FR H-Volatilidade - página 30
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Acho que os desfasamentos variáveis entre carrapatos contêm informações, ou seja, estou falando apenas daquele que nós mesmos removemos por uma transformação equilátero.
Se alguém escolhe o que prever, eu escolho precisamente o "processo contínuo de citação mundial", e o CD acabará não chegando a lugar algum.
Estou apenas tentando seguir a tradição da investigação científica, estabelecida ao longo dos séculos desde a Renascença, que propõeuma análise de um fenômeno cuja parte essencial é dividi-lo em partes logicamente separáveis (não necessariamente independentes, a propósito; o que importa é que estas dependências entre as partes são descritas por conceitos claros). Pode-se ainda tentar estudar um fenômeno em sua totalidade absoluta, da forma como os escolásticos medievais gostavam de discutir sobre as propriedades de uma pedra, sem tentar influenciá-la ou senti-la. Em minha opinião, para um fenômeno tão complexo como as cotações de mercado da s.p., faria sentido primeiro dividi-lo em partes, estudar cada uma delas, depois voltar atrás, mas em uma base qualitativamente nova - estudá-lo como um todo, conhecendo as propriedades de suas partes e, talvez, as dependências entre elas.
2 O zíper Neutron e Mathemat também não pode ser anexado. Acho que é um problema com o site. Aqui está o link onde você pode baixar os dados
Erro meu. Anexei raro, e foi necessário zipar.
Série interessante! Vamos traçar a distribuição do módulo de gestação (Fig. à esquerda). Você pode ver que o centro de gravidade da distribuição está localizado na área m=0,7 Agora vamos construir uma série artificial a partir da soma das constantes=m levando em conta o sinal do incremento real (ver figura à direita) onde a linha vermelha mostra a série original e a linha azul mostra a série artificial.
Parece que se os incrementos de preço forem independentes, a soma=sinal_incremento*onstante produzirá uma trajetória que se encontra no corredor entre duas curvas y=+-m*SQRT(t) (cor preta). Mas este não é o caso. Talvez os sinais dos incrementos sejam dependentes? -Não, o coeficiente de correlação entre os incrementos vizinhos é de -0,05, ou seja, quase zero. Portanto, o crescimento não é determinado pelo "efeito rebanho" e muito provavelmente não é acidental.
A conclusão é a seguinte: alguém ou algo monótono empurra o índice para cima o tempo todo (a curva azul), e o fato de que o índice não tem pressa de ir nessa direção, diz que alguém raramente, mas com razão, colapsa o índice!
O que mais há a acrescentar? Provavelmente, para se verificar construindo o mesmo, mas para o instrumento monetário:
Aqui tudo é justo - ninguém está puxando ninguém em lugar algum :-)
Parece que na página anterior deste tópico foi discutido que seria bom encontrar uma maneira de converter a natureza exponencial da distribuição de incrementos em pequenos TFs em uma normal. Por que isto é necessário, não tenho bem a certeza... Mas há uma maneira.
Dê uma olhada na figura à esquerda. A linha vermelha mostra barras de minutos EUR/USD, e a azul - uma série de modelos que preserva as direções dos aumentos iniciais de preço, mas a amplitude é estritamente definida por RMS com lei de distribuição normal e MO zero. Podemos ver que todos os movimentos são estritamente repetidos, mas com uma amplitude "diferente".
A figura à direita mostra a distribuição dos incrementos da série EUR/USD (vermelho) e o modelo um (azul). Viva! conseguimos nos afastar da odiada distribuição "não normal" e temos uma das realizações da série inicial com uma distribuição normal, veja fig:
É possível notar imediatamente áreas onde a série inicial e a série de modelos se movem em diferentes direções! Como pode ser? Isso significa que o movimento direcional na série real no local escolhido não é determinado por pequenos e freqüentes passos da tímida multidão, mas por fortes e raros golpes dos poderosos!
Aqui. Talvez esta informação seja nova para muitos e haja ainda algum potencial oculto nela. O que vocês acham, colegas?
A amplitude é rigidamente dada pelo RNG com lei de distribuição normal e MO zero.
HNG? decifrar por favor + se for algum tipo de gerador de distribuição normal, você precisa do valor de s.c.o. para sua descrição completa.
