uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 189
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Pessoalmente, sou guiado por sua boa adequação às regras. Se a partir de {0:0.5}, é provável que o preço reverta etc. (regras de uso que você descreveu anteriormente).
Oh como, Neutron, eu simplesmente não entendo mais o seu ponto de vista. Anteriormente, você destacou em negrito que:
... Os resultados sugerem que existem ciclos no mercado de câmbio, mas são estocásticos, ou seja, não há ciclos com um período estacionário ou quase estacionário...
Grasn, eu não estou mentindo. No mesmo post, abaixo, está escrito que é devido à falta de estacionaridade dos processos e tendências periódicas que eles não têm valor prático! Está rigorosamente provado matematicamente que não se pode vencer a longo prazo, com qualquer TS, uma série cronológica construída integrando uma série estacionária com pagamento zero esperado (isto, com algumas reservas, é análogo às séries de preços de instrumentos monetários e se assemelha ao movimento Browniano de uma partícula), embora esta série contenha tanto tendências quanto flutuações periódicas, mas não são ESTACIONÁRIAS. O mercado de ações tem tendências estacionárias e flutuações sazonais e esta é sua vantagem, mas o mercado financeiro, no entanto, por toda sua imprevisibilidade, tem suas voltas e reviravoltas e isto é o que me atrai a ele.
Em minha estratégia, abandono a busca por tendências e ciclos e me concentro em encontrar modelos autoregressivos que descrevam adequadamente o comportamento atual dos preços. Este modelo, mais ou menos confiável, prevê várias barras futuras. Mas os spreads existentes hoje são freqüentemente comparáveis em sua magnitude à amplitude da previsão, e o objetivo da pesquisa se reduz assim à busca de um critério que permita estimar a escolha da perspectiva deste ou daquele instrumento e a adequação do modelo de previsão aplicado.
Grasn
Pessoalmente, sou guiado por seu bom cumprimento das regras. Se a partir de {0:0.5}, é provável que o preço reverta etc. (você descreveu as regras de uso antes).
Isto mais do que requer justificação. Vou entender pelo contrário...
Vamos pegar uma série temporal aleatória (como a descrita neste post acima) e agir sobre ela com um operador Hurst. Claro que não será igual a 1/2, mas ficará pendurado em torno deste valor com a amplitude que depende do tamanho da janela deslizante (quanto maior a janela, menor o ruído indicador, mas o maior atraso de fase dos sinais que gera). Como conseqüência, cometeremos um erro familiar, quando o sinal aparecer, nossa série temporal aleatória mudará e ficaremos sem nada na melhor das hipóteses. Isto decorre do postulado de que é impossível ganhar de forma consistente com um valor aleatório.
Passando para o mercado real... Grasn, você pode provar a não aleatoriedade do comportamento de preços em seu prazo selecionado e, conseqüentemente, o trabalho correto do indicador Hurst?
Em minha estratégia, abandono a busca por tendências e ciclos e me concentro em encontrar modelos autoregressivos que descrevam adequadamente o comportamento atual dos preços. Este modelo, mais ou menos confiável, prevê várias barras futuras. Mas os spreads atualmente existentes são muitas vezes comparáveis em sua magnitude à amplitude da previsão, portanto, o objetivo de minha pesquisa é encontrar o critério que permita estimar a escolha da perspectiva deste ou daquele instrumento e a adequação do modelo de previsão utilizado.
Eu sei que as tendências, os periódicos não são estacionários. É claro que é triste, mas não é tão ruim assim. A questão é que eu "atrapalhei" para uma forma de detectar terminações de tendências/canais usando a análise do espectro (baseada em wavelets). Em combinação com outros componentes do sistema, ele dá bons resultados.
Isto mais do que requer justificação. Vou para o outro lado...
Vamos pegar uma série temporal aleatória (como a descrita neste post acima) e agir sobre ela com um operador Hurst. Claro que não será igual a 1/2, mas ficará pendurado em torno deste valor com a amplitude que depende do tamanho da janela deslizante (quanto maior a janela, menos ruído o indicador faz, mas quanto maior o atraso de fase dos sinais que gera). Como conseqüência, cometeremos um erro familiar, quando o sinal aparecer, nossa série temporal aleatória mudará e ficaremos sem nada na melhor das hipóteses. Isto decorre do postulado de que é impossível ganhar de forma consistente com um valor aleatório.
Passando para o mercado real... Grasn, você pode provar a não aleatoriedade do comportamento de preços em seu prazo selecionado e, conseqüentemente, o trabalho correto do indicador Hurst?
É claro que isso requer justificativa, assim como sua abordagem de previsão. Isso me faz lembrar um pouco da previsão linear pelo método de Berg. Funciona extremamente mal (que o moderador me perdoe).
