uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 190
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Tanto quanto sei, a centralização é feita subtraindo a média (expectativa de companheiro) de toda a fila. Certo ? Os valores de uma função aleatória nos momentos ti e tj são dois números. Como é feita a média estatística de seu produto? Pensei que FAC é uma função de um argumento e esse argumento é o intervalo entre xi e xj, ou seja, na verdade (ti - tj). O que é realmente o caso?
Pode-se mostrar que a série temporal de um instrumento de moeda não contém tendências estacionárias, de modo que o procedimento de centralização pode ser simplificado não calculando a média, mas subtraindo a anterior de cada termo da série inicial: x[i]=Open[i]-Open[i-1], então encontramos o FAC usando a fórmula
fórmula:FAC=SUM{x(i)*x(i+1)}/SUM{x(i)^2})). [1]
Então, Yurixx, tudo depende do que queremos investigar: se quisermos traçar a dependência da FAC em relação ao cronograma, precisamos gerar a série temporal M2 da M1 disponível e aplicar a fórmula [1], e assim por diante até o cronograma t. Foi assim que se derivou o FAC do cronograma mostrado na figura acima. Lego mostra que neste caso FAC(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2}) . Como você apontou corretamente, eu usei mal k em vez de t, postei acima, e apliquei mal o termo "correlograma" a ele. Este termo é correto para ser usado em relação a uma função construída da seguinte forma:
Pegue uma série cronológica centralizada, por exemplo x[i] para M1, e encontre coeficientes de correlação de pares para membros desta série que ficam atrás uns dos outros por k barras:
r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). Esta série será sinal-variável e mostrará a dependência do valor e sinal da barra atual sobre a barra à esquerda ao longo do eixo temporal por k passos. Neste caso, não estamos tratando de um coeficiente de correlação único que caracteriza um valor pseudo-aleatória, mas sim de um vetor. Este vetor reflete mais completamente as dependências estatísticas do mecanismo de formação de preços.
1. criemos um intervalo de tempo a partir dos minutos, por exemplo 3 min,
2. criemos a série x[i]=Open[i]-Open[i-1],
3. calcule o número de elementos da série obtida igual a -n pontos, -n+1 pontos,... -1 pontos, 0 pontos, 1 ponto, ... n-1 pontos, n pontos. Devemos traçar o histograma obtido que é uma função de distribuição, por exemplo, EURUSD 3 min 2004 por amplitude.
Gostaria de chamar sua atenção para o fato de que não é significativamente normal; a distribuição é bastante exponencial. Este efeito é mais forte quanto menor o prazo que usamos e explica a presença de "rabos gordurosos" na distribuição. Sabemos, pelas estatísticas, que uma distribuição estacionária não gaussiana de uma variável aleatória deve ter algum mecanismo para mantê-la... cuidado com você, um artificial! Tudo isso é prova a favor da atenção prioritária de um comerciante ao estudo das peculiaridades do comportamento dos preços em pequenos períodos de tempo. Na imprensa e literatura Forex, muitas vezes encontramos opiniões sobre a inutilidade de trabalhar em pequenos prazos, sobre o barulho do mercado que nos impede de reconhecer quaisquer tendências... É uma situação paradoxal. Não é?
Estou expressando aqui apenas minha opinião pessoal e terei muito prazer em receber críticas construtivas.
Portanto, estou muito feliz em vê-lo no fórum.
Obrigado.
Eu não acho que você possa teoricamente "mostrar que a série temporal de um instrumento monetário não contém tendências estacionárias". E praticamente você só pode mostrá-lo em algum pedaço de história. O que realmente não tem qualquer valor. Você pode sempre encontrar seções significativas onde ela se encontra, assim como aquelas onde não se encontra.
Por exemplo, você fez sua pesquisa sobre a história de 2004. De acordo com meu CD
01.01.2004 Aberto=1.2567;
03.01.2005 Aberto=1.3500;
Se somarmos as séries obtidas com base nesta declaração, obteremos simplesmente a diferença entre o primeiro e o último preço em aberto. Como vemos, são quase 1000 pontos. Há aproximadamente 250 dias de negociação em um ano. Ou seja, a média negligenciada = 4 pips aproximadamente. Não acho que esta série possa ser chamada de centralizada.
