História do Tick - página 12

Novo comentário
 
Renat Fatkhullin:
Não há regras de alternância ou preenchimento - os carrapatos entram de forma caótica.

Quanto à alternância, sim, olhei para o tronco, existem de fato lugares onde há carrapatos consecutivos com barbatanas. No entanto, não tenho certeza sobre o preenchimento. Pedaço de tronco. ALL mode:

2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16359 2015.10.15 14:08:51: spread = 50, ask = 1.47250, bid = 1.47200, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16360 2015.10.15 14:08:52: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47200
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16361 2015.10.15 14:08:52: spread = 47, ask = 1.47247, bid = 1.47200, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16362 2015.10.15 14:08:52: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47201
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16363 2015.10.15 14:08:52: spread = 46, ask = 1.47247, bid = 1.47201, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16364 2015.10.15 14:08:53: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47201
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16365 2015.10.15 14:08:53: spread = 47, ask = 1.47248, bid = 1.47201, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16366 2015.10.15 14:08:54: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47204
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16367 2015.10.15 14:08:54: spread = 44, ask = 1.47248, bid = 1.47204, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16368 2015.10.15 14:08:54: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47204
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16369 2015.10.15 14:08:54: spread = 42, ask = 1.47246, bid = 1.47204, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16370 2015.10.15 14:08:55: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47202
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16371 2015.10.15 14:08:55: spread = 44, ask = 1.47246, bid = 1.47202, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16372 2015.10.15 14:08:56: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47203
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16373 2015.10.15 14:08:56: spread = 43, ask = 1.47246, bid = 1.47203, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16374 2015.10.15 14:08:56: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47207
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16375 2015.10.15 14:08:56: spread = 43, ask = 1.47250, bid = 1.47207, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16376 2015.10.15 14:08:56: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47207
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16377 2015.10.15 14:08:56: spread = 42, ask = 1.47249, bid = 1.47207, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16378 2015.10.15 14:08:56: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47207
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16379 2015.10.15 14:08:56: spread = 41, ask = 1.47248, bid = 1.47207, last = 0.00000
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16380 2015.10.15 14:08:57: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.47207
2015.10.17 19:14:37.735 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,M1) OnStart: #16381 2015.10.15 14:08:57: spread = 40, ask = 1.47247, bid = 1.47207, last = 0.00000

Até onde me lembro, na versão 1178 os preços repetitivos eram simplesmente zerados. Como você pode ver agora, se há um preço de oferta no tick, há também um preço de pedido. Isso é o que eu me pergunto. Em algoritmos baseados em carrapatos, será necessário deixar verificações para a presença de preços no carrapato ou eles podem ser removidos agora!?

 

Modo INFO:

2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1467 2015.10.16 23:59:00: spread = 149, ask = 1.47380, bid = 1.47231, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1468 2015.10.16 23:59:00: spread = 152, ask = 1.47380, bid = 1.47228, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1469 2015.10.16 23:59:00: spread = 154, ask = 1.47380, bid = 1.47226, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1470 2015.10.16 23:59:01: spread = 151, ask = 1.47377, bid = 1.47226, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1471 2015.10.16 23:59:02: spread = 148, ask = 1.47374, bid = 1.47226, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1472 2015.10.16 23:59:02: spread = 145, ask = 1.47371, bid = 1.47226, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1473 2015.10.16 23:59:02: spread = 143, ask = 1.47369, bid = 1.47226, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1474 2015.10.16 23:59:02: spread = 148, ask = 1.47374, bid = 1.47226, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1475 2015.10.16 23:59:03: spread = 144, ask = 1.47374, bid = 1.47230, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1476 2015.10.16 23:59:03: spread = 143, ask = 1.47373, bid = 1.47230, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1477 2015.10.16 23:59:03: spread = 154, ask = 1.47384, bid = 1.47230, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1478 2015.10.16 23:59:04: spread = 151, ask = 1.47381, bid = 1.47230, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1479 2015.10.16 23:59:05: spread = 143, ask = 1.47375, bid = 1.47232, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1480 2015.10.16 23:59:06: spread = 145, ask = 1.47377, bid = 1.47232, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1481 2015.10.16 23:59:06: spread = 149, ask = 1.47381, bid = 1.47232, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1482 2015.10.16 23:59:06: spread = 151, ask = 1.47383, bid = 1.47232, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1483 2015.10.16 23:59:06: spread = 148, ask = 1.47380, bid = 1.47232, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1484 2015.10.16 23:59:06: spread = 150, ask = 1.47382, bid = 1.47232, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1485 2015.10.16 23:59:06: spread = 138, ask = 1.47372, bid = 1.47234, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1486 2015.10.16 23:59:07: spread = 123, ask = 1.47357, bid = 1.47234, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1487 2015.10.16 23:59:07: spread = 121, ask = 1.47355, bid = 1.47234, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1488 2015.10.16 23:59:08: spread = 122, ask = 1.47355, bid = 1.47233, last = 0.00000
2015.10.17 19:01:50.284 test_CopyTicks_1178 (GBPCHF,H3) OnStart: #1489 2015.10.16 23:59:10: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 0.00000

Como você pode ver, semelhante. Não há saltos. Os preços podem ser repetidos em carrapatos consecutivos.

