A TROCA DE IDÉIAS - página 4

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Mathemat:

P.S. O bom de uma troca de swing é que o resultado de uma troca (modulo) é aproximadamente proporcional ao seu tempo de retenção (com um pequeno spread, ou melhor, variância). Isto implica que o depósito muda aproximadamente na proporção do tempo. E você tem negócios com o resultado de alguns pips e algumas horas de tempo de espera. Por que fazer isso quando você pode impiedosamente cortar um comércio com um movimento contra você e abrir o oposto?


Estou apenas tentando construir sobre o pensamento do vinvin. Vamos ver onde a curva de lucro a leva. :)

Se você implementar as stop-losses inteligentemente, deve ser uma soma arrumada até o final do campeonato...

 
NYROBA:

Matemático, por 5 você quer dizer parar de perder ou ter lucro?

Nope. PF (fator de lucro) - ver "O que significam os números no relatório de teste do Expert Advisor". É a relação entre o lucro total e a perda total durante o intervalo de teste.

Mas é o critério mais simples, existem critérios mais sérios. Eles não estão disponíveis no testador.

 
Mathemat:
NYROBA:

Matemático, por 5 você quer dizer parar de perder ou ter lucro?

Nope. PF (fator de lucro) - ver "O que significam os números no relatório de teste do Expert Advisor". É a relação entre o lucro total e a perda total durante o intervalo de teste.

Mas é o critério mais simples, existem critérios mais sérios. Eles não estão disponíveis no testador.


Quão mais sério poderia ser!?
 
Caros colegas, alguém já usou o tic-tac-toe no comércio? Eu sou um péssimo programador, dificilmente consigo escrever indicadores. Seria interessante criar uma EA.
 
Alex, vou encontrar o Pardo's e colocá-lo no meu fio de otimização. E não há necessidade de deitar lixo neste fio.
 
Mathemat:
Alex, vou encontrá-lo na Pardo's e colocá-lo no meu tópico sobre otimização. E não vale a pena jogar lixo neste fio.


Você pode me enviar um e-mail para niroba@bk.ru/

agradecimentos prévios ;)

 
Figar0:

Outro em primeiro, segundo, etc. - uma idéia ilusória, uma barba frita, conhecer "Um sistema sem perdas com elementos demartingale para os pobres"!

1. Expor a posição inicial ---- abrir 4 pedidos - BAY, BAY, vender, vender ao mesmo tempo.
2. Suponha que o preço suba. Quando compra + compra > venda, fechamos três pedidos com lucro. 3.
Resta uma ordem de venda perdida. Uma vez que o lucro foi tomado como resultado da subida do preço, abrimos duas ordens novamente, compramos, vendemos e, no nível do preço não lucrativo, estabelecemos uma ordem Sell Stop pendente.
4.
a) O preço sobe. Neste caso, colocamos novamente o ponto 2 (BAY+BAY) e ajustamos o SELL-STOP. 2 - ( Comprar + Comprar > Vender, fechamos com lucro). Apenas uma ordem de parada de venda pendente permanece de toda a posição. A posição está totalmente fechada e prosseguimos com o ponto 1 novamente.
b) O preço desce e ativa um SELL STOP que é semelhante ao passo 1 (4 ordens BAY, BAY, SELL, BOY) mas a única diferença é que BAY, BAY foram movidos para a posição de tirar lucro e se espalhar da SELL, BOY. E ainda com o ponto 2.
A idéia é dada como eu a ouvi pela primeira vez de pidchybii no fórum Alpari. Bobagem? - Delirante... E se eu lhe disser que, com base em seus motivos, finalmente consegui escrever um consultor especializado que trabalha com sucesso em minha conta real por mais de um ano - você acreditaria em mim? E isto é exatamente assim...
Eu não acredito... Ou não entendo... Alguém pode traduzir isto para uma linguagem mais clara?

