Quais os instrumentos para negociar na Otkritie - página 10
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Seria bom adicionar uma função para verificar o status de ticks carregados/injetados - no banco de dados do terminal local. Algo como CheckXXX( símbolo ). Assim, você não precisa continuar puxando a fotocópia o tempo todo.
O pedido no testador BuyLimit será acionado por Ask ou Bid?
É claro, por Ask.
Verifique você mesmo, não é difícil.
Esperava que o homem estivesse errado, mas não, verificado em carrapatos reais na Abertura, ele está. Aqui você vai: lance abaixo do bylimit. Milagres do vidro. ))
E aqui está a barbatana abaixo do limite e ainda está de pé. Que limitador inquebrável. )))
Mas falando sério - é tudo um absurdo. Você ainda não pode reproduzir completamente a realidade no testador (pelo menos porque os pedidos feitos na realidade mudam o copo, que não pode ser reproduzido no testador; caso contrário, isso significaria que o testador muda os dados sobre os quais está testando), então por que adotar uma abordagem tão escrupulosa a essas nuances? Bem, você pode obter uma imagem aproximada de como a estratégia funciona a partir do asc e do asc. O teste não garante nada.
Eu esperava que o homem estivesse equivocado, mas não, eu verifiquei em carrapatos reais no Open e é verdade. Aqui você vai: lance abaixo do bylimit. Milagres do vidro. ))
Já foi dito várias vezes antes que o preço não é afetado pelo testador.
Tenho outra pergunta para os desenvolvedores. Se o testador usa apenas Licitações e Preguntas no modo "carrapatos reais", então por que ele executa o Expert Advisor através deCOPY_TICKS_ALL-ticks em vez deCOPY_TICKS_INFO-ticks? Isso é um desperdício de dinheiro.
Já foi dito várias vezes antes que o preço não é afetado pelo testador.
O que isso tem a ver com meu posto?
Porque BuyLimit no testador é apenas uma ordem para o testador que, quando o pedido chega à BuyLimit, faça COMPRAR. Nem mais nem menos.
Mas quando a barbatana cai abaixo do limite já é um erro. Acontece que o negócio foi executado abaixo do limite, enquanto não foi executado, o que não pode ser feito. A barbatana deve ser uma ordem para o testador, não um pedido.
Você tem que entender a natureza do surgimento da barbatana. Um flipper sobre o real aparece quando alguém decide fazer um mercado, olhando para o ambiente comercial atual. É o ambiente comercial (história + estado atual (estacas)) que afeta o desejo de alguém de fazer um mercado lá. Isto significa que se você estiver no mundo real colocando e removendo limitadores, isso pode afetar a decisão de alguém de fazer ou não um mercado. Pode ser que, se alguém visse seu limite, não enviaria ou não enviaria um mercado para ele. Alternativamente, se você colocar um grande limite em algum lugar longe do melhor preço, essa pessoa pode não ser capaz de comercializar o limite de outra pessoa que era o melhor preço.
Tudo isso dito, as barbatanas não têm nada a ver com o desempenho do testador. Além disso, você tem que ter muito cuidado para aplicar as informações das barbatanas em qualquer lógica comercial. O testador não deve de forma alguma levar em conta as barbatanas, nem deve influenciar os preços.
O testador está correto com a execução.
Neste sentido, é muito estranho construir barras (informação de fonte para os indicadores) usando as barbatanas. Historicamente, este tem sido o caso, mas é, para dizer de forma branda, questionável. Não de forma branda - está equivocado. Muito mais informativas seriam as barras construídas sobre o preço médio do mesmo spread.
Você tem que entender a natureza do surgimento da barbatana. Um flipper sobre o real aparece quando alguém decide fazer um mercado, olhando para o ambiente comercial atual. É o ambiente comercial (história + estado atual (estacas)) que afeta o desejo de alguém de fazer um mercado lá. Isto significa que se você está no mundo real colocando e removendo limitadores, isso pode afetar a decisão de alguém de fazer ou não um mercado. Pode ser que, se essa pessoa visse seu limite, não enviaria ou não enviaria um mercado para ele. Além disso, se você colocar um grande limite em algum lugar longe do limite de melhor preço, que alguém não arquivaria seu mercado com o limite de outra pessoa que fosse um limite de melhor preço.
Tudo isso dito, as barbatanas não têm nada a ver com o desempenho do testador. Além disso, é preciso ter muito cuidado para aplicar as informações das barbatanas em qualquer lógica comercial. O testador não deve de forma alguma levar em conta as barbatanas, nem deve influenciar os preços.
Tudo está correto no Testador de Estratégia no que diz respeito à execução.Esta é a história dos negócios. Não tem nada a ver com o backtest. Se houvesse um asc, a troca era obrigada a preencher, enviá-lo ao mercado. Mas se houvesse uma barbatana, era para aquele ambiente onde seus limitadores não estavam.
Em resumo, mostrando teimosia estúpida. Você é chato.
Eu esperava que o homem estivesse errado, mas não, eu verifiquei carrapatos de verdade em Opening, e ele está. Aqui está: a oferta está abaixo do bylimit. Milagres do vidro. ))
Você está enganado.
Na imagem acima você pode ver que Ask (que é acionado pelo limite de compra) é mais alto que o bylimit.
E aqui está a barbatana abaixo do limite e ainda está de pé. Que limitador inquebrável. )))
Errado novamente, pois Ask não quebrou o nível de bylimit para baixo. Para que você está escolhendo a barbatana quando a condição é acionada pelo bylimit?
Mas falando sério - é tudo um absurdo. Você ainda não pode reproduzir completamente a realidade no testador (pelo menos porque os pedidos feitos realmente mudam o copo, que não pode ser reproduzido no testador; caso contrário, isso significaria que o testador muda os dados sobre os quais está testando), então por que adotar uma abordagem tão escrupulosa a essas nuances? Bem, você pode obter uma imagem aproximada de como a estratégia funciona a partir do asc e do asc. O teste não garante nada, de qualquer forma.
Com toda a seriedade, você é simplesmente analfabeto.
Aparentemente, você tem algum conhecimento esboçado em sua cabeça e não está tentando entender o que lhe estão dizendo.