E se entendi corretamente, todas as suas construções, então você intuitivamente chegou ao modelo que é um caso especial de sistema de equações estocásticas diferentes.
A amplitude é rigidamente dada pelo RNG com lei de distribuição normal e MO zero.
HNG? decifrar por favor + se for algum tipo de gerador de distribuição normal, você precisa do valor de s.c.o. para sua descrição completa.
E se entendi corretamente, todas as suas construções, você intuitivamente veio a modelar, o que é um caso especial de sistema de equações estocásticas diferentes.
O GCF é um gerador de números aleatórios (embora eu possa estar errado).
HSCH? por favor, decifre-o + se for algum tipo de oscilador normal, você precisa do valor s.c.o. para descrevê-lo completamente.
E se entendi corretamente, todas as suas construções, você intuitivamente veio a modelar, o que é um caso especial de sistema de equações estocásticas diferentes.
Oi Sergey!
Estamos novamente em condições de falar? Sim, você está absolutamente certo - este é um gerador de números aleatórios com a distribuição normal e expectativa zero. No meu exemplo, s.c.o.=m. E infelizmente eu não entendo nada sobre sistemas de controle estocásticos.
Aqui tudo é simples. SSDU (um sistema de equações diferenciais estocásticas). Um sistema significa que pode haver muitos deles, o caso mais simples é um deles. As equações aqui são claras como y(x)=a*x+b. Diferencial (derivados, incrementos), ou seja, derivado à esquerda, ou seja, dV/dt=a(t) - o derivado da velocidade é igual à aceleração. Restos estocásticos (aleatórios), o que significa que há um processo aleatório à direita. A derivada do preço é BGS com lata=0 e sko=1. A solução para estas equações é tomar o integral.
Era disto que estávamos falando há algumas páginas atrás com o mech.matts, como resolvê-los usando a notação ITO ou Stratonovich. pg. 18 há alguns modelos simples (economistas) coloquei o arquivo anexo, procure nas equações 8.1-8.6. Para engenheiros de rádio militares eles (modelos) são mais complicados.
Z.U. Não se ofenda se você ou você, está bem. Eu não quero ser colocado no forno com um pote :-). Eu fico muito confuso, às vezes é difícil trocar. Especialmente às segundas e sextas-feiras, eu falo com muita gente. Eu tenho três empregos.
Pode-se ainda tentar estudar o fenômeno em sua totalidade absoluta, da forma como os escolásticos medievais gostavam de discutir sobre as propriedades de uma pedra, sem tentar influenciá-la ou senti-la. Na minha opinião, para um fenômeno tão complexo como a s.p. de cotações de mercado, faria sentido primeiro dividi-lo em partes, estudar cada uma delas, depois voltar atrás, mas em uma base qualitativamente nova - estudá-lo como um todo, conhecendo as propriedades de suas partes e talvez as dependências entre elas.
Isso é bastante científico :). E você notou que a discussão não estava no teste proposto, mas em vez dele? :) Embora, para uma pessoa que trabalha com tiques, tal teste é uma questão de minutos. Se eu tivesse um histórico de carrapatos em meu terminal, eu o teria feito mesmo antes de escrever aquele post, mas não vou procurar e fazer o download por causa disso.
para Neutron
Olá Seryoga. Explique, por favor, de onde você tirou isso:
Estou interessado na própria fórmula y=+-m*SQRT(t), como você a obteve, de onde a obteve? A aproximação da lei do logaritmo repetido para trajetórias de um processo Wiener também não pode ser, eu a dou de forma resumida:
Para um processo Wiener W(t) com probabilidade de se manter:
Todas as trajetórias do processo Wiener permanecem dentro do "tubo" de expansão entre as curvas
Ao mesmo tempo, com probabilidade 1, as trajetórias saltam infinitamente fora dos limites do tubo
Não que isso seja importante, apenas interessante. A propósito, eu estabeleci através de experimentos que esta lei, para dizer de forma suave (se eu a calcular corretamente, é claro), não funciona com cotações, portanto pode ser interpretada como uma confirmação indireta de que o mercado não é aleatório, algo assim. :о)