 
Também. Eu entendo corretamente que o modo info apaga todos os carrapatos com linhas onde o flipper != 0 do modo ALL? Por que eu fiz esta suposição. Os carrapatos no modo INFO são cerca da metade dos que estão no modo TODOS. E uma pergunta complementar. É possível fazer o modo INFO retornar tantos carrapatos quanto solicitado e não a metade do número de carrapatos?
 
Tapochun:


Por favor, copie os dados do logbook da seguinte maneira: clique com o botão direito do mouse no logbook -> "View" -> selecione e copie as informações necessárias, depois cole-as como um código no post do fórum.
 
Karputov Vladimir:
Por favor, copie os dados do diário de bordo assim: clique com o botão direito do mouse no diário de bordo -> "Ver" -> destaque e copie as informações desejadas, depois cole como um código no post do fórum.
Obrigado.
 
A abertura dos mercados está se aproximando. Você já preparou seus robôs para calcular parâmetros sobre o histórico do tick?
 

Temos que esperar que os servidores dos corretores sejam liberados e atualizados.

Os servidores mais antigos não suportam retornos de histórico de tick.

 
Karputov Vladimir:
A abertura dos mercados está chegando mais perto. Você já preparou seus robôs para calcular parâmetros sobre o histórico do tick?

Ainda é muito cedo para trabalhar com tiques. Não há acesso normal a carrapatos e não há compreensão de como trabalhar com eles. Parece que os próprios desenvolvedores ainda não chegaram a um entendimento de como fornecer carrapatos de forma adequada.

E mais uma vez, para não ser infundado. Depois de ligar o terminal esta manhã - os carrapatos de hoje não são devolvidos. Somente para sexta-feira e antes. Ou o upload está desativado agora ou um bug:

Capturas de tela da plataforma comercial MetaTrader

GBPUSD, M5, 2015.10.19

MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demonstração

GBPUSD, M5, 2015.10.19, MetaQuotes Software Corp.

Buraco na história da carraça. E mesmo aqueles carrapatos que entraram para a atual sessão terminal não estão voltando.

 

Da mesma forma, tentar carregar o histórico com um roteiro. TODOS os últimos valores do modo 3000:

2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2983 2015.10.16 23:59:00: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.54359
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2984 2015.10.16 23:59:00: spread = 73, ask = 1.54432, bid = 1.54359, last = 0.00000
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2985 2015.10.16 23:59:00: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.54358
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2986 2015.10.16 23:59:00: spread = 74, ask = 1.54432, bid = 1.54358, last = 0.00000
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2987 2015.10.16 23:59:00: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.54357
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2988 2015.10.16 23:59:00: spread = 68, ask = 1.54425, bid = 1.54357, last = 0.00000
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2989 2015.10.16 23:59:02: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.54356
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2990 2015.10.16 23:59:02: spread = 69, ask = 1.54425, bid = 1.54356, last = 0.00000
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2991 2015.10.16 23:59:05: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.54356
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2992 2015.10.16 23:59:05: spread = 64, ask = 1.54420, bid = 1.54356, last = 0.00000
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2993 2015.10.16 23:59:05: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.54356
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2994 2015.10.16 23:59:05: spread = 72, ask = 1.54428, bid = 1.54356, last = 0.00000
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2995 2015.10.16 23:59:06: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.54356
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2996 2015.10.16 23:59:06: spread = 75, ask = 1.54431, bid = 1.54356, last = 0.00000
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2997 2015.10.16 23:59:07: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 1.54357
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2998 2015.10.16 23:59:07: spread = 74, ask = 1.54431, bid = 1.54357, last = 0.00000
2015.10.19 07:57:37.833 test_CopyTicks_1178 (GBPUSD,M5) OnStart: #2999 2015.10.16 23:59:10: spread = 0, ask = 0.00000, bid = 0.00000, last = 0.00000
 
Tapochun:

Da mesma forma, tentar carregar o histórico com um roteiro. TODOS os últimos valores do modo 3000:

Você tem certeza de ter verificado tudo corretamente e exatamente no servidor MetaQuotes-Demo?

Tudo está funcionando bem, bastava acreditar. Aqui está um pedido de 20 000 000 de carrapatos para EURUSD: os carrapatos de hoje estão funcionando bem

2015.10.19 08:51:53.546 1 (EURUSD,M1)   Тик: 2015.10.19 08:52:48 bid: 1.1365 ask: 0.0 last: 0.0 [19999]
2015.10.19 08:51:53.546 1 (EURUSD,M1)   Тик: 2015.10.19 04:59:17 bid: 0.0 ask: 0.0 last: 1.13748 [0]
2015.10.19 08:51:53.546 1 (EURUSD,M1)   Получено тиков: 20000 код ошибки: 0

Tenha em mente que a primeira solicitação devolve o que está na história local e aciona a paginação da história.

Aqui eu pedi 200.0000.000 ticks, recebi imediatamente 53.788 ticks e o processo de paging começou:

2015.10.19 08:54:22.352 1 (EURUSD,M1)   Size 2 Mb
2015.10.19 08:54:22.352 1 (EURUSD,M1)   Тик: 2015.10.19 08:55:22 bid: 1.13649 ask: 1.13657 last: 1.13649 [53787]
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Depois de 2 minutos eu pedi novamente e já recebi 5 088 888 ticks e a paginação continua em segundo plano:

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