Como posso verificar se a 'Otimização' ou 'Otimização para frente' está em andamento? - página 6

Novo comentário
 
Lilita Bogachkova:

E tudo o que os desenvolvedores têm que fazer é adicionar

Em seguida, acrescente duas bandeiras: um sinal geral de otimização para frente e a própria validação para frente. Escreva para o Service Desk, talvez eles o façam, é uma boa sugestão.
 
Youri Tarshecki:
Bem, que conte duas vezes, primeiro para trás, depois para frente.
Isto é o que estou tentando sugerir aqui, mas não precisamos chamá-lo, o testador o inicia automaticamente quando o passe é concluído.
 
Dmitry Fedoseev:
Isto é o que estou tentando sugerir aqui, mas não precisamos chamá-lo, o testador o inicia automaticamente após a conclusão do passe.

Passagem de quê? Vamos definir os termos.

Há otimização e verificação de avanço.

Na otimização para a frente, ao contrário da otimização simples, os testadores correm todos os quadros, tanto para trás como para frente. Primeiro atrás e depois, se você tiver sorte, para a frente. Eu, por exemplo, não preciso realmente de uma otimização para o futuro.

Ao verificar para a frente, eu faço uma única execução com o mesmo conjunto para trás e para frente. Com base em seus resultados, o testador conta os sucessos e gera imagens. Isto é exibido em abas diferentes.

Pergunta sobre testes futuros - é possível ligar para a Ontester durante o teste e obter o que precisamos - balanço futuro? O terminal o recebe de alguma forma?

 
Youri Tarshecki:

Passagem de quê? Vamos definir os termos.

Há otimização e verificação de avanço.

Na otimização para frente, ao contrário da otimização simples, os testadores correm todos os quadros, tanto para trás como para frente. As costas vêm primeiro, e depois as para a frente.

No caso de testes para frente, uma única vez ocorre uma corrida com o mesmo conjunto de costas e para frente. Com base em seus resultados, o testador conta os sucessos e faz desenhos. Tudo isso é exibido em várias abas.

Pergunta sobre testes futuros - é possível ligar para a OnTester durante o teste e obter o que precisamos - balanço futuro?

A simples execução do testador é uma passagem. A otimização envolve vários passes com parâmetros diferentes. A otimização para frente envolve duas otimizações, cada uma das quais envolve vários passes. OnTester() é quase o mesmo que OnDeinit().
 
Dmitry Fedoseev:
A simples execução do testador é um passe. A otimização inclui vários passes com parâmetros diferentes. A otimização para frente inclui duas otimizações, cada uma das quais inclui vários passes. OnTester() é quase o mesmo que OnDeinit().
Então, minha pergunta é se é possível obter dados sobre o balanço previsional quando a otimização é desativada de todo?
 
Youri Tarshecki:
Então minha pergunta é: é possível obter dados de equilíbrio quando a otimização é totalmente desligada?
Só um minuto. Tenho que verificar.
 
Youri Tarshecki:
Então minha pergunta é: é possível obter dados de equilíbrio quando a otimização é desativada?
Se os testes sem otimização, mas o avanço é ativado, OnTester() é chamado duas vezes. Portanto, você pode.
 
Dmitry Fedoseev:
Se os testes sem otimização, mas Forward está habilitado, OnTester() é chamado duas vezes. Portanto, isso é possível.

Isto é correto, porque uma única corrida back-end é um caso especial de otimização back-end

Bem, aqui está a solução. (Pelo menos para mim).

Quanto custaria no Mercado calcular a regressão do saldo multiplicado pelo lucro líquido e escrevê-lo para registrar se Forward=Custom, Optimization=Optimized?

 
Fiz uma verificação semelhante indiretamente. O primeiro comércio é sempre um top up (é o mesmo em todas as séries). Portanto, memorizei o HistoryDealGetInteger(bilhete, DEAL_TIME) para a primeira troca no OnTester e o escrevi no quadro. Por este valor, podemos dividir todo o conjunto de corridas noOnTesterPass em para frente e para trás. Se possível, passe os valores para os cálculos necessários do OnTester para o OnTesterPass, enquanto o cálculo em si é realizado no OnTesterPass.
 
Youri Tarshecki:

Isto é correto, porque uma única corrida back-end é um caso especial de otimização back-end

Bem, aqui está a solução. (Pelo menos para mim).

Quanto custaria no mercado calcular a regressão do saldo multiplicado pelo lucro líquido com registro no arquivo sob a condição Forward=Custom, Optimization=Optimized?

Forward=Cast, Optimization=Out? - verificar isso também ou apenas obter a linha de equilíbrio e calcular os parâmetros de regressão?
1234567891011
Novo comentário