Canto Dr.Fx
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Fs é uma espécie de filtro digital, cujas propriedades são de interesse.
P.S. Eu abrirei um comércio de venda EURUSD quando o mercado abrir.
As propriedades do filtro digital não são determinadas pela abertura/fechamento do ofício. DF tem outras características bem conhecidas, você tem que começar com elas, elas são AFC, FFC, etc. + Os filtros podem ser ótimos (teoricamente os melhores, digamos melhor, não podem ser), o que muitas vezes não é alcançável na prática, e há um consistente ... E antes de usar a TF na prática é necessário definir pelo menos com que AFC e FXF do filtro usado se combinam...
Na esperança de que possa se tornar bom (ramo informativo) eu anexei às palestras de mensagem na TF. Espero que eles sejam úteis para alguém.
As propriedades de um filtro digital não são determinadas pela abertura/fechamento de uma transação. Os DF têm outras características bem conhecidas, você tem que começar com eles, são AFR, FFC, etc.
Prival, obrigado. No entanto, Prival está em seu repertório. Vou corrigi-lo: Filtros lineares, ou filtros ADAPTIVOS (isto é = lineares com parâmetros que mudam lentamente (em comparação com algo)) têm AFR, AFR, etc. Mas para algoritmos arbitrários não lineares os conceitos de AFR/FR não têm sentido, portanto os conceitos de atraso (e medidas de atraso), suavização (e medidas de suavização) não são definidos de forma alguma.Mas, ressalto, não precisamos nos limitar de forma alguma a "filtros lineares com parâmetros que mudam lentamente", quaisquer algoritmos fisicamente realizáveis (exatamente - sem espreitar para o futuro) estão disponíveis para nós. Também - e isto é fundamental - devemos distinguir a natureza das seguintes coisas: desfasados e transitórios.
+ Os filtros podem ser ótimos (teoricamente os melhores, digamos que não pode melhorar, não pode ser)
em sua - muito estreita - classe - linear com mudanças lentas e não mais. não se deve imaginar que existam proibições fundamentais sobre a síntese de filtros melhores do que os filtros da família Kalman.
Não limite, você pode aplicar quaisquer filtros e eles têm muitas características, além das mencionadas acima há atraso de fase e de grupo (palestra nº 2, lag é jargão) e estas características não estão de forma alguma relacionadas à abertura e fechamento do comércio.
Suponha que seja não linear, ou seja, suas características mudam com o tempo, por exemplo, o espectro do sinal de entrada muda ... a resposta de freqüência do filtro foi trocada, etc. Mas esta mesma característica da AFC e da VSF não vai a lugar algum, ela existe, só depende de alguma coisa. Isso é algo com que você precisa lidar antes de tudo, e essa é a resposta para a pergunta.
Com que AFC e IFR de seu filtro são coordenados? Essas características são constantes ou mudam com o tempo?
Em relação ao Kalman, é bom para uma certa gama de tarefas e bastante difícil de implementar na prática. Fora dessa gama de tarefas, há muitos filtros superiores a ele, além disso, há tarefas às quais o filtro Kalman não é aplicável de forma alguma.
Mas, sublinho, não precisamos nos limitar de forma alguma a "filtros lineares com parâmetros que mudam lentamente", qualquer algoritmo fisicamente realizável (exatamente - sem espreitar para o futuro) está disponível para nós.
Digamos que é não linear, ou seja, suas características mudam com o tempo, por exemplo, o espectro do sinal de entrada mudou ... ... o AFC do filtro mudou, etc. Mas essa mesma característica da AFC e da VSF não vai a lugar algum, ela é
Privat, com todo o meu respeito extramural, esclarece esta coisa crucial: para um algoritmo não linear arbitrário, o AFC/FF não existe, em princípio. Não no sentido de que é impermanente e varia, mas a partir da palavra "não".
O próprio conceito de "filtro fisicamente irrealizável" me parece rebuscado e rebuscado.
Eu estava escrevendo sobre filtros fisicamente realizáveis. "Não", você mesmo acrescentou. O termo é mais claro, não é um trecho, ele decorre do princípio da causalidade.
e, em tempo real, o futuro pode ser extrapolado e depois analisado.
Hmm. Se fosse assim tão simples, todos seriam bilionários :-) existem pessoas ingênuas... Vou lhe contar um segredo: se você de alguma forma "extrapolou o futuro", então não perca seu tempo construindo filtros, corra imediatamente na "interpolação do futuro" para negociar.
Quero deixar claro para todos: a realização final é NÃO-FUTURO. Aqui está um filtro REAL não-linear que é absolutamente físico. Não há proibições (na classe dos filtros lineares há uma proibição, não pode ser implementada).
Eu escrevi sobre filtros fisicamente realizáveis. "Não", você mesmo acrescentou. O termo é mais claro, não é puxado pela orelha, ele decorre do princípio da causalidade.
Se existe um filtro fisicamente realizável, e existe uma noção correspondente, então deve haver um filtro fisicamente irrealizável, não é mesmo?
E se alguém realizou fisicamente um filtro fisicamente irrealizável, então ou a física mudou, ou o termo "filtro fisicamente irrealizável" está incorreto. Eu sei qual é o objetivo, mas os termos já deveriam ter sido mudados há muito tempo, há mentiras embutidas neles. Espero que seja acidental e não maliciosamente destinado a esconder as características mais interessantes do DSP.
Dr.Fx:
Deixe-me contar-lhe um segredo: se você de alguma forma "extrapolou o futuro", então não perca seu tempo construindo filtros, corra para negociar imediatamente na "interpolação do futuro".
se alguém implementou fisicamente um filtro fisicamente irrealizável
Não há interesse em discutir seus cargos. O que você escreveu é impossível por definição.
Privat, com todo o meu respeito extramural, esclarece esta coisa crucial: para um algoritmo não linear arbitrário, o AFC/FF não existe, em princípio. Não no sentido de que é impermanente, e varia, mas a partir da palavra vai.
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Para um algoritmo não linear arbitrário, talvez não exista ....., mas para de um filtro digital não-linear esta característica existe, só tem que existir. É muito simples, há um filtro, por isso tem características. Assim como uma pessoa, enquanto ela (uma pessoa) existir, ela tem características, peso, altura, etc.
Não confunda um filtro digital com um algoritmo, nem todo algoritmo é um filtro digital. A palavra-chave aqui é filtro, e há sempre a questão de qual é a filtragem (o que é esse filtro combinado com o que) ?
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Peço sinceramente aos moderadores que não toquem no fio. Estou sentado em silêncio no canto, sem incomodar ninguém. Eu não estou vendendo nada, não estou expressando nenhuma idéia maluca. Pretendo apenas postar algumas fotos. E o comentário ocasional sobre eles. Quem não está interessado, vai passar, quem está interessado - leia. Usando o trator como exemplo, vejo que este tipo de fios, em geral, tem o direito de existir. Devido ao interesse da maioria dos comerciantes no EURUSD, vou começar com ele. A razão de iniciar este ramo: discussão com alguns participantes do fórum em mensagens particulares sobre a natureza e as propriedades de algunsfiltros digitais.
Portanto. O gráfico abaixo mostra 2*288 barras do período M5, ou seja, 2 dias no tempo. EURUSD. Real no momento (a partir da noite de sexta-feira 1.5.2015). "A" é o preço original (fechar), Fs é algum tipo de filtro digital cujas propriedades são de interesse.
P.S. Eu abrirei um comércio de venda EURUSD quando o mercado abrir.