uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 306
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Os detalhes podem ser facilmente reconstruídos, especialmente porque a fórmula utiliza a dimensão fractal e, estritamente falando, a igualdade do índice Hurst com o valor 2-D para as séries de preços não é observada de forma alguma. Lidando com a aplicação da figura do Hearst, deparei-me com este relatório. O objetivo da minha interpretação é estimar "para que lado irá", e não há nada de especial na abordagem, apenas simples observações.
Se você traçar uma regressão linear sobre o spread (em geral não é de todo LR para o spread) em 221 contagens, você pode tirar a conclusão errada. Estimando o valor do spread, e o preço vagando no canal, digamos, de acordo com dados estatísticos, se acontecer "em breve" (os parâmetros LR o mostrarão), ele deverá subir, caso contrário o preço não chegará ao limite inferior (novamente, se alguns critérios forem atendidos). Deixe-me lembrá-lo, na contagem de 221 nós "ficamos" na própria borda do canal, e o gráfico de oscilação não mostra em que direção o preço "oscilará". Na verdade, o preço "pendurará" no canal por um tempo relativamente longo e eventualmente se moverá estritamente para baixo. Mas usar o LR e prever a propagação com base nele é melhor não fazê-lo, ele não funcionará, embora dependa para o que será usado.
É claro que a dispersão do canal com um início fixo será cada vez maior, mas temos que (1) localizar o ponto de expansão e/ou (2) estimar a duração da dispersão do canal atual. O primeiro ponto é uma "tendência local" e o segundo ponto é um "flat local", isto é grosseiro, mas para dizer de forma branda. A propósito, por exemplo, a partir da contagem de 600, "por alguma razão, sabemos que será um apartamento", poderíamos dispor habilmente do depósito (estamos na fronteira do canal, conhecemos as estatísticas de "flutuações", conhecemos ....). A mesma situação é para a contagem de 221, embora seja de curta duração. E na contagem dos 300 seria possível "encontrar" a tendência. Similarmente, mas ainda mais interessante para "tendências de preços", ou seja, para a LR construída sobre preços (construir a LR e mudar para seu sistema de coordenadas, não esquecendo de voltar no tempo).
:о))))
Dei, por assim dizer, algum modelo conceitual do meu arquivo, em linhas gerais, e a fórmula não é minha, deduzi a minha, mas a abordei do outro lado.
É certamente uma idéia interessante (como dizia o famoso satirista). Mas ...
O índice Hurst é essencialmente uma característica integral. E a previsão é feita (neste caso) puramente localmente. Isso não contradiz o bom senso?
Também, um detalhe interessante. Em ambas as fotos há uma divergência significativa entre as linhas vermelha e azul. Essa é a previsão do comportamento de balanço no futuro próximo substancialmente diferente de seu comportamento real. Como você consegue obter uma previsão correta do comportamento do preço com base na linha azul? :-))
Isso mesmo, pois a previsão do balanço pode ajudar muito. E se se aprende a prever mais ou menos corretamente, em combinação com características adicionais de séries e estatísticas processadas, pode-se fazer previsões bastante boas para "tendências locais" e "planos locais". Em qualquer caso, meu modelo certamente tem um escopo.
A figura do Hearst é essencialmente uma característica integral. E a previsão é feita (neste caso) puramente localmente. Isso não contradiz o bom senso?
Preciso explicar o que o termo "índice integral" significa neste contexto (intuitivamente, entendo-o como um obstáculo). E sem o termo, em termos de senso comum, tudo é bastante normal. No momento da previsão, temos uma série de algum comprimento (no exemplo "221" e "300") que tem algumas características fractais. Por que não deve ser usado? A fórmula assume que as características fractais (ou melhor, somente a dimensão fractal, se você olhar para a fórmula) não mudarão significativamente para a série no futuro próximo (devemos também descobrir por quanto tempo ela não mudará). E, em geral, a forma deste gráfico se correlaciona com a forma geral da função de passo do spread.
