uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 198
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A questão é que quando calculei Y[i]=Open[i] para séries, removi não apenas o componente constante, mas também o componente tendência. Ou seja, calculei uma regressão linear para todo o intervalo e subtraí y=a*t+b de cada termo da série Y[t]=Open[t]. Em teoria, eu deveria ter obtido uma série numérica de oscilações em torno da linha de regressão. Estranho, vou ter que verificar o que realmente acontece.
P=1-2^(N-1)*P{1-p[i]}
Fórmula interessante. Talvez para indicadores dependentes devêssemos obter algo como isto:
unidade se transforma em uma matriz de coeficientes de correlação,
p[i] se transforma em um vetor e produto se transforma em determinante.
Sergiy, o que você pode dizer sobre o correlograma de indicadores com séries de preços. Eu tinha uma suposição de que este correlograma deveria refletir a usabilidade do indicador no mercado. Se r[k]=0 para todos os k, então é óbvio que o indicador não está correlacionado com o preço e seu uso equivale a atirar uma moeda ao ar. Se for maior que 0, parece que algo pode ser extraído dele. Idealmente (a fantasia do Vesnukhin :-) o máximo de correlograma deveria ter sido no futuro, então se poderia dizer que este indicador tem propriedades prognósticas. Mas o resultado que obtive (valor positivo constante) é de alguma forma difícil de interpretar.
Talvez eu superestime o correlograma como uma fonte de informação ou avaliação ? Ou eu estou fazendo algo errado.
A propósito, por que a fórmula para calcular o coeficiente de autocorrelação que você deu é diferente daquela que você deu antes? Eu não entendo nada desta nova fórmula. E o que isso significa
i?
Explicar: pelo primeiro caso queremos dizer a série X[i]=Open[i] e pelo segundo caso X[i]=Open[i]-Open[i-1]? Ou você quer dizer algo mais?
Como você removeu o componente constante da primeira série ? Ao subtrair a média durante todo o intervalo ? Ou por média móvel ? Ou de outra forma ?
PS. Feliz Ano Novo e boa sorte para o novo ano.
Estou um pouco sóbrio de uma série de túneis do carpo do 26º. Ugh!
Houve um erro na mensagem anterior. A forma correta é:
1. A função de correlação entre duas séries temporais X[i] e Y[i] é definida como:
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}, onde a soma é realizada sobre todos os membros de i=1...n.
2. Eu recebo FFT no TimeFrame (TF) requerido somente de minutos pelo esquema:
X(TF)=Open[i*TF]-Open[(i-1)*TF]
Y(TF)=Open[(i+1)*TF]-Open[i*TF]
A série obtida F(TF) diminui monotonicamente e mostra a dependência do salto de preço esperado em relação à anterior em função do TimeFrame.
3. O correlograma é plotado no TimeFrame atual pelo seguinte esquema:
X=Open[i]-Open[(i-1)]
Y(j)=Open[i+1+j]-Open[i+j]
A série F(j ) obtida é variável-sinal e mostra a dependência do salto de preço esperado do j anterior arbitrário sobre o TimeFrame selecionado.
Acho que não me enganei...
Pode-se estimar a quantidade de álcool (em gecalitros) bebido nestas partes, com base na correlação desta quantidade com a quantidade de discrepância entre este posto e o anterior.
No entanto, difícil ... :-)))
Não há mais perguntas como partes corporativas seguidas por perguntas particulares.
Feliz Ano Novo !
PS: Sergey, eu tenho tentado verificar o cálculo da correlação (SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). A fórmula que utilizo para calculá-la é quase a mesma, mas com uma ligeira diferença:
E eu uso esta fórmula para a função de correlação de duas séries temporais X[i] e Y[i]
F=SUM{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|},
onde |X|=SQRT{SUM{X[i]*X[i]} e |Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[i]},
e o fator 1/n é omitido, pois está tanto no numerador como no denominador.
Por que seria esse o caso? Esta fórmula é usada apenas para qualquer sinal. Não existe tal limite, de onde você o tirou?
Onde obtê-los?
Temos apenas um indicador: o preço.
Por que precisamos de indicadores?
Há um ano e meio, estudei cuidadosamente a enciclopédia da Nyman e cheguei à conclusão de que todos os indicadores conhecidos são muito primitivos e têm um método de cálculo muito semelhante.
Aumentar sua quantidade aumenta a entropia dos resultados e o gráfico de equidade torna-se tão imprevisível para o autor do TS quanto o gráfico de valor do indicador. :D
Onde obtê-los? temos apenas um indicador:
Preço. Por que precisamos de indicadores? há um ano e meio atrás, estudei a enciclopédia de Nyman e cheguei à conclusão de que todos os indicadores conhecidos são muito primitivos e têm métodos de cálculo muito semelhantes. sua quantidade aumenta a entropia dos resultados, e o gráfico de equidade torna-se tão imprevisível para o autor do TS quanto os valores dos indicadores. :D
1. Por que você usaria vários indicadores ao mesmo tempo? ISTO É DIRETO!!!
Responda à pergunta: "Se você escrevesse um indicador que faça um lucro estável
, você o divulgaria para que todos "usassem"?" :))) Mda-a-a-......
ver... :)))
É mais fácil verificar na prática todos os indicadores existentes e criar seu próprio indicador "funcionando com confiança" com base neste
.
Muitas pessoas não querem gastar tempo em verificações, lêem filiais em diferentes fóruns
(como este) e tentam encontrar uma resposta para a pergunta que nos interessa a todos ...
"Como ganhar dinheiro"? MAS....................................................................
2. Sobre isto:
2 Rosh
Que diferença faz para mim comprar 10 pares a 0,1 lote ou 1 par a 1 lote, se p=0,55 para todos os instrumentos?
Só por uma questão de diversificação, para reduzir o possível saque? Isso não faz sentido.
O ângulo inclinado da curva de crescimento do lucro não mudará e, portanto, a taxa de crescimento do patrimônio líquido também não mudará. Mas a p=0,8 dará um quadro completamente diferente.
Além disso, duvido que qualquer indicador tenha o mesmo p-valor em todos os pares. A natureza dos movimentos de preços é diferente, e eu suponho que p também será diferente. Nesta situação, é melhor escolher o par onde p é máximo do que diversificar.
Verifiquei as duas variantes na prática, considero mais aceitável e fundamentei a posição de Rosh
Yurixx sem ofensa :))))
Atenciosamente,
Alexey