Filtros digitais adaptativos - página 13

 
eire:
Prival:

Não consegui encontrar nenhuma aplicação real do filtro Kalman para análise de citações.

Zhizhelev V.I. "Estratégias ótimas de extração de lucros no mercado FOREX e no mercado de títulos". Eu olhei através dele na diagonal. Pelo que entendi, o livro considera um sistema de controle extremo utilizando o filtro Kalman. E os resultados são dados. Pode ser útil.


Obrigado. Onde posso obtê-lo? Existe alguma maneira de baixá-lo de algum lugar?

 
Prival:
rsi:
Prival, você também considera a oferta do corretor não o verdadeiro preço, mas sua estimativa de especialista. Bem, queridos, esperem até o preço do corretor
Caso contrário, você não poderá fazer um acordo pelo preço calculado de acordo com sua previsão!
Sim, eu sei. E quando você define o nível TP, você também faz uma previsão de que ele chegará lá, aquele preço "verdadeiro". E eu quero que minha previsão seja mais precisa. Não quero definir TP de 100 pips ou 3 vezes o SL.
Portanto, não coloquei um ponto de interrogação - vejo que você está contando. Para mim, é uma abordagem um tanto inesperada. Você tem que encontrar um corretor "lento" e - sem problemas, arbitragem em um único CD. Não me lembro quem descreveu isso ainda mais facilmente: se você encontrar um corretor "lento" e um "normal" - e isso é tudo - o preço deste último é tomado como o verdadeiro, e você só tem tempo para fazer pedidos. No entanto, ele diz que não trabalha há muito tempo.

Sobre as ilustrações no artigo: a faixa de velocidade de entrada não coincide (não se sobrepõe) com a faixa de velocidade de saída. Ou está me faltando algo?
 
Prival:

O matemático do poço é assustador :-)

Eu tenho fotos mais assustadoras do que isso. Os pontos vermelhos são a entrada do radar (fluxo de medição) Fig.1. Mas a Fig 2 é a saída do filtro Kalman (o que ele selecionou a partir daquele fluxo). Uma de suas aplicações bem sucedidas.

Fig.1

Fig.2

Assim, o cão na filtragem comeu um pouco.

Z.I. Estes são gráficos de meus artigos, a serem publicados este mês nas revistas do Fazotron (complexo Hardware-software para determinar a velocidade de objetos pequenos e hipersônicos) e do Herald of Computer and Information Technologies. Todas as impressões abertas.

Prival, isso é impressionante!!! Existe uma imagem de como o foguete realmente voou?
 
eire писал (а): Zhizhelev V. I. "Estratégias Ótimas para Extração de Lucros no Mercado FOREX e de Títulos".
Aqui está: http://forex.360.net.ua/ukraine-upravlenie-kapitalom-i-riskom-forex-articles/v-zhizhilev-optimalnie-strategii-izvlechenija-pribili-na-rinke-forex-i-rinke-tsennih-bumag. html.
 
rsi:
Prival:
rsi:
Prival, você também acha que a oferta do corretor não é o verdadeiro preço, mas seu julgamento especializado. Bem, caros amigos, esperem até o preço do corretor
Caso contrário, você não poderá fazer um acordo pelo preço calculado de acordo com sua previsão!
Sim, eu sei. E quando você define o nível TP, você também faz uma previsão de que ele chegará lá, aquele preço "verdadeiro". E eu quero que minha previsão seja mais precisa. Eu não quero TP de 100 pips ou 3 vezes SL.
Portanto, não coloquei um ponto de interrogação - vejo que você está contando. Para mim, é uma abordagem um tanto inesperada. Você tem que encontrar um corretor "lento" e - sem problemas, arbitragem em um único CD. Não me lembro quem descreveu isso ainda mais facilmente: se você encontrar um corretor "lento" e um "normal" - e isso é tudo - o preço deste último é tomado como o verdadeiro, e você só tem tempo para fazer pedidos. No entanto, ele diz que não trabalha há muito tempo.

Com relação às figuras no artigo: a faixa de velocidades de entrada não coincide (não se sobrepõe) com a faixa de velocidades de saída. Ou eu entendi mal alguma coisa?

