Canto Dr.Fx - página 7
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Muito obrigado, Prival. Estou, no entanto, cavando em diferentes direções. E minhas tentativas de capturar frações de uma tubulação não são estranhas para mim, embora não seja HFT, mas também não é escalonamento, ou seja, todas as mesmas idéias sobre filtros são baseadas em. É importante ouvir exatamente de você que há peixe :-)
Vou tentar ajudá-lo mais um pouco, para lhe dar algumas dicas. O que eu acho que é importante. Não se trata de pips, muitas pessoas erroneamente pensam que se você analisar carrapatos, trata-se necessariamente de pips. Este não é o caso com a teoria do controle ótimo. Em nosso caso, o objeto de controle é nossa conta. Todas as fórmulas de controle ótimo obtidas por Lyapunov, Pontragin e outras são recebidas em tempo contínuo (integrais). Mas quando você começa a implementá-las na prática, enfrenta dificuldades, a mais importante das quais é que a observação e o controle são discretos.
Você leva 5 minutos, ou seja, durante este tempo você não pode controlar o objeto (eu não tomo TA e SL como sinal de controle, eles são antes condições de limite, limitações, como uma torneira de parada de emergência :-))). Então, acontece que seu objeto se move incontrolavelmente por 5 minutos (se fizéssemos um piloto automático, eles nos colocariam contra a parede :-), e aqui, como no Forex, tudo é possível, há gêiseres que trabalham em castiçais diários, de hora em hora ..... É como dirigir um carro em uma estrada de montanha e tocar o volante uma vez por hora (o desastre é inevitável) ...
É por isso que você deve sempre monitorar o mercado, obter os dados com a maior freqüência possível, e não apenas para um par de moedas (o mercado não é apenas a taxa Euro/Dólar, é muito mais amplo). Obter estes dados para analisar e decidir se deve continuar nesta direção ou dar a volta.
Já dei um link para uma das minhas melhores profissões, mantive uma posição por meio ano, levei 16 números e todo o tempo eu estava investindo na direção do movimento.
Portanto, não se trata de pips, mas sim da qualidade da gestão e da qualidade dos dados que você obtém.
Mais um argumento para passar para prazos menores. Há o teorema de Kotelnikov e ele define a freqüência de amostragem, com 5 minutos todas as oscilações com período inferior a 10 minutos estão simplesmente indisponíveis para análise...
Mais uma coisa, se você observar todo o mercado, construir uma análise de múltiplas moedas, algum tipo de sintético, então do meu ponto de vista, a entrada do algoritmo não deve ser dada como Close. O mais próximo ao preço do insumo é um ponto no espaço igual a (perguntar+proibir)/2 na minha opinião.
Mas aqui você tem que esperar por um novo deutafide, porque agora o asc é a temperatura média no hospital...
Colegas, fechando todas as negociações.
O EURUSD caiu como previsto,
O GBPUSD não quer subir, mas também não desceu,
EURJPY desceu como previsto,
O USDCAD desceu como previsto, depois subiu, mas não mais alto do que o previsto. Geralmente também não há perda, mesmo que se feche agora em vez de cedo.
P.S. Privat, obrigado. A maior parte do que você diz no post acima é apenas senso comum, já óbvio para todos. Concordo que você precisa analisar uma linha de base o mais completa possível. Não tenho a M5 não por desejo de ignorar os minutos e abaixo, mas simplesmente por desejo de velocidade de computação.Quanto à comparação entre os castiçais horários e diários,concordo, mas não acho que seja realmente importante.
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P.S. Privat, obrigado. A maior parte do que você diz no post acima é apenas senso comum, já óbvio para todos. Concordo que você precisa analisar uma linha de base o mais completa possível. Não tenho a M5 não por desejo de ignorar os minutos e abaixo, mas simplesmente por desejo de velocidade de cálculo.Quanto à comparação entre os castiçais horários e diários,concordo, mas não acho realmente importante.
Que o senso comum sai de sua área de especialização. Para você são as coisas óbvias + eu tento escrever em linguagem simples (sem matemática complicada). Você quer que eu possa lhe fornecer um par de membros respeitados deste fórum e tentar convencê-los disso.
Aqui está um link, por exemplo, levei muitos anos para fazê-lo http://forum.mql4.com/ru/5190/page2#19194
Posso também lhe dar alguns outros que gostam de diários (lá ele encontrou, analisa semanas:-)), tentar convencê-los de que ele está errado. Eles não vão entender o que estamos escrevendo aqui, porque para nós é óbvio, para eles não é, porque está além de seu conhecimento e compreensão.
Sobre (perguntar + licitar)/2.
Você está envolvido em metrologia por profissão, por isso a teoria de estimar uma quantidade desconhecida é próxima e familiar para você. Pode ser tensão (corrente, preço, etc.). Ninguém sabe a verdade, só podemos obter uma estimativa desta quantidade desconhecida e, levando em conta a incerteza do dispositivo, só podemos dizer que o verdadeiro preço está em um certo intervalo de confiança.
Vamos transferir este conhecimento para o mercado. O que é o medidor? Qual é a sua precisão?
