Arbitragem - página 10
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Eu também
Reshetov
Se você não souber em que prazo a EA deve ser colocada, em uma hora (como a do autor) o preço pode ir longe.
Por que é impossível comercializar a variante potik para demonstração.
Por que eu não posso trocar o testador pela demonstração?
Uma pergunta muito boa. Analisei as leituras de retaguarda do testador em minutos e horas - há uma diferença, embora não seja grande.
'Retrocesso do banco de dados do fórum'.
Não vou explicar qual é a arbitragem necessária. Aqui estamos propondo a mesma estratégia, somente em transações de arbitragem reais são feitas quando há uma diferença de preço vantajosa entre bens reais e contratos negociados em bolsa. Neste caso a diferença é tomada somente para contratos negociados em bolsa.
A essência da estratégia é simples, ou seja
Pode subir ou descer não apenas devido ao desequilíbrio no valor do dólar (arbitragem), mas também devido ao fortalecimento ou enfraquecimento do iene ou do chiff devido a fatores macroeconômicos. Por exemplo, o dólar não mudará, as economias japonesa e suíça melhorarão e o valor dos pares cairá.
É um pouco trêmulo, não é? Alguns postos aparecem e depois desaparecem...
Pedimos desculpas pelo inconveniente.
Não há muita perda, realmente... Pelo menos a única perda que vi foi a resposta de Yuri à pergunta sobre a diferença de resultados ao usar carrapatos ou preços de abertura. Acho que ele vai repetir, se alguém estiver interessado. E o fato de meu posto ter sido significativamente reduzido, portanto o rollback não tem nada a ver com isso.
Ontem eu consegui salvar o posto do Sr. Reshetov. Eu apenas guardo todos os seus postos informativos em uma pasta (com seu nome), pois todo tipo de coisas acontecem. ... E ontem eu cliquei mecanicamente para salvar.
Se este post Yury não o apagou e é apenas um problema técnico, você é bem-vindo a lê-lo. Ao mesmo tempo, o tempo de Yuri será salvo. Se o Sr. Reshetov não se importar, vou apagar este encarte:
Reshetov
Quanto menos vezes se negociar, melhor. Ou seja, quanto mais longo o prazo, mais eficaz é a EA. E não apenas este, mas também mais primitivo em táticas de média de custos. Mas quanto maior a divergência de preços, mais garantias podem ser necessárias para o desequilíbrio do mercado e podemos encontrar falta de fundos, como fez Vimac.
Mas a melhor maneira de aumentar a eficiência não é através de prazos, mas através da medição da força dos movimentos de preços anteriores. Uma dessas maneiras de lidar com drawdowns de equidade é inserir um filtro no início do evento de início(). Há apenas uma condição no filtro:
se o valor da linha principal ADX(14) < 40, então saia por retorno (ou seja, a EA não deve fazer nada se ADX(14) estiver abaixo do nível 40). Neste caso, o Expert Advisor negocia muito menos, mas o saque de fundos é significativamente reduzido.
Quando o código fonte estiver disponível via CodeBase, tente experimentar um filtro desse tipo no H1.
Por favor: Alguém salvou o artigo da Reshetov sobre o MASD? Eu não o tenho e gostaria de ler. Por favor, envie-me por informações pessoais.
Cumprimentos, Fed.
Se você tiver um teste com uma versão anterior do Expert Advisor, você pode atualizá-lo sem modificações. Para fazer isso:
- Salvar o perfil no terminal só para o caso de
- Baixar a nova versão
- Execute o MetaEditor
- Feche o terminal
- Renomear via menu Arquivo > Salvar como ... Nome EA de ArbitrageReverse_1.1 até ArbitragReverse
- Compilação
- Execute o terminal
Se você compila com o terminal ligado, as configurações são definidas como padrão para os parâmetros de entrada do Expert Advisor