uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 223
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...Deixe-me lembrar que o índice Harst(h), FAC e H-volatilidade(como definido na tese de Pastukhov em
), estão relacionados por correlações óbvias:
FAC=1-2/H=2h-1.
Deixe-me lembrar que o FAC pode ser definido como a diferença entre todos os saltos (movimentos) de preços co-direcionais e contra-direcionais, divididos pela soma de todos os movimentos...
Penso que a igualdade FAC=1-2/H=2h-1 é uma suposição muito forte.
Para colocar em palavras, a volatilidade H pode ser definida como a soma de todos os incrementos de H
(modulo) dividida pelo número de todos os incrementos. Isto é muito diferente de sua definição de FAC
. Além disso, acho que não é exatamente assim que o FAC é formulado, mas ainda não tenho certeza sobre isso,
terá que ver.
Embora. Para o movimento browniano H-volatilidade =2, com H-Hurst =0,5. Assim
1-2/H=2h-1 mantém, 1-2/2=0 e 2*0,5-1=0. A igualdade é verdadeira para este caso
(moção Brownian).
Outros casos, como a volatilidade H = 1 (o chamado "dente de serra" com um spread em H, caracterizado
pelo fato de que a tendência geral nessa linha é zero, enquanto a reversão dos movimentos é absoluta, ou seja, para cada movimento
"para cima" há exatamente o mesmo movimento "para baixo"). Se substituirmos 1 pela parte esquerda,
obtemos -1, com H-Hurst =0 (antipessoalidade, também caracterizada pela reversão,
mas neste caso não podemos dizer nada sobre a tendência geral e é igualmente difícil dizer o que é a reversão
). A propósito, Volatilidade H = 1, este é o limite inferior para este parâmetro, não deve haver
uma linha com um valor de volatilidade H inferior a 1. Para H-Hurst, eu não sei se
existe tal condição.
Outro caso, H-volatilidade =4 e H-Hurst =0,75. No caso mais simples, a volatilidade H =4
movimentos em uma direção deve ser sete vezes maior em magnitude do que os movimentos na outra direção.
Em sua forma mais simples, esta é a mesma serra, mas com uma mudança na tendência geral. Para o caso de persistência em
H-Hurst =0,75 isto não pode ser dito. A propósito, quando H-Hurst =1 H-volatilidade torna-se
infinito de todo.
Acho que 1-2/H=2h-1 pode em alguma aproximação geral, em um nível muito qualitativo,
descrever o comportamento dos parâmetros, mas não mais. Trata-se de H-volatilidade e H-Hurst, eu não lidei com a FAC
, talvez haja algumas surpresas lá.
2 Vento Norte
exceto em um caso. Na maioria das vezes, uma divisão 50/50, mais ou menos 2-4%.
Em sua linha no fxclub ForAxel, você deu fotos de conjuntos que não só podem ser considerados
suficientemente separáveis, mas que também têm centros distintos
localização. Não sei se eles refletem apenas alguns dados reais ou se são até agora,
programa de busca.
Assim, ForAxel utilizou outras características. Talvez ele tenha sido capaz de encontrar alguns que
que estão razoavelmente bem separados pelos resultados. Mas, se bem me lembro, havia uma pergunta
de estabilidade.
Parece que não consigo fazer o download. Eu posso ver isso:
Nome do arquivo: USDnew.zip
Tamanho: 4,45 MB
Descrição: EURUSD 2006
Não há link para download. Após o registro e o login, a mesma coisa.
Sergey, talvez você pudesse simplesmente deixar este arquivo no meu e-mail: yurixxx [at] gmail [dot] com
Ou explicar como se comportar com este site.
PS
Sergei, eu entendi corretamente que você calculou o FAC não sobre toda a história, mas apenas sobre a janela de 100 renko-bar. O resultado é a curva mostrada na figura. Se assim for, devo ter me enganado novamente. Aqui está.
Entendi isso como uma confirmação do que eu disse sobre a integração em toda a história. E as palavras-chave são, suponho eu, "tal como... assim como os outros". Ou seja, a maneira usual não é usar toda a história, mas uma janela deslizante limitada.
Penso que a igualdade FAC=1-2/H=2h-1 é uma suposição muito forte.
