Um grande livro sobre testes e otimização - página 6
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Valmars, eu tenho uma idéia. Vou propositalmente, por diversão, escrever uma lista completa do que a Pardo sugere aqui neste tópico. Será muito impressionante (terminei hoje uma leitura preliminar deste livro). Que esta lista sirva como um lembrete para os grail makers do quanto eles subestimam o nível atual de compreensão neste campo. Ainda assim, esta lista é, pela intenção do livro, pelo menos alguns, não 100%, a garantia relativa de que a estratégia tem um direito razoável de existir. A lista estará aqui em breve.
Onde está a lista? .....öklmnoprst......
Sim, você está. Devemos divulgá-lo lá. Obrigado pelo lembrete, LeoV.
Algo sobre o tema acabou de passar de avião. Ficou bastante interessante. Esperando (não sou o único).
Sim, com certeza é. Deve ser divulgado lá. Obrigado pelo lembrete, LeoV.
Algo sobre o assunto passou voando. Ficou bastante interessante. Estou ansioso por isso (não sou o único).
+1 O tema é realmente muito interessante....
1. Formar uma estratégia comercial sob a forma de um fluxograma. Formulação do TS sob a forma de regras em uma linguagem pseudolinguagem. Codificação do TS.
2. testes:
a. Verificando se o código faz exatamente o que foi formulado anteriormente, em uma pequena seção de dados,
b. Obter uma idéia aproximada do perfil de lucro e risco - com base em testes em diferentes mercados e períodos de tempo:
Esta fase é uma estimativa aproximada de como o sistema se comporta sob parâmetros mais ou menos razoáveis. Se o sistema mostrar parâmetros aceitáveis, você pode passar para a otimização.
3. Otimização simples: exatamente o que fazemos no otimizador, estabelecendo faixas de parâmetros e passos. Nesta fase, tentamos espremer o máximo do sistema. Nós escolhemos as opções que mais gostamos.
4. Análise Prospectiva. Isto é o que o próprio autor escreve sobre sua importância:
Como exatamente é realizado é descrito nas páginas 28-31 do livro, assim como no capítulo 7.
5. Comércio de sistemas.
6. Comparação dos lucros obtidos nos testes e no comércio real [ou na demonstração, se houver razões para acreditar que os resultados na demonstração não serão significativamente diferentes do real - Mathemat].
7. Aperfeiçoamento do sistema.
Todos estes são apenas passos importantes, que precisam ser elaborados. Mais para seguir. No próximo post esclarecerei o que o autor entende por testes, e quais são os requisitos.
A primeira etapa de testes é a seleção de uma janela de teste adequada, ou seja, a área de testes. A janela de teste deve garantir 1) representatividade estatística, 2) relevância para um determinado TS e mercado.
1. Representatividade estatística.
Primeiro, é um número suficiente de transações: se o número de transações for N, então o erro padrão na determinação dos parâmetros do sistema é aproximadamente igual a 1/MathSqrt(N+1). Explicação:
O erro padrão é uma noção aplicável não apenas ao valor do ganho médio, mas a qualquer coisa. Por exemplo - até a duração das negociações. Seria desejável que os negócios lucrativos e deficitários fossem distribuídos uniformemente dentro da área de testes.
A seguir, estima-se o número de graus de liberdade do sistema (p. 68-69). Grosseiramente falando, é a diferença entre o número de sinais e o número de regras que definem os sinais. Uma estimativa mais ou menos confiável do número mínimo exigido de graus de liberdade é dez vezes a soma do número de regras e do número de condições. Se tivermos 5 regras de entrada/saída e 3 condições para elas, o número de graus de liberdade deve ser pelo menos 10*(5+3) = 80. Mas este é o mínimo que é desejável ultrapassar.
Além disso, é desejável cobrir o maior número possível de tipos reais de mercado na janela de teste. Se os testes forem realizados somente no mercado de touros, o sistema pode obviamente operar somente nele.
2. Os dados de teste devem ser relevantes para o próprio TS e para as características do mercado.
O raciocínio do autor sobre este ponto é muito vago. Sua essência vem ao fato de que durante os testes só devem ser utilizados dados similares às condições comerciais atuais.
No Capítulo 5. 5, o autor considera diferentes métodos de busca das melhores estratégias (incluindo algoritmos genéticos), mas eles não são de grande interesse para nós aqui, pois já foram implementados no testador. E então, a partir da página 89, o autor se concentra nos métodos de avaliação de estratégias. Os critérios de avaliação ali apresentados são bastante interessantes, e nem todos eles são implementados no testador MT4. A maioria dos iniciantes geralmente olha apenas para o lucro bruto, mas este não é o parâmetro de avaliação de estratégia mais adequado.
Aparentemente, o autor considera o retorno pessimista da margem (PROM, ver pp. 93-96) como um dos melhores critérios abrangentes.
Ok, vamos parar por agora para fazer uma pequena pausa...
Sobre o que é este filme?
Nada......
OK, LeoV, eu posso terminar. Você ficou entediado?
P.S. Será que todos concordam que não podemos ir mais longe?
2 Korey: Na quinta liga todos querem muito, é óbvio. Mas muito querem fazê-lo de forma rápida e sem muito esforço...
OK, LeoV, eu posso terminar. Você ficou entediado?
P.S. Será que todos concordam que não podemos ir mais longe?
NÃO NÓS NÃO!!!
LeoV pode saber tudo isso. Mas o resto de nós (eu em particular) adoraríamos ler.