Odioso pipsqueak. - página 4
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..... Diferentes conjuntos de tomadas e paradas para "martelo" perdem em média, já que não há vantagem estatística, embora alguns conjuntos estejam ganhando para o período.....
Você não experimentou sem tirar e parar?
Testes mostraram que pips com uma meta de menos de 10 pips no EURBucks não funcionam. Embora ainda seja positivo.
Mas 10-20 está indo muito bem.
===== Eliminado=====
Eu pensei e pensei e mudei de idéia. :(
Wo - Eu me lembrei de outro "slogan anti-ciência" (como "pseudociência" - não meu) - "o critério da verdade é a prática social e histórica". :)
Talvez eu não entenda o que eu deveria ver - diga-me, porque, infelizmente, o artigo confirma meu ceticismo - falta de vantagem estatística do popular "martelo" vela[...] Mas para mentes instáveis o artigo é prejudicial, porque cria uma ilusão de que "martelo" é uma vela de inversão de acordo com a análise estatística, não uma vela adequada.
Sim, Vita, você é bastante adequada em sua avaliação do artigo(sergeev, aguente firme!): algumas conclusões são de fato precipitadas e baseadas em um tamanho de amostra muito pequeno. Mas o artigo tem uma tentativa honesta de criar um sistema de avaliação de indicadores.
OK, uma contra pergunta: qual a metodologia para testar esses indicadores deveria ser para convencê-lo? Qual deveria ser o tamanho da amostra (o número de casos de preenchimento da condição) para o qual a relação de perdas versus lucros, digamos, 40/60 o convenceria de que existe uma vantagem estatística?
===== Eliminado=====
Eu pensei e pensei e mudei de idéia. :(
Wo - Eu me lembrei de outro "slogan anti-ciência" (como "pseudociência" - não meu) - "o critério da verdade é a prática social e histórica". :)
Sim, Vita, você é bastante adequada em sua avaliação do artigo(sergeev, aguente firme!): algumas conclusões são de fato precipitadas e baseadas em um tamanho de amostra muito pequeno. Mas o artigo faz uma tentativa honesta de estabelecer um sistema para avaliar os indicadores.
OK, uma contra pergunta: qual a metodologia para testar esses indicadores deveria ser para convencê-lo? Qual deveria ser o tamanho da amostra (o número de casos de preenchimento da condição) para o qual, digamos, a relação entre perdas e lucros igual a 40/60 o convenceria de que existe uma vantagem estatística?
Matemat, você está mudando meu foco. Já escrevi tantas cartas, mas acho que não consegui transmitir a mensagem. Vou tentar novamente. Mas primeiro vou responder à sua pergunta.
Em primeiro lugar, deve ser testado em uma hipótese logicamente justificada de um determinado comportamento do mercado em determinadas circunstâncias. Não falei sobre um conjunto de indicadores, mas apenas sobre a vela "martelo" e a hipótese de que o martelo é uma vela de inversão. É importante que a hipótese tenha uma base lógica. Por exemplo, o martelo é uma vela de inversão porque durante a formação da vela, o mercado caiu, virou-se e voltou a subir. Abaixo mostrarei porque a lógica é tão importante para mim. A propósito, estou satisfeito com a metodologia de teste do "martelo" no artigo mencionado até o momento em que o autor conclui que o martelo não dá uma vantagem estatística significativa. Na minha opinião, deveríamos ter colocado um ponto final aqui e dito que a hipótese "Ao aparecimento de tal vela, deveríamos esperar o aumento do preço" foi rejeitada.
A propósito, o tamanho da amostra está bem para mim. Tenho certeza de que seria suficiente aplicar uma relação 50/50 de perdas/lucros para mostrar uma vantagem estatística. Mas não é isso que me preocupa, é a heresia que você claramente entendeu mal em chamar de "uma tentativa honesta de criar um sistema de avaliação de indicadores".
Agora em ordem. Deixe-me citar um dos principais objetivos do trabalho do autor: "1) encontrar um conjunto de valores estatisticamente válidos (combinações) de indicadores que prevejam um movimento de tendência adicional com uma alta probabilidade".
Matemático, defendo que em qualquer série de preços que não seja uma constante, é possível "encontrar um conjunto de valores estatisticamente válidos (combinações) de indicadores que predizem um movimento de tendência adicional com uma alta probabilidade" exatamente no sentido de que o autor o faz. Concordo que este conjunto vai espremer os lucros para fora da história com uma mistura de indicadores, paradas e takeaways. Além disso, é minha profunda convicção de que este conjunto é incontável. Isto é, há um número infinito de tais valores "estatisticamente válidos" a serem encontrados. E a busca entre os toalhetes é uma gota em um mar infinito onde tais valores podem ser encontrados. Portanto, os resultados obtidos pelo autor são insignificantes e não se aplicam na prática. A ironia é que os resultados do artigo não são estatisticamente válidos. O autor encontrou um único conjunto de um número infinito de outros igualmente insignificantes, e não confirmou de forma alguma o contrário - o significado de seu resultado. É por isso que seria imprudente usar os resultados do artigo na prática.
