Índice Hearst - página 16
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Você irá compartilhá-lo mais tarde? Acho que será útil.
Você também poderia tentar o TLS. Mas tem os mesmos problemas.
com a derivada, você pode simplificar sua vida tomando peso=1/((1+k)^0.5)
com a derivada você pode simplificar sua vida tomando peso=1/((1+k)^0.5)
Os coeficientes são constantes, calculados e não dependem de nada.
Sim, o desvio deve ser contado a partir da linha reta, não a partir da média.
De qualquer forma, eu escreverei de volta amanhã com o código.
Se não estou enganado, o coeficiente incluindo os pesos é o seguinte
Se não estou enganado, o coeficiente com pesos é
Se não estou enganado, o número n deve estar presente apenas no sinal de soma na fórmula, não deve estar presente na forma pura nas fórmulas finais.
De qualquer forma, vou verificar isso ao mesmo tempo ))
Eu li esta linha. Há muitos posts sobre como calcular corretamente expoentes Hearst ou índice de variação Dubovikov. Digamos que você encontrou o método de cálculo correto (não é tão difícil assim). E como você aplica tudo isso ao comércio? Entendo que se H>0,5 então é uma tendência persistente, se <0,5 então é plano ou espera uma inversão de tendência. Alguém pode formular as regras de abertura de posições? Como, se o H cruzar 0,5 de baixo para cima, abra uma posição na direção da tendência. A julgar pelos gráficos de índice de variação, esta regra não garante que a tendência continuará e em média leva a um lucro zero, pois após H>0,5 reversões, a inversão de tendência e flat acontecem com muita freqüência. Além disso, o valor Hearst ou o índice de variação depende do número selecionado de barras N, sobre o qual são calculados min, max e RMS. Em um N, Hurst indicará uma tendência, em outro N - um apartamento. Qual escolher então N?
Eu li esta linha. Há muitos posts sobre como calcular corretamente expoentes Hearst ou índice de variação Dubovikov. Digamos que você encontrou o método de cálculo correto (não é tão difícil assim). E como você aplica tudo isso ao comércio? Entendo que se H>0,5 então é uma tendência persistente, se <0,5 então é plana ou espera uma inversão de tendência. Alguém pode formular as regras de abertura de posições? Por exemplo, se o H cruzar 0,5 de baixo para cima, abra uma posição na direção da tendência. A julgar pelos gráficos de índice de variação, esta regra não garante que a tendência continuará e em média leva a um lucro zero, pois após H>0,5 reversões, a inversão de tendência e flat acontecem com muita freqüência. Além disso, o valor Hearst ou o índice de variação depende do número selecionado de barras N, sobre o qual são calculados min, max e RMS. Em um N, Hurst indicará uma tendência, em outro N - um apartamento. Que N escolher então?
O mais adequado é.
Vou usá-la para determinar se existe uma tendência. Ou seja, apenas como confirmação.
... Com um N, Hurst indicará uma tendência, com outro N um flop. Qual N devo escolher então?
Eu queria exatamente usá-lo para definir N, ou seja, seu N é constante e indica "tendência" ou "plano" (embora não seja uma gradação correta), e dependendo de suas leituras, mudar N em outro indicador. Mas eu não gosto, ele salta muito. Mesmo com os mesmos parâmetros de ruído, os valores são muito diferentes.
Eu li esta linha. Há muitos posts sobre como calcular corretamente expoentes Hearst ou índice de variação Dubovikov. Digamos que você encontrou o método de cálculo correto (não é tão difícil assim). E como você aplica tudo isso ao comércio? Entendo que se H>0,5 então é uma tendência persistente, se <0,5 então é plano ou espera uma inversão de tendência. Alguém pode formular as regras de abertura de posições? Como, se o H cruzar 0,5 de baixo para cima, abra uma posição na direção da tendência. A julgar pelos gráficos de índice de variação, esta regra não garante que a tendência continuará e em média leva a um lucro zero, pois após H>0,5 reversões, a inversão de tendência e flat acontecem com muita freqüência. Além disso, o valor Hearst ou o índice de variação depende do número selecionado de barras N, sobre o qual são calculados min, max e RMS. Em um N, Hurst indicará uma tendência, em outro N - um apartamento. Qual N devo selecionar então?
Eu escolhi 5 como o de Dubovikov.
No outro dia procuro uma ação, procuro uma que tenha tendência para baixo e outra que tenha tendência para cima e abro as duas posições.
É muito conveniente filtrar variações não tendenciais do índice, se for mais de 0,55, eu nem procuro mais. por 80 ações, leva 15 minutos
Se não estou enganado, o coeficiente, incluindo os pesos, é
Em geral, não conta dessa forma.
Favor verificar se todas as três funções funcionam corretamente.
1. ISC convencional
2. total de quadrados mínimos
Adaptável com pesos, o que causou todo o alvoroço.