Odioso pipsqueak. - página 3

 
Bookkeeper:
Popovich:
.
..você verificou especificamente estes números em
história, em uma EA ou em outro lugar, se não, então KimIV tem razão, 100% de dinheiro drenado.
Desculpe a intromissão, mas para mandor, SKif e KimIV discutirem seriamente algo assim. Provavelmente, só temos algum tempo livre. Mas você pode tentar provocá-los, como "Você já tentou descobrir a proporção (negócios com lucro de 5p)/(negócios com prejuízo de -15p)? As perdas são fixadas com ordens de parada em dist=15p e fechadas com negociações de lucro (em 5p). Qual deve ser a relação acima para cobrir pelo menos 1 troca em cada comércio perdido? Se você conseguir levá-los para a discussão, talvez surja alguma idéia nova.
Neste caso, o lucro deve ser obtido em nada menos que 75% dos casos. A expectativa matemática é negativa sob as piores condições. Em resumo, o escorregamento causará a perda de seus pips.
 
Existe uma estratégia comercial onde os pips são usados como proteção contra perdas em vez de "ganhar". Não ajuda contra escorregamentos
https://www.mql4.com/ru/codebase/experts/353/
 
mandor:
Quanto aos indutores: o que foi discutido acima foi há muito testado e testado.
E será, e será, e será. Não há como nos convencer de que não existe o Santo Graal. Você só pode ter um galo... :).

mandor:
...E pegando de 5 a 20 pips... O principal objetivo do comércio é capturar o movimento.
Agora é disso que Skif está falando. Ainda não, sente-se e espere. Se eu o fizer - tomar apenas 5 pontos, mas com o lote máximo (60% é improvável, mas 30% é suficiente para o seguro). Mas com um risco mínimo. Mas apenas 1-2 vezes ao dia. O objetivo é aprender a identificar o mercado.

mandor:
E é quase impossível com mais de 50% de garantia. Mas algumas pessoas conseguem fazer isso. Pergunta: é sorte ou uma abordagem sistemática?
Acontece que ela é real. Algumas pessoas usam o pipsing com sucesso. Apesar do atraso (mesmo em pips), os muwings como um indicador não devem ser descartados. Por exemplo, MasterForex usa 4 médias móveis como critério de risco mínimo: 5, 21, 55, 233 (se não estou enganado, sou preguiçoso demais para verificar). Somente eles não devem ser utilizados da mesma forma que na análise clássica.

A propósito, se alguém for esperto, tente definir um conjunto de condições:
Tomemos os muwings: ma6, ma12 , ma24, ma48, ma240 (muito provavelmente os períodos errados, eu os tomo de múltiplos de horas em m5, m15 etc, e os sábios não tomam múltiplos, mas servirão para um exemplo).
Movimento claro para cima:
1) ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240
2) ma6[i]>ma6[i+1] ma12[i]>ma12[i+1] ma24[i]>ma24[i+1] ma48[i]>ma48[i+1] ma240[i]>ma240[.i+1]

É claro que existem muitas variantes diferentes dos conjuntos mais/menos, mas se você olhar para os gráficos, descobre-se que este não é o caso. Todos eles não são interessantes. Você só precisa do que corresponde a um movimento de 10p-15p (levando em conta o spread). Certamente, se você fizer um testador para pesquisar, o conjunto será limitado.
 
Boa tarde Andrei, como podemos entrar em contato com você? ICQ 196853218 e-mail artem777@obninsk.com
 
Bookkeeper писал (а) >>
E será julgado e será, e será... Não há como convencer de que não há graal. Só se pode ficar chateado... :).

E é sobre isso que Skif está falando. Ainda não, fique quieto. Se eu o fizer - tomar apenas 5 pontos, mas com o lote máximo (60% é improvável, mas 30% é suficiente para o seguro). Mas com um risco mínimo. Mas apenas 1-2 vezes ao dia. O objetivo é aprender a reconhecê-lo.
...
Movimento claro para cima:
1) ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240
2) ma6[i]>ma6[i+1] ma12[i]>ma12[i+1] ma24[i]>ma24[i+1] ma48[i]>ma48[i+1] ma240[i]>ma240[i+1]

Eu posso ver que

1. "Foi-se - leve apenas 5 pips" - esses 5 pips devem ser tirados do futuro.

2. "Clear upward movement:" - este é um claro movimento ascendente do passado.

