uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 191
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Neutron Você disse que tem feito redes neurais. Como você acha que eles são aplicáveis às previsões forex? E se houver alguma perspectiva de sua utilização na previsão? Após minhas tentativas (não sem sucesso) de reproduzir o sistema de Vladislav, comecei a lidar com redes neurais.
Olá, Alienígena,
Não lido com redes como uma questão de princípio, porque posso mostrar a partir de considerações gerais sua validade inferior para instrumentos FX em comparação com modelos autoregressivos. Minha crença pessoal e infundada é que o uso deste aparelho é preferível apenas em um caso: se entendermos QUALQUER COISA sobre o mecanismo de preços. Mas, desculpe, isso é como atirar em pardais.
Infelizmente, a Rússia vem utilizando a "tecnologia" americana na mídia há muito tempo. É por isso que há tanta desinformação e sujeira neles. E, para piorar a situação, a tecnologia dos direitos humanos e o Estado de direito deixam muito a desejar. É por isso que se pode falar mal de TODOS com impunidade.
Perelman trabalhou (e creio que ensinou) durante vários anos nos EUA. Ele publicou seu trabalho lá no site da universidade onde trabalhava, como uma pré-impressão. Ele nem mesmo se preocupou em submetê-lo para publicação oficial como um artigo científico. Isto já fala de sua atitude em relação à oficialidade.
Depois ele voltou à Rússia, apesar das ofertas dos americanos para continuar sua carreira nos EUA. Isto, também, diz algo. A Academia e os institutos russos, onde ele poderia ter continuado a fazer ciência, também não estavam interessados em criar as condições para ele. E ele não está interessado em fazer nada além de sua pesquisa. Portanto, sua pobreza é sua escolha consciente. E isso não pesa sobre ele, caso contrário ele não teria problemas para encontrar dinheiro para ir aos Estados Unidos por um milhão e resolver esta questão de uma vez por todas.
É exatamente sobre isso que escrevi.
Encontrei um pequeno programa na Internet http://www.matrixer.narod.ru (1.4 Mb) que lhe permite construir um espectro para uma série temporal arbitrária, e muitas outras coisas. Acho que será interessante brincar com isso. Se meu querido Rosh me mostrar como anexar um arquivo com cotações, posso compartilhar um pouco de EURUSD Dy durante os últimos 20 anos.
A título de exemplo, estou mostrando o resultado do cálculo do espectro para este par. No eixo horizontal, a freqüência f é traçada.
Para ir ao time t, você precisa levar o inverso: t=TimeFrame/f, onde TimeFrame, neste caso, é um dia.
E anexar um arquivo em um formato permitido.
E neste ramo, você relatará a existência de tal arquivo carregado e dará um link para baixá-lo do fórum.
Aqui está um link para o arquivo zip com os dois arquivos:
"MQL4: Foto para fórum sobre metaquotas".
Depois de descompactar, você precisa rodar o Matrixer neles e pode observar o espectro da série. A série dUSD tem o seguinte algoritmo:
X[i]=Open[i-1]-Open[i]. Este procedimento é feito para centralizar a série necessária para calcular corretamente o espectro (o botão "triângulo").
Poderia explicar o que é a centralização de séries numéricas?
Obrigado.
No entanto, não acho que seja isso. Fiz a pergunta porque o Neutron se referiu repetidamente à centralização em seus postos como uma operação que precede a análise espectral de uma série numérica. E em seu último post ele escreveu
Como você pode ver, é bem diferente da variante que você deu.
É por isso que eu gostaria de entender o que é centralização. Melhor ainda, eu gostaria de saber a condição matemática rigorosa à qual uma série numérica deve obedecer.
...
É por isso que eu gostaria de entender o que é centralização. Melhor ainda, eu gostaria de saber a condição matemática rigorosa à qual uma série numérica deve obedecer.
Até onde posso ver, muitos procedimentos (por exemplo, cálculo da razão Hearst) só são corretos para amostras com expectativa zero. A troca de dados de preços para X[i]=Open[i-1]-Open[i] dá apenas uma amostra que mal satisfaz esta condição. Em certo sentido, isto poderia ser chamado de centralização, talvez este seja o efeito de conversão que se pretende. Mas surge outra pergunta: esta transformação não produz também uma certa randomização da série numérica original?