Um grande livro sobre testes e otimização - página 2
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Seria bom se pelo menos 5% dos usuários do fórum não só baixassem este livro, mas também o lessem... Isto poderia melhorar significativamente a qualidade dos testes/optimização em comparação com o que vemos agora. Caso contrário, estou farto destes intermináveis grãos de papelão e da perplexidade de seus autores se ofenderem com os resultados na vida real... .
Obrigado pelo link! Eu definitivamente vou ler!
Mark Conway, Aaron Behle: Professional Stock Trading: Projeto e automação de sistemas. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Procurando por um livro em formato eletrônico, alguém pode sugerir um?
Mark Conway, Aaron Behle: Professional Stock Trading: Projeto e automação de sistemas. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
O livro de Conway e Bele é muito - talvez até exagerado! - está cheio de detalhes técnicos descrevendo vários sistemas específicos. O código completo é EasyLanguage, embora seja explicado com bastante detalhes. Os instrumentos são ações, e seu TA ainda é diferente do dos pares de moedas. Não encontrei nenhuma recomendação sobre testes e otimização comparável ao que está escrito no livro da Pardo. O livro poderia ser interessante para um profissional que espera 5-10% ao mês no mercado de ações com um capital inicial de cerca de 100 mil dólares.
O link não funciona, como posso fazer o download do livro?
http://bitzi.com/lookup/CFMSHFSFKLFF22H7QB4GYYAMTFEG6SKL
Todo o procedimento de instalação e download levou de 20 a 30 minutos.
chv, o que há de errado com a ligação direta que eu dei? Está funcionando agora mesmo. Salva como de costume: clique com o botão direito do mouse e escolha o diretório de salvamento. Mas não é realmente o livro do qual eu estava falando no início...
2Mathemat:
Por favor, ajude-me a entender a panaceia do teste de avanço. Aqui estou lendo:
Página 26 (em Deja Vu 22) último parágrafo: "Pode-se dizer definitivamente que uma estratégia fraca ou ajustada não mostrará lucro na análise futura" - De onde vem esta conclusão? Como somos subitamente privados da capacidade de atingir os parâmetros de ajuste para toda a população? Existe algo mais do que o acaso?
Página 133 (em Deja Vu 75) 3º parágrafo: "O principal objetivo do teste a termo é determinar se o desempenho do modelo comercial sendo otimizado é real ou se é o resultado de um ajuste". - É assim que um teste de avanço faz? Veja, o autor na mesma página 26 praticamente estipula: "É claro que um teste de avanço não é uma negociação real, mas é uma simulação muito mais realista". Imitação de quê? Negociação? Duvidoso, porque o objetivo do teste a termo é especificado acima, e uma negociação menos realista não é o problema que o teste a termo resolve. E quanto à simulação de encontrar parâmetros com poder preditivo? - Na minha opinião, sim. Isto é o que eu acredito firmemente até agora - o teste de avanço é uma profanação sobre o tema do poder preditivo dos parâmetros. Por favor, empurre-me de minha posição com um argumento mais convincente do que, uma vez que encontramos parâmetros que se saíram bem em uma série de testes avançados (do passado), então, por analogia, eles devem se sair bem no futuro. Ou é esse o argumento todo?
Suponha que, de acordo com a metodologia, encontramos os parâmetros corretos acarinhados com "valor preditivo", etc. No entanto, ao mesmo tempo, um otimista pouco sofisticado fez a mesma coisa sem o teste prévio, usando os mesmos dados que nós fizemos, mas no agregado. Ele, é claro, se enganou, ajustou os parâmetros. Então tenho uma pergunta para você, o que nos assegura que nossos parâmetros não são os mesmos do otimizador não sofisticado?
Mathemat, compartilhe suas idéias sobre o que inspira confiança em seu teste de avanço? Se assim for, é claro.
P.S. P.3 na página 34 (em deja vu 26) sobre os motivos de falha dos sistemas é hilariante "3. Surgiram condições de mercado excepcionalmente desfavoráveis e não testadas ". Isso não acontece toda vez que um comerciante começa a negociar? ;)
Vita, você tem um bom argumento. Eu mesmo tenho grandes dúvidas sobre a suficiência do teste prospectivo para concluir sobre a sustentabilidade de uma estratégia. É apenas um teste necessário, o que essencialmente diz: "Se a estratégia for sustentável, o teste de avanço será bom". A afirmação equivalente é: "Se o teste de avanço é ruim, então a estratégia é ruim".
A lei da mesquinhez: esta é apenas uma declaração negativa, que lhe permite selecionar estratégias insustentáveis - mas não lhe permite garantir a qualidade de estratégias sustentáveis. Também não é ruim, pois 90-95% das estratégias flagrantemente ruins são exibidas.
Há muito tempo venho pensando nisso, mas não tenho conseguido escrevê-lo como um artigo. Francamente falando, estou cansado de escrevê-lo, porque novos problemas continuam surgindo. Mas posso dizer que minha própria abordagem é muito diferente da da Pardo.
Aqui deve-se entender claramente que o resultado de uma verificação tão completa (de acordo com a Pardo) é estatístico. Mesmo que garanta a qualidade da estratégia em 95%, ainda há uma chance de 5% de que uma estratégia completamente testada que tenha passado em todos os testes falhe. Talvez haja a necessidade de diversificação por estratégia, para ter pelo menos certeza de algo!
E em geral, Vita, condições suficientes ("Se um determinado grupo de testes é bom, então a estratégia é boa") é um objetivo inatingível, você entende. Que garantias positivas podem existir? Eles não existem e não existirão... Mas você pode melhorar o quanto quiser, acrescentando mais e mais critérios negativos (necessários) para garantir que as más estratégias sejam cortadas...
No entanto, acho que este livro é uma excelente introdução à extrema complexidade do problema. O autor não o resolve, ele apenas mostra o estado das abordagens existentes, mas é muito melhor do que uma única otimização, cujos resultados os criadores de graal postam aqui.