Para colocar em palavras, a volatilidade H pode ser definida como a soma de todos os incrementos H
(modulo) dividido pelo número de todos os incrementos. De sua definição de FAC isto é muito
diferente. Além disso, acho que não é exatamente assim que a FAC é formulada, mas ainda não tenho certeza sobre isso,
terá que dar uma olhada.
Na dissertação H-volatilidade é definida como a relação entre a soma de TODAS as mudanças de preços e o número de inversões ou, em outras palavras, o número de mudanças nas direções de preços (ver http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9, post de 18.12.2006, 10:46 :-)
Então, vamos denotar por n1 a soma de todos os saltos de preços co-direcionais, por n2 a soma de todos os saltos de preços contra-direcionais (soma de todos os incrementos de H), por N a soma de todos os saltos (número de todos os incrementos), então para os incrementos de preços unitários definimos
FAC=(n1-n2)/N e H=1*N/n2. Obviamente, n1+n2=N.
Então, FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/H, o que era necessário para provar!
Eu, é claro, admito que me deixei levar por incrementos de amplitude unitária e, corretamente, no caso de uma lei conhecida de distribuição de incrementos, escrevo:
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
A propósito, o fato de que na "serra absoluta" (sem movimentos opostos de preços) o índice Hurst (h) é igual a zero, não é estranho, se lembrarmos que este índice define a dependência do desvio padrão do TF: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
Ou seja, à medida que a TF aumenta, a propagação do "dente de serra absoluto" não aumenta. O que é óbvio.
para Yuryxx
Enviei um arquivo com carrapatos por uma encomenda para seu endereço :-) Por favor, aguarde.
Quanto ao índice Hurst que lhe disse, INTEGRADO ao longo de toda a história para calcular o desvio padrão para o prazo selecionado. Para calcular o FAC, eu o resumo em uma janela deslizante. O comprimento da janela é de 100 barras.
Aqui está um exemplo para a FAC:
E aqui está um exemplo para Hearst:
Parece que não consigo fazer o download. Eu posso ver isso:
Nome do arquivo: USDnew.zip.
Tamanho: 4,45 MB
Descrição: EURUSD 2006
Não há link para download. Após o registro e o login, a mesma coisa.
Você tem que encontrar a seguinte frase no meio da página e clicar sobre ela:
Download gratuito com FileFactory Basic
Você verá 1 página de propaganda, clique em Pular, e então na página seguinte clique novamente em Download....
Olá Sergey.
Agora estou um pouco distraído dos tópicos do fórum e absorvido em minhas pesquisas, especialmente porque nos afastamos temporariamente do tópico de detecção de tendências. Devo confessar que não estou particularmente interessado em kagi, renko e H, embora eu dê ao autor seu devido respeito. É raro encontrar um trabalho tão bem fundamentado e interessante nesta área. Mas talvez eu esteja tirando conclusões precipitadas a respeito do uso da abordagem delineada.
Mas a detecção de tendências é realmente interessante para mim, especialmente porque forma a base em minha estratégia.
Objetivos básicos da análise de séries temporais.
O objetivo básico da análise estatística de séries temporais é seguir a trajetória disponível dessa série:
Depois de ler este post, percebi que você está delineando a base teórica, mas não encontrei nenhuma informação útil para mim mesmo. É interessante que, embora insistindo corretamente na construção do modelo certo de antemão, você já encontrou as tendências:
Sergey, preste atenção à foto do meu posto anterior. O tamanho da janela móvel ali é de 100 barras de renko-bars, portanto o atraso de fase devido ao procedimento de média nos dados históricos não excede a metade deste valor, ou seja, 50 barras. O período característico da volatilidade do mercado (ver fig.), é de cerca de 300-400 barras! Assim, podemos afirmar o fato da identificação REAL da tendência (determinista) sobre a série temporal com o uso do renko-construção! Com a clássica série temporal de ferramentas monetárias, isto nunca foi possível, e em todos os FACs TFs, não foi seguramente positivo.
E com razão, que você os encontrou. E o que, todo o modelo está no uso do renko-building? A propósito, tenho uma pergunta, apenas sobre a tendência: como você a define em seu quadro? Com sua permissão, manchei-o um pouco. A grande tendência está entre as duas espessas linhas vermelhas. Como, ou qual é a forma correta de ler, o gráfico FAC para entender que ele está obviamente lá.
