Ressonância estocástica - página 3
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O que você quer dizer com "estados estáveis"?
É claro que poderíamos dividir as tarefas. Mas então temos que procurar uma resposta - Quem se beneficia com isso? Mas isso soa como uma pergunta infantil. Embora eu possa estar errado.
Vamos ouvir o que os participantes têm a dizer... Intuitivamente, parece-me que esta é uma área promissora e que vale a pena persegui-la.
É claro que poderíamos dividir as tarefas. Mas então temos que procurar uma resposta - Quem se beneficia com isso? Mas parece ser uma questão infantil. Embora eu possa estar errado.
Vamos ouvir o que os participantes têm a dizer... Intuitivamente, acho que é uma área promissora e que vale a pena persegui-la.
Ninguém está argumentando isso. É que a tarefa não depende de uma só pessoa. Todos têm um papel a desempenhar. Mas pode acontecer que ninguém veja o "elefante".
Se entendi o artigo corretamente, então devemos procurar uma fonte constante de influência. Mas pode acontecer que não exista tal coisa. Ou há muitos deles, o que é a mesma coisa. Então, como fazer isso?
Tenho uma forte sensação de que preciso procurar os dois, e tudo junto é muito frustrante. Vou começar minha jornada com o barulho, especialmente porque há muito tempo eu queria lidar com ele.
Espere, Sergey! Não de uma só vez. Preciso pensar um pouco mais. :-))
Do meu ponto de vista, não é bem assim. A ressonância (especialmente entre sinal e ruído) como tal não existe aqui. Até onde eu entendo o significado físico do fenômeno: dado certos parâmetros de ruído, ele leva o sistema a um estado de excitação específico, no qual um pequeno sinal regular é suficiente para iniciar um processo mais ou menos estável. Ou seja, o ruído, que também transporta uma certa quantidade de energia, excita o sistema a um estado de excesso de energia. Mas por ser estocástico, um processo dirigido não pode ocorrer - não há direção. Neste ponto, um sinal estável insignificante é suficiente para iniciar e continuar o processo. Assim, a principal fonte de energia de excitação é o ruído e a direção do processo é determinada pelo sinal. Segue-se (se for verdade) que de todos os parâmetros de interação do sistema de ruído, apenas um é importante - o fator de dissipação de energia sonora. Se for pequena, então a energia sonora será armazenada pelo sistema e migrará para o estado excitado.
No mercado existe uma medida bastante adequada de excitação "ruidosa" - a volatilidade. Quando o mercado está animado mas não sabe para onde ir, ele sobe e desce com a faixa decente ficando no apartamento. Portanto, não é tão difícil determinar o estado quando pode ocorrer uma dissonância estocástica. Além disso, jogar em níveis de apoio e resistência é uma exploração deste fenômeno e não nasceu ontem.
A situação com o sinal estável é muito pior. O mercado Forex está sobrecarregado de sinais. Todos eles, imho, são informações recebidas - notícias, dados econômicos, políticos e outros... Entretanto, a regularidade, muito menos a periodicidade, será muito difícil de encontrar. Mesmo os dados emitidos regularmente têm um efeito completamente oposto no mercado, porque, além da regularidade, é importante a informação - seja ela positiva para a moeda ou negativa. Pessoalmente, vejo apenas uma possibilidade para um sinal regular e relativamente unidirecional. Quando um novo ciclo econômico começa, as notícias relacionadas a ele têm natureza mais ou menos homogênea e influência sobre o mercado. Um exemplo é o ciclo das taxas de juros que sobem ou descem. Ou um ciclo de altos e baixos econômicos.
Eu não acho que tudo isso possa ser usado em forex. Não porque a teoria esteja errada - pelo contrário. É porque esta teoria não dá nada de novo à prática, além de uma melhor compreensão dos processos.
É difícil dizer, Vinin. E a exposição regular em si pode mudar abruptamente e em saltos e limites.
P.S. Mais uma vez tive a vontade de me referir aos meus próprios resultados de 10 anos atrás, quando tentei construir um modelo quase newtoniano do comportamento de uma ação (com um viés estocástico).
Tudo é exatamente como deveria ser - a segunda lei de Newton generalizada (e há quasimomentum, e até mesmo massa - estocástica, que, é claro, varia) com não-linearidade. Mas era um oscilador paramétrico (aquele que tira sua energia das mudanças de parâmetros).
