogo. O diálogo de sua parte não está em um caminho construtivo e não estou interessado em prossegui-lo. Para minha pergunta principal: Qual é a essência do algoritmo da Djuric? (Ou pelo menos imagine o valor de "cloze" 50-100 barras e as reações a elas do verdadeiro algoritmo Djuric, eu não recebi).


Pague pelo trabalho, eu estriparei todo o código JMA e decomporei o algoritmo para você.

 
Integer:

Pague pelo trabalho, e eu estriparei todo o código JMA e quebrarei o algoritmo para você.

Eu dei a você meu algoritmo CCC gratuitamente, então pelo menos por patriotismo você não deve pedir pagamento pelo algoritmo de Jurik. Em geral, eu não preciso disso. Mas eu quero "sapatar uma pulga" como fez o artesão russo Lefty em seu tempo. E não mais do que isso.
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