Presumo que a oferta e a pergunta são os limites deste intervalo (que o instrumento seja mentiroso e seu valor de erro desconhecido para mim), mas não há nada melhor, o verdadeiro preço que ninguém sabe, temos apenas a estimativa deste valor desconhecido por outros licitantes.
Agora vamos analisar a situação, há volumes a serem licitados e perguntados, nenhum negócio ainda (ninguém sabe a que preço será o próximo negócio, a licitação ou a pergunta). Portanto, é melhor tomar para análise um ponto igual ao meio deste intervalo (é possível tomar todo o intervalo, o spread), agora o próximo passo é não fazer acordos, mas pedir e/ou licitar começar a tomar volumes, ou seja, há participantes do mercado que mudam sua estimativa deste preço (e quero notar, estes participantes não têm medo de ficar no final do spread!Se o spread spread se alargou simetricamente, a estimativa de preço não mudou, ainda está em (perguntar + lance)/2 e se não é simétrico, a pergunta apenas se alargou, então esta estimativa mudou ...
Percebo que parece senso comum, mas estou procedendo do meu conhecimento e compreensão de preços no mercado, da física do que acontece no copo. Isso me ajudou, e só pode confundir você, fazê-lo da maneira que é conveniente e compreensível para você. E como opção, quando você construir o TF, deixe este, apenas dê este valor na entrada e veja, talvez o filtro funcione melhor.
S.U. E quanto ao princípio máximo de Lyapunov e Pontryagin, eles não podem ser realizados na prática (com rara exceção). O mais viável é o critério Letov-Kalman aqui http://drive.ispu.ru/elib/kolganov2/l7.html
Colegas, fechando todas as negociações.
O EURUSD caiu como previsto,
O GBPUSD não quer subir, mas também não desceu,
EURJPY desceu como previsto,
O USDCAD desceu como previsto, depois subiu, mas não mais alto do que o previsto. Também não há perdas em geral, mesmo que se feche agora em vez de cedo.
P.S. Privat, obrigado. A maior parte do que você diz no post acima é apenas senso comum, já óbvio para todos. Concordo que você precisa analisar uma linha de base o mais completa possível. Não tenho a M5 não por desejo de ignorar os minutos e abaixo, mas simplesmente por desejo de velocidade de cálculo.Quanto à comparação entre os castiçais horários e diários,concordo, mas não acho que seja realmente importante.
Você saiu do mercado e logo houve um bom movimento em todos os pares. Por quê? Não confia em seu filtro?
Eu queria muito terminar o ramo. Ouvi a aprovação da Privat, isso é suficiente. Além disso, fora para o trabalho. Dia intenso. Esse sou eu atrás do monitor, ontem. E se as pessoas perderem dinheiro por excesso de confiança nas minhas previsões, sem controle do mercado da minha parte?
Privat, você é muito bom de fato. Li muitos de seus tópicos no Fórum 4, obtenho informações úteis para mim mesmo. Mas você mencionou que eu lido com metrologia. Você não está. Eu tive um período de tempo entre a ciência e a indústria. Mas agora eu estou na indústria.
O filtro que vou mostrar hoje é mais um filtro sem atraso. Isto é, o que eu chamo de não amadurecimento (há esqueletos no guarda-roupa, se você começar a entender estritamente matematicamente o que eu quero dizer com isso) é alcançado com transientes de tempo mais curtos. Em resumo, o público vai achar isso mais bizarro. No entanto, perguntas sobre a viscosidade como "por que você tem um grande máximo de gordura no direito de um grande máximo de gordura no preço" causarão menos. Ao mesmo tempo, uma vez que decifrei o que entendi pelo OEM (relação de volatilidade), assinarei esta característica do filtro no intervalo mostrado (como antes de 2*288 barras M5).
Como gostamos tanto do USDCAD, que seja: uma série de 5 realizações de filtros com diferentes suavizações no topo, apenas uma curva abaixo, Z5 = F, e o valor OEM.
O filtro não é tão suave, então é mais "a olho nu" escolher uma direção para entrar no mercado, suavizando o filtro pelo seu próprio cérebro. Portanto, vender.
EURUSD também está vendendo. Em geral, quando o filtro não tem a aparência de uma linha lisa com um sinal derivado claro, começam a surgir pensamentos diferentes sobre como negociar nele. É mais difícil "segui-lo". Além disso, surge a idéia de que, como a volatilidade dos preços é maior, qualquer descasamento é mais provável de ser eliminado pelo movimento de preços do que pelo filtro. Ou seja, você deve negociar com um movimento de preço em direção ao filtro. Na realidade, é mais complicado do que isso. Não apenas a relação de volatilidades é importante. Mas também a natureza dessas volatilidades. Imagine ali uma curva semelhante a esta, mas com um meandro de amplitude de cinco pontos sobreposto a ela. A volatilidade resultante do "filtro" será maior do que a da curva original, enquanto sua (a curva do filtro) não mudará de fato. A natureza da volatilidade tanto do preço quanto do filtro é não-estacionária. Assim, se o filtro não é distintamente "suave", a questão de como comercializá-lo não é tão fácil quanto parece. Eu irei mentalmente (ou melhor, pelo operador ksmooth em 8 horas) suavizar a curva do filtro e negociar em sua direção.
Mas vou comprar GBPUSD.