E se você pegar a história de 2002-2004, a diferença é de cerca de 4500 pips (ou seja, uma média de 1500 pips por ano). Não se parece com uma tendência estacionária? :-) Além disso, eu pessoalmente acredito que esta tendência ainda não terminou e ainda temos muito mais a fazer.
Sobre os prazos, FAC e correlograma, obrigado. Parece-me que o correlograma pode ser visto como um vetor, mas também pode ser visto como uma função. Não sei sobre a variabilidade de sinais, mas r[k] deve diminuir com o aumento de k não pior que FAC. Se realmente tem a propriedade de ter a variabilidade de sinais e sua ciclicidade é mais ou menos estável, então pode ser usado.
Concordo plenamente com você. É por isso que eu faço todas as minhas pesquisas sobre M1 e somente se eu conseguir algo interessante é que o comparo com outros t/f's.
A propósito, aqui está um exemplo recente do que você está falando: "MQL4: Pesadelo no MT4".
Em teoria, o histograma de distribuição que você cita não deve ser simétrico. De qualquer forma, as áreas sob as metades direita e esquerda devem diferir por esses mesmos 1000 pontos.
Solandr, a volatilidade média obtida, medida pela relação entre o preço alto-baixo e o preço médio em um período diário, não afeta a "previsibilidade" de uma moeda. Pelo contrário, é uma conseqüência da previsibilidade sob FAC negativo.
Quase todos os pares que estudei no FAC se encaixam na faixa mostrada na figura. É interessante que o Eurodólar é o par mais imprevisível! Se você quiser construir correlogramas para outros instrumentos, você pode usar as expressões que eu dei.
Neutron, suas conclusões sobre a previsibilidade dos instrumentos e o período efetivo baseado na função de autocorrelação têm pouca relação com o comércio real. Mesmo que as moedas se comportassem como sua tabela para a SB, isso também não diria nada. Ele apenas lhe diz que os preços não dependem linearmente dos preços das barras de k ao contrário durante um longo período de tempo.
Primeiro de tudo, ninguém está forçando você a negociar continuamente e fechar depois das k barras :). De fato, você é guiado apenas pela dinâmica de preços. Assim: 1. se os preços subirem ou caírem, então esta dinâmica continuará em k barras, e 2. pelo contrário - se os preços subirem ou caírem, então eles se inverterão em k barras.
Isto é muito primitivo e não dará um resultado estatisticamente significativo. Uma janela fixa de k não reflete as mudanças nos movimentos de preços. As estatísticas em toda a série de preços misturam tudo e dão uma "média hospitalar". O comércio exige a discretização de situações específicas. O insumo não se limita a diferenças de preços em períodos fixos, alguns níveis de preços podem ser determinantes, etc.
Portanto, IMHO, a conclusão pode ser, grosso modo, a seguinte:
Sem mais informações sobre o EURUSD é impossível dizer estatisticamente confiável a partir da dinâmica de preços (subida ou descida) se a dinâmica atual permanecerá ou mudará para o oposto em k de barras. Mas isso não significa que o EURUSD seja mais ou menos adequado para o comércio, e não diz nada sobre seu horizonte comercial.
É claro que você está absolutamente certo sobre os 1-5%! É que sem qualquer explicação é extremamente difícil para uma pessoa acreditar nisso - isso é apenas sua psicologia. Embora as explicações também nem sempre ajudem - veja o site mql4.com onde eles fazem as mesmas perguntas repetidas vezes, que foram respondidas em detalhes um milhão de vezes, mas as pessoas ainda pensam que são mais inteligentes que seus antecessores ;o))))) Pura psicologia.
Não sei quais são as mesmas questões de que você está falando. Eu estava escrevendo sobre análise espectral. No correio ao qual você respondeu, eu estava apenas sugerindo usar o espectro de energia como um critério adicional. Na minha opinião, isto não é pior do que, por exemplo, este critério (e também tem mais justificação):
...A RMS de toda a amostra não deve exceder a RMS dos primeiros 2/3 da amostra (como início da amostra consideramos a contagem mais antiga em relação ao tempo atual pertencente a esta amostra)...
