Um grande livro sobre testes e otimização - página 13
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FOXXXi писал(а) >>
Se você cavar mais, pode haver apenas um momento em cem, e você não se esqueceu de contar os lucros.
Lá se vai a pele de ursos não qualificados novamente.
Há muito tempo eu tenho outro hábito: não esquecer os cisnes negros, que de acordo com os cálculos não deveriam ser mais do que uma peça por cem, mas no estado em que se encontra um rebanho inteiro.
Há muito tempo tenho o hábito de não esquecer os cisnes negros, que de acordo com os cálculos não deveriam ser mais do que 1 por cem, mas no estado em que se encontra, acaba sendo um rebanho inteiro.
Sim, você tem um rebanho inteiro, você trabalha com séries não estacionárias e parece não ter sorte com séries estacionárias - isso é a matemática da Reshetov.
Você tem um pacote, trabalha com uma fileira não estacionária e tem uma fileira estacionária fodida - essa é a matemática de Reshetov. Qual é o objetivo de tê-los em mente?
Descanse um pouco.
o fórum está vivo, pelo menos você pode dar uma risada no fim de semana :)
GARCH funciona de uma forma ou de outra :), é que a volatilidade aumentou... na realidade, o que todos usam não funciona. portanto, é a incorporação da criatividade e a combinação de diferentes idéias que resulta no crescimento do portfólio. as melhores serão sempre as melhores, já que as demais são puxadas para trás.
Quanto às crises, os modelos funcionam, é que eles não foram ajustados a essa freqüência com muitas pessoas e o conceito de liquidez está faltando.
VaR, por exemplo, o que você provavelmente quer dizer, e não funcionou por causa dos eventos de 19.09.2008, porque de acordo com muitos bancos a volatilidade é prevista para 10 dias...
embora nem todos os bancos o façam, os melhores têm alta freqüência, e você pode ver isso em seus resultados por 2, 3 trimestres :)))
interessante que a Foxy escreve e prova que tudo funciona. seus cargos me dão a impressão de que ele não sabe usar nenhum desses modelos.
Kudos para Goldtrader, a abordagem funciona! quanto a outliers e correlações... há razões fundamentais para isso, você tem que ficar de olho em tudo.
>> Descanso.
E eu sugiro que você pare de torturar o testador e entregue seu traseiro aos cisnes negros.
FOXXXi писал(а) >>
E eu sugiro que você pare de torturar o testador.
Eu ainda não vou desistir, porque é uma boa.
>> Não vou deixá-lo de qualquer maneira, porque ele é um bom homem.
Não estou argumentando que seja bom, mas é "um pouco" para outros propósitos.
É interessante que a Foxy escreve e prova que tudo funciona. seus postos dão a impressão de que ele não sabe usar nenhum desses modelos.
Mostrar-me exatamente onde surgiram as dúvidas?
Mostre-me exatamente onde estão as dúvidas?
Ainda ninguém tem dúvidas.
>> >> >> é uma CU sólida, a julgar pelas imagens. Você pode ir direto para o verdadeiro. É aí que todas as dúvidas vão aparecer.