Tudo o que o autor fez foi descobrir em quais lojas foram comprados os bilhetes vencedores do sorteio anterior da loteria. Ele afirma: "Olhe, se você comprou todos os bilhetes de loteria na TSUM, alguns deles perderam, mas outra parte ganhou consideravelmente mais". A idéia de comprar bilhetes de loteria na TSUM é estatisticamente válida e dá uma maior probabilidade de ganhar? Somente para os pouco sofisticados.
Infelizmente, Matemat, não vejo no artigo nenhuma "tentativa de criar um sistema de avaliação de indicadores", mas apenas de criar um sistema de como pescar uma única combinação insignificante a partir de um conjunto infinito de combinações insignificantes.
Note, Matemat, que pior ainda, tal método não prova de forma alguma que entre o conjunto infinito de combinações exista pelo menos uma que seja utilizável no futuro.
Não serei aquecido pelo fato de poder passar toda minha vida combinando indicadores, tomando e parando, e encontrar infinitas combinações adequadas apenas para a vida passada. Por que eu preciso de montanhas de lixo? E é exatamente isto que o autor sugere - caminhar até uma montanha de lixo e tirar um pedaço desta montanha. Isso é tudo. Este artigo não oferece mais nada. Como você determina que a peça encontrada é um grão valioso? O sistema do autor lhe permite separar os grãos do joio? Infelizmente, não. Como você poderia chamá-lo de "sistema de pontuação"? E onde você viu isso como uma tentativa?
Acredito que há muito mais chances de ganhar na loteria banal do que de encontrar uma combinação viável. Considere as chances de, por um lado, um ganho claramente existente contra um número finito de opções na loteria e, por outro lado, uma vantagem estatística cuja existência está em dúvida, contra um número infinito de combinações "vencedoras" para o passado. É por isso que eu adoto uma abordagem diferente - para ter uma hipótese logicamente válida, que é o que deveria ser testado. Concordo, mesmo que eu use o método do autor e obtenha uma combinação, que prova sua rentabilidade em uma conta demo, eu dormiria bem e a colocaria em uma conta real até provar logicamente, por que exatamente esta combinação é tão milagrosa? E você, Matemat, vai apostar dinheiro nos resultados do autor?
Vou resumir minha opinião:
1. O artigo sugere o método de selecionar a única combinação de um conjunto infinito de combinações que mostraria lucro sobre a história.
O autor não dá nenhuma prova da importância do método de busca, do conjunto onde estas combinações são buscadas, ou do resultado. E ele não aponta a falta de comprovação e a insignificância dos resultados.
3. não encontro no artigo nem mesmo "uma tentativa de criar um sistema de avaliação de indicadores", mas apenas um aparelho para remover pedaços de lixo de montanhas de lixo.
4. A pessoa não treinada pode não saber que está sendo oferecido um resultado insignificante a partir de um número infinito de resultados igualmente insignificantes.
Vita, eu pensei que já tínhamos passado do "martelo" - mas obrigado de qualquer forma por esclarecer a posição.
E no último post eu estava falando sobre este sistema de indicadores em particular. Neste caso, a formulação do problema perde a condição de saída, porque em sua formulação geral o problema não faz sentido. Talvez seja o seguinte: "Stop - 20, Take - 5"? Aposto que o modus operandi do comércio não será superior a 1 pip, e a freqüência de negócios lucrativos - um máximo de 80-85%, não 99. Devemos verificá-lo?
Vita, eu pensei que já tínhamos passado do "martelo" - mas obrigado de qualquer forma por esclarecer a posição.
E no último post eu estava falando sobre este sistema de indicadores em particular. Neste caso, a formulação do problema perde a condição de saída, porque em sua formulação geral o problema não faz sentido. Talvez seja o seguinte: "Stop - 20, Take - 5"? Aposto que o modus operandi do comércio não será superior a 1 pip, e a freqüência de negócios lucrativos - um máximo de 80-85%, não 99. Devemos verificá-lo?
Muito bem, faltando a condição de saída. Acredito que quando se sonha com um graal, não se deve descer a detalhes "sem importância", pois os detalhes indicam imediatamente a ausência de vantagens estatísticas e caem no chão.
Eu não atribuí ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240 conjunto de indicadores ao meu, então eu não entendi sua referência "o conjunto de indicadores que você mencionou". Perdão.
