FR H-Volatilidade - página 31
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Bem, isso é mais uma indicação de que não se trata de Wiener, mas eu estaria desconfiado da não aleatoriedade, apreensão. Ou você está falando de independência?
Não é tecnicamente um Wiener. Acrescentei alguma emoção e recebi uma não aleatória. :o)
ao Neutron.
Olá Seryoga. Explique, por favor, de onde você tirou isso:
Estou interessado na própria fórmula y=+-m*SQRT(t), como você a obteve, de onde a obteve?
Oi Sergey!
Esta afirmação é verdadeira para o processo do movimento browniano unidimensional, cuja trajetória é descrita pelo acúmulo consecutivo de incrementos aleatórios, normalmente distribuídos com expectativa zero. Pela primeira vez, Albert Einstein, em minha opinião, no final do século XIX, obteve uma expressão analítica relacionando o quadrado médio do desvio da trajetória da partícula do ponto de partida e do tempo, quando ele deu o modelo completo de um movimento de partícula suspensa sob a ação de forças aleatórias (colisões com moléculas).
É claro que os aumentos de preços só podem ser considerados aleatórios na primeira aproximação, mas como uma estimativa é suficientemente boa. Daí a fórmula e a afirmação de que o processo de precificação se assemelha à difusão no espaço unidimensional (por analogia com a física).
Bem, as fórmulas que você cita são provavelmente estimativas marginais dada a presença de "rabos gordos"... por exemplo.
Oi Sergey!
Esta afirmação é verdadeira para um processo de movimento browniano unidimensional, cuja trajetória é descrita pelo acúmulo seqüencial de incrementos aleatórios, normalmente distribuídos com expectativa zero. Pela primeira vez, Albert Einstein, em minha opinião, no final do século XIX, obteve uma expressão analítica relacionando o quadrado médio do desvio da trajetória da partícula do ponto de partida e do tempo, quando ele deu o modelo completo de um movimento de partícula suspensa sob a ação de forças aleatórias (colisões com moléculas).
É claro que os aumentos de preços só podem ser considerados aleatórios na primeira aproximação, mas como uma estimativa é suficientemente boa. Daí a fórmula e a afirmação de que o processo de formação de preços se assemelha à difusão no espaço unidimensional (por analogia com a física).
Bem, as fórmulas que você cita são provavelmente estimativas marginais dada a presença de "rabos gordos"... por exemplo.
Bem, as fórmulas que você deu são provavelmente estimativas marginais, levando em conta a presença de "rabos gordos"... por exemplo.
Mostrarei o resultado quando eu fizer o gancho de barra equivocada, talvez algo interessante venha à tona. Não é tão simples como parecia no início...
Quais podem ser as caudas grossas em um processo Wiener (ou melhor, em seus incrementos)?
Você provavelmente está certo!
Mathemat, dê uma olhada nisto:
A figura mostra EUR/GBP minutos (vermelho) e a soma de incrementos de preço iguais (delta=co) com retenção de direção (azul). Observe como eles se comportam de maneira diferente! Pensei que para prever os preços é suficiente ter um modelo adequado que preveja a direção esperada do movimento de preços, porque a amplitude não é um problema! - É igual à volatilidade, isso é tudo. No entanto, isto acabou se revelando uma ilusão. A direção da deriva dos preços depende não tanto da prevalência de uma ou outra direção, mas do equilíbrio entre a volatilidade de curto prazo!
Observe que a série de incrementos iguais (série de primeiras diferenças) é estacionária porque MO=0, sko=const, e portanto você pode trabalhar com ela usando o potencial disponível para análise da BP. A seguir, temos duas séries de incrementos ou volatilidade (curta e longa) da BP inicial. Como sabemos que a volatilidade é persistente e, portanto, podemos aplicar um conjunto padrão de indicadores à sua análise, por exemplo, uma média móvel (neste caso, ela deve funcionar). Acontece que nós:
1. nós decompusemos a BP inicial em alguma base;
2. Cada um dos elementos de decomposição é previsível por métodos padrão;
3. a série inicial é completamente reconstruída a partir dos elementos da expansão com a possibilidade de previsão!
Tal é a hipótese. O que você pensa sobre isso?
Bem, as fórmulas que você deu são provavelmente estimativas marginais, levando em conta a presença de "rabos gordos"... por exemplo.
Mostrarei o resultado quando eu fizer o gancho de barra equivocada, talvez algo interessante venha à tona. Não é tão simples como parecia no início...
Isso mesmo, eu escrevi honestamente - para um processo Wiener, também conhecido como moção Brownian. A fonte é a obra fundamental "Teoria dos Processos Aleatórios" escrita por Shiryaev. Há toda uma interessante seção "Propriedades de trajetórias do movimento browniano", ou assim se chama, não me lembro exatamente. E as pesadas caudas do processo Wiener simplesmente não existem.
Neutron, os carrapatos se comportam da mesma maneira - ou não são mais tão desenfreados? A única explicação óbvia para a discrepância aqui é que os minutos que estão em baixo são muito mais longos do que os que estão em cima. E, em geral, o resultado é muito curioso, limpo.
Veja fig. vermelha para os aumentos de cotier, azul para incrementos iguais (EW) com a amplitude igual à raiz dos incrementos de cotier.
Interessante divergência da história do tick da conta real aberta na Alpari e dos dados de seu próprio centro histórico...
Se compararmos a "volatilidade" da RP para diferentes prazos e carrapatos, então o processo mais "estacionário" é obtido em carrapatos. É interessante - o colapso do iene que aconteceu no final de julho - início de agosto, não teve quase nenhum efeito sobre a dinâmica da série FP - não houve nenhuma catástrofe para ela! Acontece que a crise não foi provocada pela multidão, mas por alguns poucos movimentos de câmbio fortes e direcionados.
Veja fig. vermelha para os aumentos de cotier, azul para incrementos iguais (EW) com a amplitude igual à raiz dos incrementos de cotier.
A fórmula pela qual a curva azul foi gerada pode ser usada. Com comentários sobre cada componente, como e o que foi gerado. Obrigado. Ou apenas um arquivo, eu mesmo posso descobri-lo, acho que conheço o Matcad.
Se compararmos a "folga" dos RPs para diferentes prazos e carrapatos, então o processo mais "estacionário" é obtido em carrapatos. É interessante, - o colapso do iene que aconteceu no final de julho - início de agosto, praticamente não refletiu sobre a dinâmica de alguma RP - não houve catástrofe para ela! Acontece que a crise não foi provocada pela multidão, mas por alguns poucos movimentos de câmbio fortes e direcionados.