FR H-Volatilidade - página 36
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Bem, isso é impressionante. Como primeiro resultado - um rápido esboço e uma tentativa - é muito bom. Não é por nada que eu gosto de ZZ. Não se pode dar a entrada tão diretamente...
Que NS (se não é um segredo) você construiu para isso?
Bem, eu não o alimentei "tão diretamente". Tive que fazê-lo. Deve-se notar que estas transformações me permitem restaurar a aparência inicial do WP sem perder informações, portanto são de natureza cosmética, o que, no entanto, aumenta a precisão da previsão. Tomei NS como descrito no artigo "Previsão de preços usando redes neurais", aparafusei um pouco o número de insumos e neurônios na segunda camada, mas isso não mudou nada radicalmente.
Alguém já mediu tais coisas para suas ZZs?
Finalmente tracei a duração dos segmentos em ziguezague para minha ZZ. O eixo x é o número de segmentos em ordem cronológica, o eixo y é a duração dos segmentos em minutos.
Isto é, se você tomar o OIM para Y, esta será a vida mais provável do ziguezague. (O tempo desde o início de sua detecção). A olho, são cerca de 300 minutos, o que é bom
Finalmente tracei a duração dos segmentos em ziguezague paraminha ZZ. O eixo x mostra os números dos segmentos em ordem cronológica, o eixo y mostra a duração do segmento em minutos. O inesperado (e triste) para mim foi a presença de uma tendência significativa. A figura mostra 2 aproximações: linear e polinomial de 4º grau, a segunda a demonstrar, que a linear é suficientemente boa. A situação é semelhante para todas as majors. Os dados brutos são de 1999.
Alguém já mediu tais coisas para suas ZZs?
Uma idéia muito interessante, simplesmente muito interessante!
Finalmente tracei a duração dos segmentos em ziguezague paraminha ZZ. O eixo x mostra os números dos segmentos em ordem cronológica, o eixo y mostra a duração do segmento em minutos. O inesperado (e triste) para mim foi a presença de uma tendência significativa. A figura mostra 2 aproximações: linear e polinomial de 4º grau, a segunda a demonstrar, que a linear é suficientemente boa. A situação é semelhante para todas as majors. Os dados brutos são de 1999.
Alguém já mediu tais coisas para suas ZZs?
Essa é uma idéia muito interessante, muito interessante mesmo!
A primeira questão é até que ponto este efeito se deve a um algoritmo particular (razão pela qual as palavras sobre suas ZZs foram destacadas).
Acho que não vale a pena insistir sobre isso. IMHO, se você conspirar o mesmo durante um período mais longo (mas com os mesmos parâmetros), acontece que o mo apenas oscila. O mercado tem fases diferentes e elas mudam. E esta mudança não é muito perceptível à vista, ou seja, a freqüência de oscilação não é muito alta.
Não sei, há quase 8 anos nesta foto. Portanto, para horizontes de jogo reais, esta é uma tendência real, e o fato de que poderia ser uma oscilação de cerca de 100 anos que eu simplesmente desconsideraria.
Acho que não vale a pena enfatizar mais. IMHO, se você conspirar o mesmo durante um período mais longo (mas com os mesmos parâmetros), acontece que o mo apenas oscila. O mercado tem fases diferentes e elas mudam. E esta mudança não é muito perceptível à vista, ou seja, a freqüência de oscilação não é muito alta.
Não sei, há quase 8 anos nesta foto. Portanto, para horizontes de jogo reais, esta é uma tendência real, e o fato de que poderia ser uma oscilação de cerca de 100 anos que eu simplesmente desconsideraria.
Para ter certeza disso, é suficiente traçar uma média móvel da duração das seções com um período de, digamos, N=100. O gráfico acima corresponde a N=1, e a linha de regressão leva em conta todos os 3600 valores. Para ver a tendência local, você precisa tomar algo no meio. Então ficará claro que o alongamento da borda direita é o resultado de um certo comportamento de mercado nas proximidades de 3000 contagens. Se você não se importa, poste-o com tal boneco em vez de uma regressão polinomial.
Então ficará claro que a borda direita ascendente é o resultado de um certo comportamento de mercado em torno de 3000 oscilações. Se você não se importa, poste com tal boneco em vez de uma regressão polinomial.
Não está totalmente claro por que o polinômio de 4º grau ignorou essencialmente as proximidades da contagem de 3000. Em princípio, se eu quiser procurar algumas oscilações corretas (isto é, previsíveis), vou aplicar fft aos dados para começar. Mas por enquanto a questão da tendência é muito mais importante para mim, ou melhor, se a tendência é uma propriedade do meu algoritmo ou uma propriedade do mercado. Se você não se importar, poste dados similares para seu algoritmo de ziguezague favorito.
P.S. Gostaria de ressaltar que oscilações curtas não podem cancelar a tendência de forma alguma, apenas oscilações com um período significativamente maior do que o intervalo coberto pelo gráfico podem cancelá-la.