A abordagem de Vladislav, eu gostei muito. Mas estudando-o, abandonei gradualmente os critérios escolhidos e o método de seleção de canais estáveis. Deixei apenas o índice Hurst, e não é assim que eu o calculo. Estou profundamente convencido de que não é o Hearst que "ruídos", mas o método utilizado.
Em relação aos osciladores e parábolas. Você tem muito melhores resultados do que eu. Não consigo sequer identificar o ponto de viragem usando osciladores. Eu não sei por que você acha que eu os uso. E eu posso determinar o ponto de viragem, apenas na zona A (página 91 gr. 02.12.06 16:06) com base em (entre outras coisas) análise espectral. Talvez eu publique os resultados em breve. Até agora, o único problema importante é que eu não posso colocar a análise "em automático". Eu posso vê-lo com meus olhos, mas ainda não inventei um algoritmo para análise automática. Não mudei minha opinião sobre as parábolas, ainda não as considero de grande importância para a previsão de preços.
Neutron, obrigado pelos resultados da pesquisa. Muito interessante. Mas deixe-me discordar de que a previsão de preços é possível para um pequeno número de contagens à frente. A meu ver, não é possível para nenhum par de moedas. Refiro-me ao movimento do próprio preço. Eu tentei quase todos os métodos possíveis (disponíveis) de previsão de séries de preços (que são implementadas em software profissional) e percebi que nada realmente funciona. Especialmente em gráficos de um minuto.
Anteriormente eu usava a autocorrelação apenas para prever a movimentação de preços. Foi baseada na conhecida regra: quanto mais lenta a convergência das séries de autocorrelação, mais confiável será a amostra para a previsão. Em si mesmo, um critério muito bom, que eu mantive.
O único correto, em minha opinião, é "pegar" as tendências/canais locais e somente eles.
Eu também não sugeri de forma alguma que você usasse osciladores! De onde você tirou isso? Eu simplesmente expressei minha opinião sobre eles em um único posto. Algumas pessoas gostam de multiplicar vários postos em uma linha por 1 parágrafo, enquanto eu prefiro apenas declarar tudo em um posto, o que em geral correspondeu a um tópico - não estacionaridade de processos cíclicos no mercado. Mas, em princípio, isso não importa em nada.
Eu não estou impondo parábolas a ninguém! Estou apenas compartilhando o que uso no comércio real - isso é tudo. Afinal, cada um tem sua própria bicicleta de qualquer maneira! ;o) Sua grande variedade é particularmente bem representada no Campeonato. Eu, por exemplo, fiquei desagradavelmente impressionado com o desempenho infeliz de https://championship.mql5.com/2012/en. Ele é provavelmente um especialista muito experiente na análise de Fourier e em outras coisas relacionadas aos processos de ondas de mercado. Claro que não sei exatamente qual foi o problema deste especialista, mas até agora não tenho muito desejo de fazer análise espectral após tal resultado. Acho que o autor é um Expert Advisor bastante fraco comparado ao meu brinquedo com 170 linhas de código em um oscilador. E logo no início do campeonato ele estava muito preocupado com sua primeira transação fracassada que, ele acreditava, era somente culpa dos organizadores do campeonato. Mas agora podemos ver que há algo de errado com o próprio Expert Advisor. Talvez ele mostre algo mais bem sucedido no próximo campeonato? Vamos esperar.
As falhas acontecem, mas na minha opinião, não se deve julgar um método inteiro por um único jogo. Você escreveu que não sabe qual era o problema da EA, e eu, por minha vez, nem sei em que princípios a EA se baseia (não consegui encontrar uma descrição). Se a análise de Fourier é usada lá, onde ela é usada, etc. Estes são, é claro, detalhes, mas determinam o resultado final.
Concordo plenamente! Eu ainda não formei nenhuma opinião sobre o método espectral. Eu só preciso de alguns dados reais, além das suposições teóricas, para começar a formar um. Até o momento, não tenho tais informações. É muito possível, que dentro de 2-3 meses você apresente uma declaração sobre o trabalho de seu método em demonstração (Obrigado de antemão!)
