uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 278
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Sergey, você poderia me dar um link para este cálculo? Estou interessado não tanto em Hurst (já resolvi isso), mas na prática da transformação wavelet. Como você sabe, tenho me interessado por isso ultimamente. Infelizmente, devo admitir que, até agora, fiz muito poucos progressos. Basicamente, tudo é claro em teoria. Mas como e o que calcular praticamente é uma confusão total. :-(
Recomendo vivamente que o coloquemos se você quiser estudar praticamente o assunto. Acabei ficando desapontado com a onda preditiva. O máximo que consegui foi o seguinte: ""estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliot" post "grasn 18.04.07 20:03". Essas foram as melhores aproximações.
Eu li cuidadosamente todo o fio, embora tenha demorado muito tempo. Eu tenho muita diversão e, mais importante, idéias e fatos úteis. Especialmente em relação aos métodos estatísticos aplicados às séries de preços. Isto é exatamente o que eu tenho perdido! Um enorme respeito a todos os participantes da discussão!
Estou cavando do outro lado. Isto é análise wavelet, tentativas de aplicar métodos de processamento de imagem e reconhecimento de padrões, lógica fuzzy.
Estou muito recentemente na FOREX, por assim dizer, primeira abordagem ao boom, - mas tenho grande experiência nestes tópicos em outro domínio (desenvolvimentos próprios, bibliotecas externas e códigos fonte, muita literatura encontrada na Internet, etc.).
Eu tentei algo para aplicar a séries de preços (principalmente wavelets). Os resultados, embora muito preliminares, me pareceram interessantes. Há também muitas idéias, ainda não testadas. Se você quiser, pode discuti-los.
Boa sorte a todos e tendências passageiras!
PS. Parece que as pessoas nesta linha já estão cansadas. Se eu estiver errado - bem-vindo...
Você tenta compartilhar suas idéias e sugestões aqui. O resto será decidido pelos leitores deste fórum. Talvez isto seja interessante e você receba algumas perguntas e sugestões. Embora possa levar algum tempo até obtermos respostas, já que nem todos já experimentaram wavelets. Mas, em qualquer caso, tudo depende do que você quer dizer.
Este aqui é bastante interessante para mim. Talvez você possa compartilhar sua experiência na aplicação de wavelets ?
Todos nós sabemos ou supomos que o mercado é variável no tempo, ou seja, "algo" muda com o tempo. Por exemplo, a "tendência" parece estar se movendo e os preços seguem a "tendência" até agora, mas algumas características gerais mudaram imperceptivelmente e podem ser esperados fortes movimentos.
Assim, eu derivei uma fórmula para o preço na enésima leitura baseada na fractalidade do mercado com alguns coeficientes. O algoritmo é muito simples:
(1) A partir dos dados atuais, partindo de um mínimo, tomo sequencialmente os canais históricos (ou séries cronológicas)
(2) Para cada um desses canais, realize
- Calcular o índice Hurst (pela minha própria fórmula, mas quero lembrar que esta não é a fórmula dada acima, mas já escrevi sobre ela)
- cálculo do índice da linha do horizonte
- uma transformada wavelet, utilizada para calcular os coeficientes ausentes para a fórmula
(3) Calculando o próprio preço.
A construção da trajetória mais provável é a seguinte: canais mínimos calculam o preço para as amostras mais próximas da atual, respectivamente canais longos calculam o preço para as "amostras distantes". Em outras palavras, "um canal" é "um preço". É importante notar que alguns canais podem não ser levados em conta devido aos valores Hearst e Skyline.
O objetivo final não é construir uma trajetória relativamente precisa, mas avaliar as zonas de inversão e compará-las com os mesmos níveis de Murray.
Isso é tudo o que existe. Eu dei os resultados:"estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliot" post "18.04.07 20:03". A única coisa que eu preciso é levar o modelo para um nível de aplicabilidade mais ou menos normal - falta-me um instituto científico :o(
Na verdade, eu queria que Andre69 compartilhasse aspectos práticos da aplicação. Isto é, a partir de que considerações uma função de formação de ondas é escolhida, como são calculados os coeficientes de decomposição, o que é feito com ela depois, etc. Mas o que você escreveu também é muito interessante. Finalmente, entendo como surge uma série de previsões de valores futuros. Tenho feito essa pergunta desde que você publicou sua primeira previsão. :-)
No geral, tudo parece muito bom. Mesmo o lugar mais vulnerável do modelo é a previsão do futuro mais próximo por canais mínimos e o futuro mais distante por canais máximos. Mas também há alguma lógica nisso !
Portanto, parabéns a você. Qual deles está demorando tanto tempo para calcular?
E já agora, você pode dizer algo sobre o assunto? :-)
Certo, eu não sou Andre69. Realmente, por que eu me envolvi? É tudo por sede de comunicação.
Qual deles você leva tanto tempo para considerar ?
Não é este modelo que conta por muito tempo. Tenho até 3 modelos no momento e não considero nada um modelo, pois os resultados não são importantes e ainda tenho muito a fazer, por exemplo, contratar um instituto de pesquisa científica para modificar a idéia.
E já agora, você pode dizer algo sobre o assunto? :-
deveria ler, "enquanto você está nisso...". :о)))))) :
... quais são as considerações para selecionar uma função de formação de ondas, como são calculados os coeficientes de decomposição, o que é feito com ela depois, etc.
Devo observar que, depois de reler o material, ainda não encontrei nenhum fio, exceto um fio sobre wavelets em geral. Para meus propósitos, usei a onda Morlet (sei que não é uma onda do ponto de vista matemático), não fiz experiências com as outras. Suas propriedades me servem perfeitamente para a tarefa em questão. A questão "como são calculados os coeficientes de decomposição" não entendo bem. Não sou um grande especialista em análise de ondas, mas não tive nenhum problema com isso.
"o que é feito com ele depois, etc.". - eventualmente os coeficientes agregados para a fórmula de cálculo do preço são calculados após "etc.". Esqueci de acrescentar um ponto muito importante - para cada canal histórico é realizado:
(1) Estimando sua vida útil após a contagem regressiva atual.
(2) Identificação de uma "estrutura" estável que viverá!!!
É nesta extensão máxima prevista do canal que o preço futuro é calculado. As dificuldades surgem se houver mais de um preço previsto (ou seja, vários canais históricos de diferentes durações, têm a mesma estimativa de vida útil). A dificuldade foi eliminada até agora, selecionando o valor médio entre os sugeridos. Portanto, estes coeficientes estimam:
(1) O tempo de "não ir além" dos limites do canal.
(2) O que não irá além das fronteiras do canal
Em última análise, a essência de meus coeficientes é avaliar a estabilidade da estrutura (já que entrei de qualquer forma, deixe-me lembrar as imagens) e eventualmente montar estas peças em um todo:
Esta estrutura pode ser vista se você olhar atentamente:
Ou aqui, talvez não explicitamente, mas aparece:
PS: OK, não vou interferir mais.