Uma arbitragem dura - existe vida em Marte? - página 5

 
ProInvest >> :

A idéia não está à venda :))

Você tem certeza? ou podemos discutir...

 
ProInvest, ninguém está falando em jogar dinheiro fora por nada. Se você realmente tem uma estratégia tão poderosa, por que não entrar no mercado interbancário e fazer seus milhões lá em paz? Pessoalmente, não entendo isso.
 
Panzer писал(а) >>

Você tem certeza? Ou podemos discutir...

Não vale a pena. Eles não o deixarão trabalhar de qualquer maneira.

Este encanador tem exigências muito altas na qualidade das citações e da execução dos pedidos.

Portanto, provavelmente não há nada para ele fazer no interbancário.

Mas estou testando outro robô no momento. Acho que tive a idéia ao analisar o robô comercial da Emely. Tem uma relação muito indireta com a arbitragem :)

Afunda cerca da metade dos corretores. Mas isso tira 20-60 pontos por dia de outra metade deles.

Suas exigências são muito mais brandas do que as do primeiro escalpador. Com este pode ir para o interbancário.

 

С этим можно и на межбанк

Eu gostaria de ir primeiro ao verdadeiro.

 
sayfuji >> :

Eu gostaria de ir primeiro ao verdadeiro.

Escusado será dizer, antes de tudo, um verdadeiro teste sobre uma conta real. 300p em 2 semanas lhe dá motivos para pensar que algo pode dar certo.

Eu me pergunto o que um corretor pensará e fará quando ele cortar o cabelo de +-20...30p, às vezes +-100...200p

com expectativa de um acordo +8p e duração de 30 minutos a vários dias.

Se eles começarem a cortar paus nas rodas, dando assim mais direito moral ao uso de tais estratégias.

Porque os paus nas rodas são as palavras do corretor: "Traga seu dinheiro até nós e deixe-o conosco". Não ganhe nenhum dinheiro por muito tempo.

E para facilitar sua vida, nós o alimentaremos com um conto de fadas sobre ganhos fáceis, jornada de trabalho gratuita e uma vida sem chefe no pescoço.

Tal publicidade de alto nível, que se sobrepõe a um modesto aviso sobre os riscos, é desrespeitosa para com o indivíduo.

 
Jemelja >> :

Mas há dúvidas sobre o sucesso no real. Citação do contrato de cliente de uma corretora específica :

Estratégias comerciais
3.1.8. A Empresa não permite que o Cliente utilize estratégias de Arbitragem para negociar nos mercados
relacionados (por exemplo, futuros de moedas e moedas à vista). Se o Cliente usar Arbitragem em
explícita ou implicitamente, a Empresa tem o direito de cancelar as negociações do Cliente, dando a justificativa
para o cancelamento das negociações de Arbitragem.

ou o quê?



Alguém já tentou este tipo de arbitragem? Qual é o problema com a arbitragem nos mercados futuros e à vista vinculados? Ou seja, as cotações na hora ficam para trás e os futuros sobre as moedas reagem mais rapidamente e depois os preços à vista aumentam? Ou não é esse o objetivo?

 
elritmo >> :


Alguém já tentou este tipo de arbitragem? Qual é o problema com a arbitragem nos mercados futuros e à vista vinculados? Ou seja, as cotações na hora estão atrasadas, e os futuros reagem mais rapidamente e então os preços na hora estão subindo? Ou não é essa a questão?

Não creio que alguém que tenha tentado isso possa responder aqui.

Há uma maneira fácil de contornar esta proibição.

 
ProInvest писал (а) >>

Não creio que alguém que tenha tentado isso possa responder aqui.

Há uma maneira fácil de contornar esta proibição.

Você já tentou este tipo de arbitragem? E a maneira de contornar esta proibição é escolher outro CD? ;)

 

Ты такой тип арбитража пробовал?

Não.

E a maneira de contornar esta proibição é escolher outro CD? ;)

Sim :))

Você pretende escolher uma empresa de corretagem sem tal proibição?

Mas você pode olhar desta forma - CDs diferentes para operações diferentes.

IMHO, este método provavelmente reduz a rentabilidade por uma ordem ou duas devido ao depósito "não reportado", quando o saque de uma posição não é compensado pelo lucro de outra. E você pode ter que esperar muito tempo, esperando por grandes movimentos, e o depósito deve ser capaz de resistir a isso. A equalização dos depósitos é a transferência de dinheiro, pela qual temos que pagar taxas. E haverá mais nuances.

Provavelmente, tudo isso acabará por matar a rentabilidade da arbitragem. Mas talvez não.

 

Ao estudar os efeitos da arbitragem, surgiu a idéia de aplicar desvios como um filtro para uma estratégia não-arbitrage.

A idéia geral é que, se uma moeda fizer um movimento significativo em qualquer direção,

na maioria dos casos, até o próximo tique, as moedas se estabilizam. Isto é difícil de ser explorado.

Mas há alguns efeitos curiosos que às vezes surgem. Alguém já tentou estudá-los?