Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 2
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Neutron, obrigado! Alexander, o algoritmo em linguagem fácil é correto?
Sim, você é bem-vindo!
Eu dei uma olhada superficial no artigo. Tenho certeza de não ter entendido o autor!
No local onde se fala da ocorrência de atraso de grupo (GD) ao utilizar um algoritmo anti-aliasing, o autor oferece uma receita para "se livrar" deste último usando uma corrida inversa. ... Isto é uma piada? Sabe-se que para sistemas casuais (trabalhando na extremidade direita da BP), a GZ é, em princípio, inevitável. Mas, é claro, se a BP for definida e planejamos trabalhar com ela no meio de uma fila (não na borda direita), podemos, como a autora aconselha, nos livrar da defasagem, fazendo uma nova média com os mesmos parâmetros na direção inversa. O autor não menciona, no entanto, que o algoritmo de média deste tipo inevitavelmente resultará em uma sobrelicitação na última barra. Ele já esqueceu ou não sabe? Ou o que mais?
Aqui está uma citação do artigo:
" Таким образом, с помощью рассматриваемого вы-ше предложения удается частично скомпенсировать временную задержку m/2 (устранить первый недоста-ток традиционного скользящего усреднения). . .. И второй негативный эффект устраняют... И третий, и четвертый. ..
"O uso do algoritmo de média proposto também reduz significativamente a distorção de frequência linear... "
Sem palavras! Peço desculpas de antemão ao autor do artigo.
Alexander, me diga que você estava brincando... Eu não acredito que um matemático faria tanto alarido! A menos que o artigo tenha sido escrito por seu aluno de pós-graduação sem seus conhecimentos.
... Não posso acreditar que um matemático possa ser tão coxo!
ASmirnoff 25.01.2008 11:08
Muito prazer em tê-lo neste fórum. E gostaria de ajudar com a pesquisa. Infelizmente, não posso afirmar que aqui ("Efficient average algorithms with minimal lag and their use in indicators") são os "verdadeiros" algoritmos Djuric. Mas eu acho que você pode usá-los e a qualquer outro. Estou pronto para oferecer alguns de meus filtros para comparação, mas mais sobre isso abaixo.
Minha sugestão é a seguinte. Se precisarmos comparar 2 indicadores e responder à pergunta qual é melhor. Primeiro, precisamos determinar os critérios. Se houver mais de um, podemos realizar a convolução. O principal não é apenas uma afirmação filosófica de que um indicador é melhor do que outro, mas exatamente a prova matemática deste fato. Além disso, como exatamente você fez a pergunta: quanto melhor?
Portanto, gostaria de definir os seguintes conceitos na primeira etapa (retiro os inconvenientes da MA de seu artigo)
O que você entende por tendência, por favor, formula. O que você entende por uma tendência de preços não-linear, a fórmula + o que é deslocado em relação a quê e como, o que é destacado.
A questão é que, para comparar quaisquer dois indicadores, temos que dar-lhes algo para a entrada. E para responder à pergunta sobre qual deles filtra melhor (suaviza, atrasa, etc.) você precisa saber a verdade, o que estamos alimentando a entrada. Vamos assumir uma onda sinusoidal barulhenta cujos parâmetros conhecemos
Ao filtrar (suavizar) este conjunto de dados, podemos determinar qual deles dá a verdade melhor como é conhecida por nós (curva azul).
É possível sintetizar vários sinais de entrada, como os usados por Djuric para demonstrar a excelência de seu indicador.(http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top). O principal é determinar quais.
Na fase final da pesquisa, estou pronto para produzir uma sintética (série artificial de preços) caracterizada por AFC, IFR e ACF que coincide com a série de preços de qualquer moeda selecionada dentro de uma semana. Aqui, fizemos algo semelhante em "Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX". Comparamos o filtro Kalman e o filtro Butterworth.
Você no artigo fala sobre AFC e FFC de algum modo estável e alguns critérios originais.
Se você conseguiu atingir algum modo estável mais o AFC e FFI do sinal está estacionário, estou pronto para aplicar todos os meus conhecimentos de DSP e sintetizar um filtro digital que está próximo do ótimo. Por Bayesian eu acho que não vai funcionar, porque você precisa de dados completos suficientes a priori (o que raramente acontece), mas o critério de máxima probabilidade ou um observador ideal, eu acho que posso fazer. Será necessário apenas determinar qual é o sinal (pelo menos no AFC) e qual é o ruído.
...cujos artigos no Sol são de grande interesse para você
Isso significa que você é o autor desse mesmo "Comando Candidato" que lemos enquanto servimos nas "Forças Armadas"?:-)
1. Qual algoritmo é melhor: o meu ou o da Djurica? Quanto melhor?
Diga-me, espelho, diga-me toda a verdade...
2. Você tem o algoritmo de Djurica?
3. qual é a diferença entre eles?
Alexander, perguntas interessantes, depois de um título tão sonoro do artigo. Se você está neste negócio, por que não desmonta o código do Juric e entende o algoritmo, já que você está neste assunto pela ciência?
Eu tenho um Jurídico legal
LeoV, não é muito difícil comparar visualmente o legal e http://codebase. mql4.com/ru/1356, que é o mesmo nome? Ou o legal é para a Omega?
Aqui - duas fotos. Período 14, fase 0. Muito semelhante, a propósito. Bom algoritmo para MT4. Posso postá-lo com outro período, se você quiser.