Eu mesmo estou constantemente verificando e coletando algumas informações sobre outros métodos. Ainda é impossível cobrir tudo. Tenho que aplicar minhas próprias limitações, talvez muito subjetivas, à pesquisa em uma direção ou outra. É bem possível, que um dia eu também esteja envolvido na análise especular. Acho que todos seguem o mesmo caminho. Por tentativa e erro. De qualquer forma, ninguém tem outras opções!
É claro que sim. É verdade que ainda há pesquisas pela frente e a transição do MathCad para o MT. Ainda não é possível estimar quanto tempo isso levará. Provavelmente, vai deixar tudo no MathCAD. Para ser honesto, quebrei um pouco minha palavra para mim mesmo para parar temporariamente de comercializar depois de minha previsão superficial (91 pp agarrando 04.12.06 18:17). Analisei-a em detalhes, acreditei na confiabilidade do canal que encontrei e obtive algum lucro. Mas esta é a primeira tentativa. :о)
Eu mesmo estou constantemente verificando e coletando algumas informações sobre outros métodos. Ainda é impossível cobrir tudo. Tenho que aplicar minhas próprias limitações, talvez muito subjetivas, à pesquisa em uma direção ou outra. É bem possível, que um dia eu também esteja envolvido na análise especular. Acho que todos seguem o mesmo caminho. Por tentativa e erro. De qualquer forma, ninguém tem outras opções!
Totalmente de acordo! Essa é a razão pela qual estou usando agora o MathCAD. Economiza muito tempo, já que não posso dedicar todo o meu tempo à pesquisa.
Desculpe pelo flub, mas não pude resistir. De acordo com as evidências do programa de TV "Deixe-os falar" (ORT), o matemático Perelman acima vive em absoluta pobreza e trabalha como um carregador em uma loja de vegetais. Ele não só não tinha dinheiro para o prêmio, como simplesmente não estava autorizado a fazê-lo. Em seu lugar, alguns burocratas ou bandidos aleatórios vieram à cerimônia na esperança de roubar o dinheiro. Quando eles (é claro) recusaram, declararam Perelman louco e disseram que ele não queria receber um milhão de libras. Woah, woah, woah, woah, woah, woah.
Perdoe-me, querida compreensão, mas eu investiguei independentemente seu método proposto e não encontrei nenhum "tremor" significativo do parâmetro Hurst, usei uma fórmula "clássica" padrão, mencionada em muitos livros didáticos. Os valores nunca excedem 0,5. Hearst calculado como você diz, seqüencialmente para cada canal. Ou você não está dizendo a verdade, ou os "tremores" são causados por falhas na MQL4.
Neutron Você disse que está lidando com redes neurais. Como você acha que eles são aplicáveis para fazer previsões forex? E qual é a perspectiva para sua aplicação na previsão? Após minhas tentativas (não sem sucesso) de reproduzir o sistema de Vladislav, finalmente comecei a trabalhar com redes neurais.
Neutron Você disse que está lidando com redes neurais. Como você acha que eles são aplicáveis para fazer previsões forex? E qual é a perspectiva para sua aplicação na previsão? Após minhas tentativas (não sem sucesso em geral) de reproduzir o sistema de Vladislav, estou agora muito interessado em redes neurais.
Caro Alienígena, não há falhas. Eu usei MAthCAD para cálculos e não usei MT, a menos que você conte minha primeira versão de indicador postada na página 30 deste tópico (implementada em MT). Mas mesmo ali, não encontrei nenhuma falha na operação de MT. O algoritmo básico de seu trabalho também é declarado ali.
Você escreveu um indicador surpreendente, após o qual você pode economizar todo o seu dinheiro (só brincadeira, só por precaução). Não posso dizer nada sobre sua figura, pela simples razão de que encontrei muitas fórmulas para seu cálculo, mas, por exemplo, o Neutron a calcula de forma bem diferente.
Vou cortar um pouco a sua pergunta dirigida ao Neutron. Eu gosto muito das redes neurais e quero dizer tudo o que penso sobre elas em poucas palavras. É um grande erro prever o preço da própria NS. Nada de bom sai dele. Esta é minha própria opinião e não é de modo algum um motivo para convidá-lo para uma discussão sobre o assunto. Gastei bastante tempo com isso e não quero aumentá-lo. :о)