Adendo: Então, se eu lhe der um gráfico FAC separado sem preço, você pode encontrar tendências sobre ele?
Rejeito categoricamente o uso de uma janela deslizante de dados em qualquer manifestação dessa idéia. Por que você tem 100 contagens e não 137, 76 ou 7? E quanto tempo seria o período de volatilidade do mercado se você escolhesse uma janela de 7000 barras?
Deixe-me lembrá-lo de minha busca por uma tendência. Ler livros inteligentes sobre esta direção, por exemplo, só me frustra. Tudo se resume ao fato de que ou é difícil ou impossível encontrá-los e, portanto, tudo o que é encontrado não é uma tendência. Decidi corrigir a formulação da tarefa. Não preciso encontrar todas as tendências que apareceram e desapareceram durante toda a história das citações. Eu me propus uma tarefa mais modesta - encontrar o ponto de partida a partir do qual o nível de correlação entre amostras ("força de conexão"), passando do ponto de referência atual na história, diminui para o valor mínimo a partir do qual se considera que a conexão da barra atual (ponto de referência) está completamente perdida. Para este fim escolhi a autocorrelação (mas existem outras idéias). Portanto, tenho:
Estatísticas - valores de autocorrelação (Ro)
Critério - faixa [0:Ro=y]
Tive que retrabalhar um pouco a autocorrelação. Pela lógica (é claro), as barras mais próximas devem ter a correlação mais forte. A função desta força, deve convergir gradualmente (mas não necessariamente de maneira uniforme) para algum valor (incluindo 0,0). Concentrando-me em minha abordagem, continuo minha pesquisa sobre a seleção de critérios ótimos. A questão é que este critério pode achar (é claro, nem sempre) muito "elos longos" e eu quero muito encurtá-los de alguma forma inteligente.
E quais são suas estatísticas e critérios para identificar uma tendência baseada na renko-construção?
Ainda bem que você continua em sua direção escolhida.
O que você marcou na imagem como uma tendência é na verdade uma "tendência estocástica" - parece um movimento de preço dirigido, mas sua essência é um movimento Browniano, aleatório. Em princípio, é impossível ganhar com isso. E o que distingue a FAC, indo para a área de valores positivos - é uma tendência determinista, que se pode e deve ganhar com isso. Também se pode e deve ganhar no mercado de pullback - quando a FAC vai para a área de valores negativos. Os critérios para identificar a tendência e o plano na construção do rennco são os mesmos da série temporal normal. E é lógico porque estamos procurando as leis de relação entre a causa (perturbação) e a consequência (reação do mercado) e as leis devem ser as mesmas para qualquer visão da série temporal.
Aqui deve ser observado: o que é uma tendência em uma determinada TF ou RN, em outra TF ou RN, pode ser um recuo. Isto deve ser lembrado, ao invés de tentar tomar uma decisão sobre a natureza atual do mercado, observando o gráfico das séries cronológicas. Este é o raro caso em que a intuição humana é impotente. O caos reina aqui, com suas próprias leis específicas que são estranhas à mente comum.
Muito bem feito. Dê mais um passo em direção à verdade!
...Portanto, vamos denotar por n1 a soma de todos os saltos de preços co-dirigidos, por n2 a soma de todos os saltos de preços contra-dirigidos (soma de todos os incrementos de H), por N a soma de todos os saltos (número de todos os incrementos), então para os incrementos de preços unitários definimos:
FAC=(n1-n2)/N e H=1*N/n2. Obviamente, n1+n2=N.
Então, FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/H, o que era necessário para provar!
Eu, é claro, admito que me deixei levar por incrementos de amplitude unitária e, corretamente, no caso de uma lei conhecida de distribuição de incrementos, escrevo:
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
A propósito, o fato de que na "serra absoluta" (sem movimentos opostos de preços) o índice Hurst (h) é igual a zero, não é estranho, se lembrarmos que este índice define a dependência do desvio padrão do TF: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
Ou seja, à medida que a TF aumenta, o "dente de serra absoluto" não aumenta. O que é óbvio...
Tentemos resolver a terminologia, para começar. Eu sugiro
o seguinte:
H - valor, caracterizando o tamanho da mudança do valor do preço ao qual
é considerado como uma mudança real do valor do preço. Como
qualquer tamanho só pode ser positivo.