1. abrimos 4 ordens de compra, compra, venda e venda. Ok, vamos fazer dessa forma, embora também pudéssemos ter duas.
2. O preço sobe. A fórmula comprar + comprar > vender é um pouco estranha, porque duas compras são sempre mais de uma sentada, uma vez passado o spread. Digamos que temos 10 pips.
2,5. Fechar duas barras para abri-las imediatamente é pagar um spread adicional, é por isso que simplesmente fechamos uma venda perdida - fixamos a perda nos mesmos 10 pontos.
3. Já temos dois pontos, agora acabamos de estabelecer um Sell Stop no nível do ponto de perda.
4.
a) o preço sobe 10 pontos, fechamos/apagamos tudo. Uma vez que temos 20 pontos acima, uma vez que perdemos 20 pontos, e uma vez que temos uma perda de 10 pontos do passo 2, ou seja, um total de 10 pontos - ganhamos 10 pontos.
b) o preço cai - a perda de papel diminui, mas o lucro do papel também diminui duas vezes mais rápido (se tivéssemos seguido o procedimento inicial e fechado/aberto, a perda teria aumentado rapidamente), quando o preço atingir o nível inicial o pêndulo será acionado e teremos uma situação de ponto 1 - duas compras e duas liquidações com zeros e uma perda de 10 pontos no saldo.

A probabilidade de subir é igual à probabilidade de descer, como resultado temos uma perda estável igual ao spread.
 
timbo: Eu não acredito... Ou não entendo... Alguém pode traduzir isto para uma linguagem mais clara?


Quem diz que é tão simples e sem nuvens?) É apenas uma idéia. ... Aqui está o estado da EA onde esta idéia é implementada à risca. Não o usei dessa maneira, levei cerca de um mês ou dois para acertar(conta real)
Arquivos anexados:
massacre.zip  18 kb
 
Figar0:

O posto de Leonid, que sugeria misturar muito raramente, mas apropriadamente, provavelmente negociando, em uma EA, escorregou e desapareceu... (Já encravado, ou fiquei cego:)) A idéia está flutuando há muito tempo e eu quero tentar, mas tenho apenas 2 Conselheiros Especializados, então não seria suficiente ...

Tenho mais um subconjunto desta idéia: o mercado é dividido condicionalmente em 3 fases: 1.TENDÊNCIA PARA CIMA 2.TENDÊNCIA PARA BAIXO 3.PLANO. Para cada uma dessas fases (para a primeira e segunda, uma EA serve), selecionamos uma EA cuja tarefa é cortar uma couve em "sua própria zona" e não perder muito dinheiro na zona de outra pessoa (isso é tudo). E depois há 2 opções: ou paralelizar todas elas, cada uma das quais funciona com suas próprias ordens, ou transferir a gestão de ordens de uma para outra, estimando a situação atual. Claro que pode se resumir a "Quem sabe o que está ao redor da curva?", mas levando em conta que a mudança de tendência (especialmente em TFs superiores) ocorre com menos freqüência do que sua continuação, e tudo o que temos que fazer é ganhar mais do que perder, pode funcionar.

Z.I. Vou tentar agora.

Não, Figar0, - não apertava! De repente, parecia que a idéia era de pouco interesse para os presentes e pouco promissora ... Por isso, apaguei meu posto.

Mas para não me censurar por "espremer" - descreverei os métodos mais simples de realização prática:

Existe um indicador de Envelopes e conhecemos as táticas clássicas de sua utilização. Mas devido a sua estrutura é muito "sensível" ou é tarde demais com sinais quando o período é grande. Entretanto, se suavizarmos este indicador, a situação irá mudar imediatamente! Selecionamos o desvio das bordas para que as bordas cubram apenas as pontas das velas e entramos por estas travessias seguindo estritamente a tendência. - defini-la (a tendência) programmaticamente pelo ângulo de inclinação (por exemplo) destas bordas.

Uma versão funciona na compra. A outra versão funciona para venda. Ao mesmo tempo, surpreendentemente sentimos a falta de perder negócios na inversão de tendências! - Sem ironia! E além disso, durante um apartamento - sem acordos! (porque a tendência é definida pelo ângulo de inclinação!)

Aqui está uma tabela de indicadores suavizados - os pontos de entrada são mostrados com setas.

Mais um truque. Você pode usá-lo como um filtro ou como uma versão separada. Estocástico. Não deve ser usado de acordo com as regras clássicas, mas um pouco fora do padrão! Leve um longo período e entre não de fora para dentro das zonas sobre-compradas/sobre-vendidas, mas vice versa! - Mostrei as entradas com setas na janela do estocástico.

Já fiz consultores especializados primitivos usando os dois métodos descritos. Os resultados são satisfatórios até agora...

 

Há muitas idéias. É apenas uma questão de acertar.

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