Como posso verificar se a 'Otimização' ou 'Otimização para frente' está em andamento? - página 9

[Igor Volodin]

Youri Tarshecki:

Vejo que você sacrificou a densidade das transações em favor da linha do tempo - não sei se isso é certo.-)

Antes de fazer isso sem escala de tempo, não estava muito claro. Lucros e perdas uniformes.
Se meu consultor especializado estiver anexado à linha do tempo de um robô, então ele identificará visualmente os períodos de operação e inatividade do robô. Caso contrário, não podemos filtrar os conjuntos que começam a negociar uma vez em um período de seis meses em alguma tendência lateral, parecem atraentes e lucrativos e depois permanecem em silêncio.

[Igor Volodin]

Dmitry Fedoseev:
Onde posso obter o número?

while(FrameNext(pass,name,id,value,data)) {
   bool is_forward = CheckPass(pass); //проверим pass в пуле
   if (!is_forward) {
     AddPass(pass); //добавим pass в пул

     //обработка бэка
   } else {

     //обработка форварда
   }
}//endwhile

[Dmitry Fedoseev]

Igor Volodin:
Você está me chamando de mentiroso?

Não, um taciturno.

[Youri Tarshecki]

Igor Volodin:
Eu costumava fazer isso sem tempo, mas isso não é muito óbvio. Lucros e perdas uniformes.
O desenho de acordo com o tempo permite determinar visualmente os períodos de operação e tempo de parada do robô. Caso contrário, não podemos eliminar os conjuntos que começam a ser comercializados uma vez em um período de seis meses em alguma condição plana que parece suspeitosamente lucrativa e depois permanece em silêncio.

Depois de pensar sobre isso por um tempo, concordo. Mas aqui estão os depósitos iniciais, me parece, deveriam ser do mesmo ponto. Bem, ou para fornecer para ambas as variantes.

E também, será muito útil se for possível carregar volks para frente. Isso é tecnicamente possível?

[Dmitry Fedoseev]

Igor Volodin:

Obrigado!

[Igor Volodin]

Youri Tarshecki:

de vanguarda. Isto é tecnicamente possível de alguma forma?

Na verdade, é menos importante do que procurar conjuntos de parâmetros adequados sobre a história. No final, o rolamento para frente dará (filtro) um conjunto de parâmetros dando a curva de equilíbrio com valores aceitáveis em cada período seguinte. E pode ser procurado de outra forma.

Já discutimos aqui o critério de otimização personalizado -

Após o backtest com o critério mencionado, verificamos todas as curvas de equilíbrio encontradas com o último para frente e analisamos todos os resultados para evitar casos em que os parâmetros são ajustados ao resultado.

[Youri Tarshecki]

Igor Volodin:

Na verdade, é menos importante do que procurar conjuntos de parâmetros adequados sobre a história. No final, o rolamento para frente ainda dará (filtrar) um conjunto de parâmetros dando a curva de equilíbrio com valores aceitáveis para cada período seguinte. E pode ser procurado de outra forma.

Após o backktest com critério especificado, verificamos todas as curvas de equilíbrio encontradas por último, olhando para todos os resultados para evitar casos em que os parâmetros são ajustados ao resultado.

A questão é como analisar os RESULTADOS de um volking forward. E seus resultados são aquelas únicas corridas de volta e volta que ocorrem após a otimização das costas. Isto é, a corrida única com o conjunto que é o mais legal de acordo com o usuário. Suponhamos que tenhamos 12 corridas de lobo para frente.

Pergunta - como devemos montar essas 12 corridas ou o que devemos fazer para encurralar essas corridas em tal corrida?

[Forester]

Youri Tarshecki:

Trata-se de como analisar os RESULTADOS de um volking forward. E seus resultados são aquelas únicas corridas de volta e volta que ocorrem após a otimização das costas. Isto é, a corrida única com o conjunto que é o mais legal de acordo com o usuário. Suponhamos que tenhamos 12 corridas de lobo para frente.

Pergunta - como devemos montar essas 12 corridas ou o que devemos fazer para encurralar essas corridas em tal corrida?

Eu exportei manualmente os resultados da otimização para XML, depois abri o arquivo em Excel e o exportei para um arquivo de texto delimitado. Depois eu o exportei para o banco de dados MySQL. No banco de dados eu fui capaz de classificar, filtrar, etc. Embora, isto possa ser feito diretamente no Excel. DB é mais conveniente porque você pode colocar lá os resultados de muitas corridas, acrescentando as etiquetas apropriadas.

[Youri Tarshecki]

elibrarius:
Eu exportei manualmente os resultados da otimização para XML, depois abri o arquivo em Excel e o exportei para um arquivo de texto delimitado. Depois eu o exportei para o banco de dados MySQL. No banco de dados eu fui capaz de classificar, filtrar, etc. Embora, isto possa ser feito diretamente no Excel. DB é mais conveniente porque você pode colocar lá os resultados de muitas corridas, acrescentando as etiquetas apropriadas.

Também puxo automaticamente os dados do relatório do testador para o Excel e obtenho as imagens de execução por copiar-colar, mas são valores numéricos e imagens separadas.

Eu gostaria de ver um gráfico com todas as 12 ações ONCE nele. E eu quero que todos comecem do mesmo ponto.

[Forester]

Youri Tarshecki:

Também puxo automaticamente os dados do relatório do testador para o Excel e obtenho as imagens de execução por copiar-colar, mas são valores numéricos e imagens separadas.

Mas eu gostaria de ter um gráfico com todas as 12 ações ONCE. Eu também gostaria que todos partissem do mesmo ponto.

Para mim, os valores numéricos de a termo (lucro e drawdown) são suficientes até agora. Os gráficos são ótimos, é claro, mas requerem dados de economia de todos os negócios e posterior criação de equidade sobre eles. Acho que os custos de desenvolvimento serão muito altos, enquanto a vantagem é apenas a clareza.

Além disso, os dados das operações comerciais só podem ser salvos em arquivos ou bancos de dados quando forem otimizados em seu computador. Quando otimizado na nuvem, só podemos obter um relatório padrão.