Não vamos verificar o conjunto de propósito, pois eu sei que não há nada além de intuição ingênua por trás desta fórmula. Nem o primeiro ma6>ma12... nem o segundo ma6[i]>ma6[i+1]... Os exemplos do autor não são um claro movimento ascendente. Mesmo sem olhar para o gráfico, e tendo uma idéia sobre a natureza das médias móveis, podemos dizer com segurança que a fórmula vai pegar as raras subidas longas para cima (nem sempre desde o início da subida) e os freqüentes topos das colinas, incluindo o início das descidas das colinas, sobre as quais toda a vantagem da fórmula será compensada a zero. A freqüência de negócios lucrativos não será tão otimista quanto você sugere. Terei a coragem de dizer que, para a libra, a freqüência de negócios lucrativos será pior que 20/(20+5+3)=0,71, e para o euro - pior que 20/(20+5+2)=0,74 quando aplicado a ma6>ma12 ..., porque não há nenhuma vantagem estatutária.
Pense por um segundo, por que é necessário que ma48>ma240 seja observado? Existe uma resposta sensata que pegar 5 pips deve ir com ma48>ma240? Se for vice versa - ma48<ma240, 5 pips serão pegos pior, porque a tendência parece ter se revertido? Acontece então que possuímos o indicador de tendência, o que não é verdade, pois ma48>ma240 também não tem nenhuma vantagem estatística. Duvido que por trás desta fórmula esteja a compreensão do comportamento do mercado ou o trabalho de casa com médias móveis.
Quando perguntei se alguém tinha alguma estatística, queria saber que marcos a população local atingiu em um caso tão desesperado. Assim, verificou-se que ninguém que se manifestasse estava interessado em estatísticas. Recebi fórmulas com a sugestão de que eu mesmo deveria fazer as estatísticas. Tenho a impressão de que as pessoas estão nas nuvens e estão confortáveis lá com suas fórmulas. Diga-me, Matemat, você tem uma fórmula para 5 pips por dia com vantagem estatística?
Olá a todos!
Antes de mais nada gostaria de dizer que o discurso é normal, como disseram Elder e Billy, - "O jogo da bolsa de valores só atrai gente inteligente o suficiente e assim por diante"...
Você já fez muito debate aqui, está tudo muito bem escrito.....
Eu gostaria de um indicador para 10 pips :)))) Para quê?
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Se você aceitar um depósito de 100$.
lote 1.0 (1 tick = $1, 1:100)
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Se você negociar 4 moedas, fazendo 10 pips cada, você pode ganhar 40$ (40% do depósito) todos os dias, em alguns dias você receberá seu depósito pago de volta. E tudo está bem,
você constrói gradualmente seu depósito, alavancagem e assim por diante.
Tudo é apenas "PISCES" - Quão maravilhoso!!!!
MAS NOS PRIMEIROS POSTS DIZIA: "SE tomarmos 5 pips e um stop loss de 15, a 50*50, perdemos...". " - PISES,
O que fazer????
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// Quero notar que só estou jogando na DEMO, intraday, sou um principiante... //
E aqui está o que eu estava pensando...
Nosso salvador é uma tendência, ou seja, 10 pips+SWOPs+comissões = abrir apenas a tendência mais poderosa (que ocorre em média 0-2 vezes dentro de um dia (tendência poderosa + rollback)).
Não em nenhum caso, não em corredores, flats, faixas. Não podemos arcar com pequenas correções!
A propósito, o que mais eu queria dizer é porque isto é real.
Em média dentro de um dia o preço flutua entre 60 e 120 pips aproximadamente, dependendo da moeda a tendência pode ir de 50 a 60 pips. Portanto, se você entrar em uma tendência, acho que 10 pips podem ser tirados, isso é o mais importante. (a regra principal da tendência, como a próxima barra é maior do que a anterior, então eu acho que o stop loss também não vai funcionar)
Tenho algumas regras (algumas delas são as mesmas que já dei a você, outras eu acrescentei):
1 você só pode jogar uma moeda uma vez quando há uma forte tendência. Você pode tê-lo uma vez por dia ou não tê-lo de todo. (É um mistério como entender que esta é uma tendência poderosa e como entrar nela antes que tenha tido tempo de fazer 10% dos movimentos). É aqui que o forex me coloca nas minhas assombrações. :(
2 Se tivermos uma tendência poderosa, 50 pips,
digamos,
- Eu guardo 10 pips para confirmar a mudança.
- 20 levar embora
- 20 vai mais longe sem mim, ou para os especialmente gananciosos, nós nos movemos com perdas de parada.
novamente, tudo está bem, mas onde está a poderosa tendência ?????