Filtros digitais adaptativos - página 38

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mikfor:
Desviado , se o homem tivesse um graal, ele não estaria neste fórum. Os 99% são os perdedores aqui. E o 1% com sucesso misto. Como eu.

Ficou um pouco confuso com o assunto do fórum - 99% aqui são pessoas que aprendem programação. Os outros 1% são aqueles que os ajudam.

E não se limite a concluir que você está acima de 99% de todos os outros. É ridículo.

 
Você não precisa apenas de um balanço sem inércia, mas um que gire apenas no caso de um novo movimento em que o preço passe pelo menos um certo número de pips, permitindo um lucro sem pips. Mas eu acho que estes são apenas sonhos irrealizáveis:)))) Quem se comprometeria a projetar uma máquina desse tipo:)))
 
Sim, e para enviar o dinheiro para a própria conta.
 
khorosh:
Você não precisa apenas de uma chave inglesa sem inércia, mas uma que gire somente no caso de um novo movimento em que o preço passe pelo menos um certo número de pips, permitindo um lucro sem tamanho de pips. Mas eu acho que estes são apenas sonhos irrealizáveis:)))) Quem se comprometeria a projetar uma máquina desse tipo:)))
você precisa de duas varinhas... e não curto... mas longo.... em 15mTF por volta do período de 1500-2500. em algum lugar por lá.... e então, após a travessia, o preço passa pelo menos um certo número de pips, permitindo que você tenha um lucro não-pip
 

mashka, como o limite dos sonhos :)))

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E se o carro for adaptável... e um digital...

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há uma categoria de pessoas que são fascinadas por termos bonitos, mas ininteligíveis :))))

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mas veja as notícias aqui

 
mikfor:
Sorento , exponha para o prazer do público tal indicador, que não redesenha, não retarda, e até REVERSE por 0,5 barras.

E as chaves, também, seu homem grosseiro, em uma bandeja?

DDD

Inteligente, para você, e para a diversão do público - uma citação.

O procedimento iterativo Levinson-Durbin mostrou uma convergência muito boa, o que prova que a flutuação do EUR/USD é uma série temporal do tipo autoregressivo e é gerada pela seguinte relação recursiva

onde {f(n)} é o ruído branco normalizado e o fator normalizador b 0 é escolhido para que o primeiro componente do vetor seja igual a 1. Este é um efeito colateral muito importante da análise espectral a partir do qual se conclui que um filtro de previsão de um passo à frente é possível para a série temporal de flutuação da taxa de câmbio EUR/USD.
;)
 
Sorento:

Inteligente, para você, e para a diversão do público, uma citação.

Usar a "boa convergência" para determinar se um processo é autoregressivo é um completo absurdo.

 
lea:

Usar 'boa convergência' para determinar se um processo é autoregressivo é um completo absurdo.

Não, em princípio a conclusão é correta - o processo de citação é de fato autoregressivo com alguma certeza. Mas não há como prever nada com base nisso, pelo menos por métodos conhecidos, devido a um RMS muito baixo. Por causa disso, a variação da estimativa do valor futuro da série é tão grande que reduz o benefício da previsão a quase zero, enquanto o restante é consumido pelo spread. Isto já foi verificado em muitos papéis, sou preguiçoso demais para procurá-lo...
 
khorosh:
Você não precisa apenas de um balanço sem inércia, mas um que gire somente no caso de um novo movimento iminente no qual o preço passe pelo menos um certo número de pips, permitindo um lucro sem pips. Mas eu acho que estes são apenas sonhos irrealizáveis:)))) Quem se comprometeria a projetar uma máquina desse tipo:)))

Por que você não considera os mash-ups de longo período?

aqui, nós já temos um... agora acrescente outra... com um período mais curto...... e esta EA dará mais de 70% das entradas corretas.....


 
Aleksander:

Por que você não considera os mash-ups de longo período?

aqui, nós já temos um... agora acrescente outro... com um período mais curto ...... e este assessor dará mais de 70% das entradas corretas.....



não há resultados de acordo com sua metodologia, e arrasto mal escolhido é suicídio para o ATC
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