A este respeito, uma pergunta, alguém aqui tem alguma estatística rudimentar sobre os 5 pips de baixo risco? Não uma suposição média, não a opinião de um amigo ou uma referência a um guru do livro sobre a continuação obrigatória de um movimento, mas uma claramente formalizada: "Depois que o mercado mostrar ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240, o movimento continuará na direção desejada em 5 pips em 99 casos de 100 com um desvio máximo indesejável (drawdown) de 20 pips. A fórmula, guarde-a para você mesmo. Só peço para compartilhar estatísticas - x casos de observações y terminaram com um lucro de n pips e o saque máximo de l pips.

Não quero ofender ninguém, mas sinto que preciso lhe dizer que a fórmula secreta deve ser obtida como resultado da evolução de sua idéia do mercado, e não como resultado da otimização de um conjunto de muvings, etc.

Alguém tem estas estatísticas?

 

Vita, https://www.mql5.com/ru/articles/1536 procure-o. Na verdade, não é difícil fazer o especialista certo. Eu não acho que seja um graal. É muito fácil.

 

Fórmula: em um bom movimento, encontre um doge com o volume maior que a vela anterior, na armadilha de feno colocamos duas paradas, o alvo é metade da altura do doge, e pare a altura do doge, se pegarmos um doge com menos volume que o volume da vela anterior - colocamos limites com os mesmos alvos...

 
Mathemat писал (а) >>

Vita, https://www.mql5.com/ru/articles/1536 procure-o. Na verdade, não é difícil fazer o especialista certo. Eu não acho que seja um graal. É muito fácil.

Talvez eu não entenda o que eu deveria ver - dica, pois infelizmente o artigo confirma meu ceticismo - a falta de vantagem estatística na popular vela "martelo". Se a conclusão mais correta do artigo for: "Como vemos, há uma pequena mudança na área positiva, mas, infelizmente, tal mudança, que não nos permite falar com 100% de confiança sobre a direção de compra prioritária após o aparecimento do "martelo"! traduzi-lo em russo, então lemos - não há vantagem estatística para o "martelo". Muito bem! O "Martelo" não nos mostra nada e não confirma nada com significado estatístico. Se o autor tivesse terminado seu artigo lá, ele teria sido homenageado e elogiado. Mas o autor decidiu ir mais longe, afastando-se da análise estatutária e engajando-se em combinações triviais de tomadas e paradas. Ele o fez. Assim, ele criou a ilusão de que uma vela de "martelo" está carregada com os valores de mercado dados em diferentes livros. O artigo em si é um exemplo clássico, quando uma conclusão correta obtida independentemente é jogada no forno, e por truques de encaixe pelas orelhas, a conclusão é puxada de acordo com os gurus do livro. Matemat, eu acho que você pode facilmente encaixar absolutamente qualquer vela com T's e parar em uma vela de inversão, assim como o autor do artigo encaixou o "martelo". Infelizmente, isto não dá nenhuma vantagem estatística. Mas o artigo é prejudicial às mentes jovens, pois cria a ilusão de que o "martelo" é uma vela de inversão de acordo com a análise estatística, mas não se encaixa.

Cada participante da loteria perde em média, pois não há vantagem estatística, embora haja vencedores em cada sorteio. Diferentes conjuntos de tomadas e paradas para o martelo perdem em média, pois não há vantagem estatística, mesmo que alguns conjuntos sejam vencedores durante o período. Selecionar tais tomadas e paradas para que os lucros históricos sejam maximizados e dizer: "Aqui, veja os níveis de tomadas e paradas que são estatisticamente válidos". Utilizá-los", é o mesmo que selecionar apenas aqueles que já ganharam a loteria de toda a amostra de participantes e dizer: "Aqui, veja quais números estão ganhando. Aposte neles"!

Espero, Matemat, que você entenda como eu vejo este artigo. Estritamente supersupervisionado. Você me faria o favor de apontar o que eu não vi lá?

 
xrust писал (а) >>

A fórmula: em um bom movimento, encontramos um doji com um volume superior ao volume da vela anterior, colocamos duas paradas na armadilha do feno, o alvo é metade da altura do doji, e paramos a altura do doji, se pegarmos um doji com menos volume que o volume da vela anterior - colocamos limites com os mesmos alvos...

Alguma estatística?

 
Vita писал (а) >>

Alguma estatística?

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