Como posso verificar se a 'Otimização' ou 'Otimização para frente' está em andamento? - página 8

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Stanislav Korotky:
Fiz uma verificação semelhante indiretamente. O primeiro comércio é sempre um top up (é o mesmo em todas as séries). Portanto, memorizei o HistoryDealGetInteger(bilhete, DEAL_TIME) para a primeira troca no OnTester e o escrevi no quadro. Por este valor, podemos dividir todo o conjunto de corridas noOnTesterPass em para frente e para trás. Se possível, passe os valores para os cálculos necessários do OnTester para o OnTesterPass, enquanto o cálculo em si já é realizado no OnTesterPass.
Se obtivermos um único conjunto de negócios para a execução, podemos pegar o primeiro - o depósito de volta pelo valor do saldo e o segundo depósito de avanço pelo mesmo valor. A probabilidade de que o resultado de todas as negociações até a parte dianteira seja igual à mesma quantidade redonda é muito pequena.
 
Dmitry Fedoseev:
Portanto, devemos tirar a opção "para frente" do ini e verificar o modo de operação do testador - teste simples ou otimização. Para que a função só seja acionada em testes simples e quando for selecionado o avanço?

Forward = Custom, Optimization = Deficiente, OnTester #2 (eles também aconselham a lançar um testerPass, aparentemente, para trabalhar em paz) e escrever a rentabilidade no arquivo com regressão.

Apenas suspeito que o OnTester #2 ocorre apenas neste caso e no caso de otimização com o forward. Mas eu nunca o uso e apenas

regressão para o arquivo através do OnTester #2.

 
Youri Tarshecki:
Não é possível definir programmaticamente a fronteira entre isto e aquilo.

É tarde demais para perceber este tópico. Eu tenho uma solução. Recentemente, eu estava brincando com uma ferramenta visual para testes de retaguarda+avançada. Percebi que é impossível determinar programmaticamente, mas os números de corridas para frente e para trás são coincidentes.

Portanto, a hora de chegada do primeiro frame da corrida para frente pode ser facilmente encontrada no pool de números de passes salvos.

O tempo da transação IN/OUT também pode ser fixado. Há uma imagem no perfil onde o momento da corrida para frente é pontilhado - é determinado por fatos.

 
Youri Tarshecki:
a própria piscina).
Piscina = matriz. Você pega e faz.
 
Igor Volodin:

É tarde demais para perceber este tópico. Eu tenho uma solução. Recentemente, eu estava brincando com uma ferramenta visual para testes de retaguarda+avançada. Percebi que é impossível determinar programmaticamente, mas os números de corridas para frente e para trás são coincidentes.

Portanto, a hora de chegada do primeiro quadro da corrida para frente pode ser facilmente encontrada no pool de números de passes salvos.

O tempo da transação IN/OUT também pode ser fixado. Há uma imagem no perfil onde o momento de avançar é pontilhado - é determinado pelo fato de

OFFTOP. (acho que já é possível, o iniciador do tópico tem três variantes de métodos indiretos ). E você pode se alinhar visualmente neste ponto da imagem e combinar muitas corridas diferentes de volta e volta?
 

eles são combinados . no otimizador foi selecionado = 1/2 período, que pode ser visto no gráfico. no datagrid uma das corridas combinadas é selecionada, sua linha pode ser vista no gráfico

 
Igor Volodin:

eles são combinados . em otimizador foi selecionado = 1/2 período, que pode ser visto no gráfico. em datagrid uma das corridas combinadas é selecionada, sua linha pode ser vista no gráfico

Este é o alinhamento com o depósito inicial. E pelo depósito inicial dos atacantes você pode? Os atacantes devem começar no mesmo ponto para que você possa ver o vencedor no atacante.
 
Youri Tarshecki:
Este é um alinhamento no depósito inicial das costas. E por depósito antecipado inicial você pode?

Entendi. Aqui o eixo de abcissas corresponde ao incremento linear do tempo. Mas não vejo um problema para sobrepor. Somente o depósito inicial será diferente. Adiante = período total de retorno.
Mas se tomarmos como base gráficos de incremento de lucro e tomarmos como base zero, será a partir do mesmo ponto.

P.s. Somente para mim pessoalmente, a utilidade de tal gráfico é questionável

 
Igor Volodin:
Entendi. O eixo de abcissas aqui corresponde a incrementos lineares de tempo. Mas não vejo problema em cobri-lo. Somente o depósito inicial será diferente. Adiante = período total de retorno.
Mas se tomarmos como base gráficos de incremento de lucro e tomarmos como base zero, será a partir do mesmo ponto.

Acho que o depósito inicial das costas pode ser sacrificado - todos entendem que é uma convenção de qualquer forma. O principal é que todos os atacantes devem ter o mesmo depósito inicial.

Quero dizer que a moda dos atacantes lobistas não está muito longe e eles já deveriam ter algum tipo de imagem padrão unificada.

Eu gosto que a linha do tempo seja a mesma para todos - você pode sentir imediatamente a densidade relativa dos negócios.

 
Igor Volodin:

É tarde demais para perceber este tópico. Eu tenho uma solução. Recentemente, eu estava brincando com uma ferramenta visual para testes de retaguarda+avançada. Percebi que é impossível determinar programmaticamente, mas os números de corridas para frente e para trás são coincidentes.

Portanto, a hora de chegada do primeiro quadro da corrida para frente pode ser facilmente encontrada no pool de números de passes salvos.

O tempo da transação IN/OUT também pode ser fixado. Há uma imagem no perfil onde o momento de avançar é pontilhado - é determinado pelo fato de

Onde posso obter este número?
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