Também, um detalhe interessante. Em ambas as fotos há uma divergência significativa entre as linhas vermelha e azul. Essa é a previsão do comportamento de balanço no futuro próximo substancialmente diferente de seu comportamento real. Como você consegue obter um prognóstico correto do comportamento do preço com base na linha azul? :-))
E eu não sei como fazer previsões absolutamente precisas de nada para qualquer comprimento. É claro que faz sentido fazer previsões locais e somente em "alguns pontos". Além disso, você sabe muito bem que é praticamente impossível fazer uma previsão para 700 contagens à frente em uma série de 300 contagens. No gráfico eu fiz uma previsão até o final da amostra. Alguém até mesmo provou que é razoável fazer uma previsão não superior a 1/3 do comprimento da série inicial. E, consequentemente, é necessário apenas determinar para que horizonte faz sentido fazer uma previsão de acordo com esta fórmula. E, portanto, perto das atuais "221" e "300" leituras esta previsão é mais ou menos adequada, aproximadamente para um terço da amostra inicial, grosso modo falando. Não será possível fazer uma previsão absolutamente precisa de qualquer comprimento através desta fórmula.
Além disso, vamos supor que você esteja em alguma leitura atual e então um médium vem até você e diz que o gráfico de oscilação para 1000 leituras a partir da atual será assim. Usando esta tabela, você pode dizer quais zonas o preço irá ocupar? Eu acho que não, e nem sempre há momentos em que você pode responder à pergunta: se existe uma tendência, então em que direção, e se ela é plana, então por um longo tempo.
Bem, isso é bom. Portanto, ele pode realmente ser usado para fazer previsões. Boa sorte.
:о(
Por que isso está errado? Até a contagem de 500, a conclusão é a mesma - o mesmo processo continua. E por volta do 500º já se pode suspeitar que algo está errado. Basta relaxar e encontrar esta "lebre" na foto :). A "lebre" neste caso é um canal descendente com falsa quebra da borda superior nesta mesma 2ª contagem
.
Não foi possível encontrar a lebre e a jibóia calma não ajudou. Aparentemente, devido às suas características táticas e técnicas, eles nunca ficam muito tempo sentados em um único lugar. De que downlink você está falando? Então vamos colocar desta forma, para que eu entenda, há esta contagem de 221 e na verdade um canal de tendência ascendente (se é isso que você quer dizer):
Há uma previsão de balanço feita pela LR e onde mais ou menos um valor de balanço futuro aproximado em torno da contagem de 500. Ainda assim, no que diz respeito às previsões de balanço por regressão linear, neste caso é apenas "sorte". É raro que o RH lhe diga o futuro balançar mais ou menos corretamente. Bem, ok, estando em 221 contagens você previu com o RH que a propagação, depois de quase 300 contagens será de cerca de 0,04 e uma cauda, então é rude:
Então, onde está a lebre? Você pode estimar, usando o prazo de "221", em que direção as fronteiras do canal mudarão para o prazo de "500"? O preço irá mover o limite superior ou o inferior?
Integral no sentido de calculado para todo o conjunto de dados. Como classicamente Hurst é calculado como uma assimptótica da tangente da inclinação, ele requer um número grande o suficiente de dados para ser computado. Tão grande, de fato, que não se pode mais ver que a propagação muda de forma gradual e, de modo geral, a definição de Hurst não leva a uma função contínua.
221 e 300 não são números tão grandes. E, além disso, você está usando Hearst no sentido local, ou seja, para cada canal, um valor diferente. Se você adicionar pelo menos uma amostra, você obtém um valor Hearst diferente. E não é um indicador, mas uma função ou um indicador. E, é claro, pode ser usado como desejado. Mas este indicador deve realmente "indicar" o que você precisa. :-)
PS
A propósito, em suas duas primeiras fotos da propagação, estas
não pode ser previsto dessa forma. :-)))
A linha pontilhada vertical marca o momento atual e a previsão deve ser baseada apenas em dados passados, relativos ao momento atual. Seja por LR ou por qualquer outro meio. Portanto, não está totalmente claro de onde veio a inclinação da linha azul pontilhada em ambas as fotos.
Não posso estimar a direção, pelo menos não desde o início. E o LR deve ser corrigido à medida que o canal avança. E pela contagem de 300 o canal estará bem - pelo menos a julgar pelo comportamento do canal espalhado.
Veja, não estou bem "no circuito" e estou falando apenas sobre o que vejo nestas fotos. Talvez com um estudo mais detalhado eu pudesse afirmar algo mais específico. Mas agora estou empenhado em outras coisas.