História do Tick - página 7

[Renat Fatkhullin]

Tapochun:
E para aqueles que não estão familiarizados com o mundo das apostas, você pode esclarecer: finst é o preço da última negociação do usuário?

Preço da última transação conforme informado pela bolsa de valores ou pelo trade/date gateway.

Geralmente, recomendo solicitar o modo COPY_TICKS_INFO, de onde virá a oferta de compra.

[[Excluído]]

Renat Fatkhullin:

Preço da última transação conforme informado pela bolsa de valores ou pelo trade/date gateway.

Geralmente, eu recomendo solicitar o modo COPY_TICKS_INFO, onde a oferta de compra será apresentada.

Obrigado.

[Oleg Tsarkov]

Karputov Vladimir:
Corte!

Renat Fatkhullin:

Estes são os dados que temos.

Ainda estamos pensando muito sobre se temos o direito de expandir a estrutura do MqlTick. Aqueles que operam com o tamanho desta estrutura podem sofrer. Em princípio, em nome do futuro, podemos cortar a estrutura com vida e expandi-la.

Tomaremos uma decisão até o lançamento na próxima sexta-feira.

Se você cortar a estrutura, o significado da abordagem de agrupamento de carrapatos será perdido se você não fizer isso,

os movimentos de todos os pares estão inter-relacionados, e analisar a seqüência de carrapatos em diferentes instrumentos pode dar padrões interessantes.

E se você não usar milissegundos, não está claro como sincronizar carrapatos de diferentes pares.

[Renat Fatkhullin]

OK, vamos cortar.

[Sergey Chalyshev]

Renat Fatkhullin:

Nós temos estes dados.

Ainda estamos pensando muito sobre se temos o direito de expandir a estrutura do MqlTick. Aqueles que operam com o tamanho desta estrutura podem sofrer. Em princípio, em nome do futuro, poderíamos cortar a estrutura com vida e expandi-la.

Tomaremos uma decisão até o lançamento na próxima sexta-feira.

[[Excluído]]

Renat Fatkhullin:

A novidade dos carrapatos é que eles são totalmente incorporados nos protocolos comuns de entrega de dados aos terminais dos clientes. Ou seja, acesso total e sincronização da história profunda do tick. Em seguida, usaremos este histórico de tick no testador de estratégia.

A lista de mudanças e melhorias é longa, em breve a publicaremos. O lançamento será na próxima sexta-feira.

Mais uma vez, obrigado pelo acesso ao histórico do tick. Continue com o bom trabalho! Aqui está um pequeno exemplo do que agora pode ser criado com carrapatos. Anteriormente, havia apenas pontos vermelhos - o spread máximo. Agora você também pode determinar a média e o mínimo não apenas para o tempo do terminal!

Capturas de tela da plataforma MetaTrader

EURUSD, M1, 2015.10.15

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demonstração

[unreal]

Renat Fatkhullin:
Ok, vamos cortar.

Eu apoio milissegundos.

Renat, e esta é a solução:

Renat Fatkhullin:

Ohistórico de tick nos servidores MT5 é sempre acumulado desde o início e não é desativado.

Também acrescentamos funções poderosas para importar e sincronizar os dados de tick nos servidores. Naturalmente, teremos que trabalhar para conseguir que os corretores façam sua parte do trabalho de forma qualitativa. Especialmente porque este trabalho é muito facilitado pela funcionalidade existente.

Aplica-se apenas a servidores DC e não a corretores na bolsa de Moscou?

E seus símbolos e datafeeds em Metatrader 5 https://www.mql5.com/ru/forum/43553

para testes em terminais de corretores na Bolsa de Moscou - em breve aparecerá na funcionalidade do terminal?

[Artyom Trishkin]

Alexey Volchanskiy:
O defunto RVD permitiu que mais de um ano de história do tiquetaque fosse bombeado.

Com meu dinheiro fora...

[[Excluído]]

Renat Fatkhullin:
OK, vamos cortá-lo.

Renat, deixe-me fazer-lhe uma pergunta.

Haverá uma tabela de carrapatos para o MT4/MT5 no futuro? Refiro-me ao tempo mínimo de trabalho.

[Dmitriy Skub]

Renat Fatkhullin:
OK, vamos cortá-lo.

Corte, por favor, algo como isto:

struct MqlTick
{
  datetime   time;           // Время последнего обновления цен
  uint       time_count;     // микросекунды ( крайне желательно брать с биржи )
  double     bid;            // Текущая цена Bid
  double     ask;            // Текущая цена Ask
  double     last;           // Текущая цена последней сделки (Last)
  ulong      volume;         // Объем для текущей цены Last
  ulong      interest;       // Текущая величина ОИ, после исполнения последней сделки Last
  ulong      buy_orders;     // Текущее число ордеров покупателей, после исполнения последней сделки Last
  ulong      sell_orders;    // Текущее число ордеров продавцов, после исполнения последней сделки Last
  ulong      buy_orders_vol; // Текущий объем ордеров покупателей, после исполнения последней сделки Last
  ulong      sell_orders_vol;// Текущий объем ордеров продавцов, после исполнения последней сделки Last
  char       action;         // Действие ( 'B' - покупка, 'S' - продажа )
 };