Como posso verificar se a 'Otimização' ou 'Otimização para frente' está em andamento? - página 2

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Lilita Bogachkova:

Adiante é o que você deu como exemplo.

LR Correlação é o coeficiente de correlação de regressão linear. O gráfico de equilíbrio é uma linha quebrada, que pode ser aproximada por uma linha reta para maior clareza. Para encontrar as coordenadas desta linha reta, é aplicado o método dos mínimos quadrados. A linha reta obtida é chamada de regressão linear e permite estimar os desvios dos pontos de equilíbrio do gráfico em relação à regressão linear. A correlação entre o gráfico de equilíbrio e a regressão linear permite estimar o grau de variabilidade do capital. Quanto menos acentuadas forem as subidas e descidas na curva de equilíbrio, mais próximo de uma se aproxima o valor deste indicador. Quanto mais próximo de zero, mais aleatório é o comércio.

Entendo. Coisas úteis. Eu deveria pensar em como aplicá-lo para selecionar a variante do Expert Advisor em meu testador automático. Poderíamos multiplicá-lo pelo lucro líquido.

A julgar pelo gráfico e pelos relatórios separados que o testador faz - MT simplesmente cola duas pistas separadas juntas. Mas isto acontece dentro de sua caixa preta e eles não mostram a data de início do envio de propósito no OnTester. Portanto, a única maneira até agora é aquela que eu lhe disse. Você também deve manusear o conjunto obtidoseparadamente e obter seu patrimônio líquido separado. E então você pode fazer o que quiser com ele.

Ou peça à MK para adicionar tal recurso à OnTester.

 
Youri Tarshecki:

Estou vendo, é útil. Preciso pensar em como aplicá-lo para selecionar as variantes EA em meu testador automático.

Ou peça à MK para adicionar esta característica à OnTester.

Eu já o fiz.
 
Quando os testes avançados OnDeinit(), OnTester() é gerado quantas vezes?
 
Lilita Bogachkova:
Eu já fiz isso.

Todos eles podem ser referidos por outro nome. Condições de otimização personalizadas.

Ela diz respeito tanto ao conteúdo dos critérios de otimização quanto à forma como eles são aplicados, e à ordem de processamento dos próprios quadros e levando em conta as condições do corretor.

E, de modo geral, precisamos de um lobo normal para a frente.

A MC poderia começar criando uma seção de fórum separada, por exemplo, "Testing Automation" ou "Testing and Optimization Questions".

 
Lilita Bogachkova:
Adaptei-me ao testador MT padrão. Mas não consigo obter a "LRCorrelação" do forwarder lá enquantoOnTester(). Então estou tentando descobrir como fazer isso

OnTester é gerado no final de cada passe durante os testes de retaguarda, e depois de cada passe para frente. Assim, realizamos os cálculos necessários no OnTester, adicionamos resultados a um arquivo, depois processamos este arquivo no OnTesterDeinit - contamos o número total de linhas e pegamos a última metade.


 
Dmitry Fedoseev:

OnTester é gerado no final de cada passe durante os testes de retaguarda, e depois de cada passe para frente. Assim, realizamos os cálculos necessários no OnTester, adicionamos resultados a um arquivo, depois processamos este arquivo no OnTesterDeinit - contamos quantas linhas existem e pegamos a última metade.


O número de linhas não corresponderá às datas do envio, e não há lugar para obter a data.
 
Youri Tarshecki:
O número de linhas não coincidirá com as datas de antecipação.
Como é isso?
 
Dmitry Fedoseev:
Como assim?
Metade de quê? E por que metade e não um quarto?
 
A ordem das linhas na primeira metade do arquivo corresponderá aos resultados de otimização, na segunda metade aos resultados de avanço.
 
Youri Tarshecki:
Metade de quê? E por que metade e não um quarto?
Porque a primeira metade é o resultado de uma otimização e a segunda metade é o resultado de um avanço.
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