Mudança de preço - o intervalo no qual o valor do preço muda
para o valor H, positivo ou negativo, dependendo do sinal
diferença de valores de preços, no final e no início do intervalo. É calculado como
=(Valor do preço no final do intervalo - valor do preço no início do intervalo)/H, portanto
para que só possa tomar os valores 1 ou -1.
Uma mudança positiva de preço é uma mudança de preço com um sinal positivo.
Uma mudança de preço negativa é uma mudança de preço negativa.
Osmovimentos de preços são parcelas de mudanças de preços consecutivas com o mesmo sinal,
maior ou igual a uma mudança no preço. Este valor é contável.
Assim, a H-volatilidade é definida como
=(Número de mudanças de preço Positivas + Número de mudanças de preço Negativas)
/ número total de movimentos de preços.
Agora, eu quero entender o que você quer dizer com movimentos de preços co-direcionais e contra-direcionais.
e movimentos de preços contra-direcionais?
Nenhuma encomenda, nenhum correio de encomendas, nem mesmo um recibo. :-))
Verifique se ele voltou. Em caso afirmativo, há um erro no endereço. Muito provavelmente um "x" perdido.
Da mesma forma. Você também é um osso duro de roer. :о)
É lógico, porque estamos procurando as leis da relação entre causa (perturbação) e efeito (reação de mercado), e as leis devem ser as mesmas para todas as representações de séries temporais.
Sergey, eu não concordo com você aqui. Não só eu, mas também o Sr. Peters, com seu tratado sobre a fractalidade do mercado. Os participantes do mercado, nunca reagem da mesma forma à mesma mudança de mercado (daí o que todos nós geramos juntos - a série de preços), daí sua fractalidade. Tudo é diferente para todos, tanto o depósito como o horizonte de previsão e as perdas admissíveis... O mercado, como você observou corretamente, é um caos, e não pode reagir da mesma maneira à mesma coisa. Se, por exemplo, você entrar em uma floresta densa, os "investidores" locais reagirão de forma diferente à "perturbação".
É esse raro caso quando a intuição humana é impotente. O caos governa aqui com suas próprias leis específicas, que são estranhas à razão comum
Aparentemente estou ficando velho, ou estúpido, mas cada vez mais estou inclinado a pensar, não há ordem maior do que o caos.
E o que é destacado pela FAC, entrando no campo dos valores positivos, é uma tendência determinista.
Agora vamos dar uma olhada de perto em seu gráfico, especificamente na seção de contagem regressiva de 1600 a 2000. Nele o FAC, passando da referência 1600, chega a 0 (1700 bar a olho) e vai para sua região positiva. Permanece lá até 1900 (até onde os olhos podem ver). Portanto, é uma tendência determinista. Bom. Eu olho para o movimento de preços e o que eu vejo? Uma tendência? Não vejo uma tendência. Até agora confio mais em meus olhos e intuição do que no FAC (especialmente com tal sigla :o)
A propósito, a FAC mostra muito pouco das áreas de tendências determinísticas. E principalmente onde não há nada à vista. E esclarecer se a série FAC+ é determinista e se FAC-, qual deles?
O que você vê na imagem como uma tendência é na verdade uma "tendência estocástica" - parece um movimento de preço dirigido, mas em essência é um movimento Browniano, aleatório.
Estou totalmente confuso sobre determinismo, tendência, estocasticidade, etc. :о) E eu não estou nada preocupado com isso. Entendi, ou melhor, li em livros inteligentes, que nunca verei uma tendência. Mas eu também percebi que não preciso disso. O modelo em que estou trabalhando agora pode ser chamado condicionalmente de análise evolutiva de onda fractal (nunca encontrei nenhum análogo). Tudo o que é necessário é uma estimativa da força da relação entre as amostras. A propósito, eu também resumo os movimentos multidirecionais da mesma forma, e como pode ser estocástico se eu uso essencialmente o mesmo FAC e as mesmas somas que você usa? Tudo o que eu fiz foi "levantar" um pouco.
Bom para você. Dê mais um passo em direção à verdade!
Obrigado. Caminhando com confiança em direção a ela. :о))))
Boa sorte.