Por que enfrentar um corretor? Deixe-o viver. A essência é a outra coisa, você precisa saber (medir) o que é agora o mais preciso possível para fazer uma previsão na medida do possível no eixo do tempo, para que seja mais precisa. Embora se eu identifiquei uma lacuna (ela apareceu no mercado externo lá), e o corretor ficou para trás e permite a entrada pelo preço antes da lacuna, por que não? O corretor deve ser cuidadoso, ele deve receber o dinheiro dele :-)

As imagens são de fato diferentes (elas são apenas colhidas de várias experiências). Observação, uma qualidade muito boa. Tive uma pilha inteira de experimentos, com papa na entrada e uma trajetória bem clara na saída (nenhuma maneira de lidar com essa papa). Eu o recebi, há apenas um mês atrás, inscrevi o dispositivo (e o algoritmo) no Registro Estadual de instrumentos de medição militar. Um ano inteiro torturado até ter confirmado todos os parâmetros declarados. A referência não era, assim como aqui :-). Ninguém conhece este "preço=tarektory verdadeiro", mas quer descobrir :-).

E eles também querem fazer previsões. É difícil, mas acho que é possível. Você só tem que tentar fazer tudo certo, e então talvez saia bem, mas se você fizer apenas lixo, então nada de bom sairá :-). Fui ensinado dessa maneira. Peço desculpas pelo ... mas as palavras não podem ser tiradas da minha boca :-)

 
Prival:

Registro Estadual de instrumentos de medição para uso militar. Tentou durante um ano até confirmar todos os parâmetros declarados.


Você se entusiasmou muito - você está revelando os segredos militares da Rússia. Você poderia ser rastreado e sequestrado....
 
Prival:
Sart:
Prival:

Registro Estadual de instrumentos de medição para uso militar. Tentou durante um ano até confirmar todos os parâmetros declarados.


Você se entusiasma muito - revelando os segredos militares da Rússia. Você poderia ser rastreado e sequestrado....

Não há nada de errado com isso, o registro é acessível a todos. E também um selo aberto.
Pena que não seja! Porque algumas pessoas já queriam ganhar algum dinheiro fácil! :)
 
Prival:

As imagens são realmente diferentes (apenas colhidas de experimentos diferentes). Observação, muito boa qualidade. Houve um monte de experimentos, mingau na entrada, bela trajetória limpa na saída (não há como lidar com este mingau). Consegui. Há apenas um mês, o dispositivo (e o algoritmo) foi inscrito no Registro Estadual de instrumentos de medição militar. Um ano inteiro torturado até ter confirmado todos os parâmetros declarados. A referência não era, assim como aqui :-). Ninguém conhece este "preço=tarektory verdadeiro", mas quer descobrir :-).

E também para prever. É difícil, mas acho que é possível.


Prival, tanto quanto sei, tudo foi construído usando um filtro Kalman. E para utilizá-lo é necessário um modelo de sinal. Neste caso, o filtro Kalman emite aquele componente do fluxo de dados que corresponde a este modelo. Aparentemente, o modelo utilizado em seu complexo de software de hardware é bastante consistente com o movimento real do objeto. É nisto que se baseia o sucesso do filtro Kalman neste caso. Mas aqui pelo menos as leis da dinâmica e aerodinâmica podem ser usadas para construir o modelo.

E quanto ao preço? Onde você quer derivar um modelo para sua variação? Em que você quer baseá-lo? E mais uma coisa. Qualquer que seja o modelo, o filtro Kalman nos dará uma previsão. Que tal um critério para sua confiabilidade? Ou devemos estimá-lo apenas com base em estimativas históricas?

 
rsi:
komposter:
rsi:
Bem, queridos, esperem até que o preço do corretor seja igual ao preço real - caso contrário, vocês não poderão fazer uma negociação pelo preço calculado por sua previsão!
Por quê? Vamos nos abrir para o preço "verdadeiro". O preço do "corretor" ainda chegará a ele (+/- um par de pips).
Então você já construiu uma previsão infalível do preço "verdadeiro". Parabéns e boa sorte!

komposter, desculpe-me por ser abrupto - devo ter tido pressa. Esta declaração de problema ("vamos pela verdadeira previsão de preço") coincide com a maioria das táticas comerciais (ou estratégias - não importa). A única diferença está na construção da previsão. Se eu digo que a previsão deve ser construída a partir do preço do corretor, então sua equipe, que não aceita esse preço como verdadeiro, argumenta: não, nós o construiremos de forma diferente. Mas se ambos os lados admitem que com +\ - um par de pips de precisão essas previsões devem coincidir, então sobre o que estamos discutindo? Poderíamos discutir sobre a metodologia. A minha é claramente mais simples - não há necessidade de duvidar da veracidade das citações dos corretores, enquanto a sua deve ser questionada e verificada com informações de fontes adicionais (confiáveis, pagas, apenas múltiplas, etc.). Mas "por que pagar mais se o resultado é o mesmo?" (c) (não me lembro qual comercial de detergente).