Pensei que tudo estivesse esquecido... mas não, há algo nele, embora ainda esteja muito longe da prática... Até agora é tudo um disparate, até mesmo uma loucura em alguns lugares.
É difícil dizer, Vinin. E a exposição regular em si pode mudar drasticamente e em saltos e limites.
Há também o problema do diretor, embora cada um de nós possa reivindicar este papel. E a encenação de tarefas é algo que muitos de nós fomos treinados para fazer. Mas ser capaz de ver o "elefante" é um pouco diferente.
Mas para simplificar. O problema não será coberto por uma só pessoa. Ao resolver o problema, cada um verá apenas sua parte e não verá o todo.
O exemplo sobre o "elefante" não foi dado em vão. O problema reside no "condutor", que pode ver além de uma solução particular. Este é outro "talento".
E o que significa "estados estáveis" em seu entendimento?
Oi Yuri, prazer em te ver!
Isso mesmo, embora eu não tenha entendido bem o que está errado com minha abordagem. Escolher a "ressonância estocástica" como base para a construção do modelo (e para mim mesmo como uma extensão do modelo), supondo que seja verdade é algo como uma hipótese nula. A fim de rejeitá-la razoavelmente ou desenvolvê-la ainda mais, é preciso fazer pesquisas.
Assumindo que sob certas condições (ou melhor, parâmetros de ruído) pode ocorrer uma evolução do sinal direcional (você, em geral, escreve que os sinais em forex são exagerados), meu primeiro passo é bastante simples: reunir estatísticas sobre parâmetros de ruído, comparar com "tendências locais" (um simples LR para começar) e passar os resultados para Data Mining. Se forem encontradas dependências, continuarei a desenvolver o modelo, caso contrário abandonarei a idéia, não é tão importante (eu criei meu modelo). Afinal, todos se livram do ruído, filtram-no, matam-no sem piedade, enquanto que de acordo com este modelo deve ser tratado com cuidado e atenção, é um componente importante do sistema como um todo.
Yury, você deve se lembrar de minha atitude em relação à volatilidade, eu gostaria de poder acrescentar algumas expressões desagradáveis sobre ela. Como fenômeno é o melhor, mas a volatilidade como qualquer figura estimada é um indicador falso que nada tem a ver com a realidade e em nenhum caso deve ser incluída no modelo. Mas isso não é motivo para continuar discutindo, é apenas o meu IMHO. O objetivo não é tomar elementos de análise técnica para um modelo, mas baseá-lo, por exemplo, na teoria do processamento digital de sinais, teoria de processos aleatórios, etc. - Mas é um pouco conceitual.
É verdade, mas consegui encontrar com precisão suficiente (no sentido de comércio automatizado) as tendências locais como uma regressão linear e estou muito otimista sobre isso. Espero em breve converter o código de MathCAD para MT e ver como meu astrolábio funciona em toda a sua extensão. Pelo menos os testes em MathCAD são bons.
Se não for possível criar um modelo completo, então, desde que seja adequado, pode-se criar um indicador realmente razoável de possível transição de um nível plano para outro e é bastante possível fornecê-lo com uma estimativa da probabilidade de transição. Dizer "não" sem ambigüidade agora - na minha opinião, com base na volatilidade desagradável, não é muito correto, deve-se ser objetivo a respeito.
para VininSim, dado o "diferente", um está a pelo menos um ano de distância, se é claro que os resultados no início da pesquisa são encorajadores. E com elefantes é sempre difícil, mas você pode começar com o todo e comê-lo em pedaços.
Como gerente de projeto, proponho nomearMathemat o tique. Sem auto-retirada. :о)
Sim, já existe uma coalizão de participantes que acreditam que um movimento (tendência?) é um estado estável. Eu gostaria de ouvir alguma justificativa, Rosh. Esse movimento sem justificativa para a fase de mercado é um estado interno do mercado é compreensível.
Pessoalmente, acredito que não há estados estáveis no mercado. Existem quase-estabilidades (ou seja, instáveis, mas aparentemente estáveis) ou transições entre elas (desastres). E o próprio mercado está constantemente à beira de um colapso nervoso. E sérias depressões nervosas (1987, digamos) são normais.
Bem, sim, eu concordo. E esta instabilidade à luz do conceito de reabilitações estocásticas emerge precisamente do ruído do próprio apartamento, o que mantém o mercado em um estado de constante prontidão para o colapso.