Eu não uso nenhuma janela deslizante. Eu não calculo o indicador da maneira como você o faz. Que o preço muda é um fato que não pode ser contestado. Dei exemplos de cálculos e minhas opiniões sobre seu uso em meus posts 90-91 :o)
Vejo que o diálogo se torna cada vez mais científico. Isto é bom, porque obriga a abordar questões fundamentais e a se afastar de reivindicações não fundamentadas. Entretanto, como nem todos aqui são especialistas em DSP, análise espectral, estatísticas matemáticas e outros truques do ofício, proponho formular os critérios, que poderiam ser utilizados na resposta, simultaneamente com o levantamento de questões.
Em particular, Neutron, você poderia, por favor, formular que comportamento do preço que você chama de aleatório e o que você chama de não aleatório. E, se estes forem de natureza qualitativa, você também poderia formular um critério quantitativo para o comportamento não aleatório de uma série numérica.
Não tire conclusões precipitadas sobre o que pode ou não ser aplicado. Você não sabe disso! Você já tem uma experiência semelhante (13.11.06:52).
E se você vai colocar os iniciantes no caminho certo, então escreva honestamente nos websites que "apenas 1-5% de vocês terão sucesso em algo, e é provável que seja ruim e nem sempre bom".
Sobre os 1-5% é claro que você está absolutamente certo! É simplesmente extremamente difícil acreditar nisso sem uma explicação - é apenas sua psicologia. Embora as explicações também nem sempre ajudem - veja o site mql4.com todos os dias de filial em filial fazendo as mesmas perguntas que foram respondidas um milhão de vezes em detalhes, mas as pessoas ainda pensam que são mais inteligentes que seus predecessores ;o)))))) Pura psicologia.
Bem, quanto às parábolas, o seguinte pode ser dito. As parábolas são apenas uma tentativa de se afastar da não-estacionariedade das regularidades periódicas que aparecem no Forex. A regressão parabólica não se importa com as freqüências de uma amostra. Ela simplesmente mostra áreas, nas quais o preço, em sua opinião, está em suas posições extremas. Claro que nem sempre tudo acontece exatamente como deveria ser do ponto de vista de uma regressão parabólica, mas esta é a natureza estocástica do próprio mercado Forex, que não pode ser conquistado, mas só é possível adaptar-se a ele de alguma forma através da construção de uma estratégia.
Há mais de seis meses, tive a idéia de que os osciladores, cuja tarefa principal é exibir alguns padrões periódicos no mercado, não conseguem lidar com sua tarefa principal devido à não-estacionariedade das características cíclicas do mercado, como mencionado acima. A única aplicação que pude encontrar para os osciladores é a detecção dos pontos de virada do mercado quando é possível dizer com um grau muito alto de probabilidade que o preço não será menor ou maior do que este ou aquele nível em 1-2 horas. Naquela época eu implementei um simples Expert Advisor baseado neste princípio e agora ele está participando do campeonato MTS https://championship.mql5.com/2012/en. No campeonato, o risco do Expert Advisor é muito alto para que ele mostre algo. Mas na prática com baixo risco, os ganhos podem ser comparados aos juros bancários. Ao mesmo tempo, ele pode perder muito. Foi tudo o que pude aplicar com mais ou menos sucesso aos osciladores com ajustes fixos (ajustados em dados históricos). Como selecionamos um "nível de inclinação" muito alto durante a otimização a fim de obter o valor percentual máximo de posições vencedoras/perdedoras, vemos um número muito pequeno de acordos de acordo com os resultados do Expert Advisor. É o número de "pontos de ruptura" que houve durante o Campeonato em termos de parâmetros ajustados à história. Estou monitorando o trabalho em uma conta demo de teste - tudo coincide com a precisão de +/-2 pips.
Em particular, Neutron, você poderia, por favor, formular qual comportamento de preço você chama de aleatório e qual não aleatório. E, se estas determinações forem de natureza qualitativa, você também poderia formular um critério quantitativo para o comportamento não aleatório de uma série numérica.
Não há nada mais contrário à razão e à constância da natureza do que a aleatoriedade. O próprio Deus não pode saber o que acontece por acaso. Pois se ele souber, isso acontecerá definitivamente, e se acontecer definitivamente, não será acidental.
Cícero. Sobre o devinatio.
Momentos de correlação é uma medida quantitativa do grau de relação estatística (dependência ou correlação mútua) das variáveis aleatórias Xi e Xj. O conceito de coeficientes de correlação também é usado como uma característica normalizada sem dimensões do grau de correlação de variáveis aleatórias. Os valores dos coeficientes de correlação de r variam de -1 a +1. Se r = 0, as variáveis aleatórias são consideradas independentes umas das outras, e se |r| = 1, elas estão totalmente correlacionadas (por exemplo, as variáveis X = b*Y com um valor arbitrário de b); em todos os outros casos, quanto mais próximo |r| for de 1, maior a correlação entre as variáveis aleatórias, que podem ser tanto para frente quanto para trás (r<0). A propósito, se os coeficientes de correlação das variáveis aleatórias estatisticamente independentes são sempre iguais a zero, a afirmação inversa sobre a independência estatística das variáveis aleatórias se seu coeficiente de correlação for zero é válida apenas para as distribuições gaussianas e é insuficiente no caso geral.
Um caso especial da função de correlação é a função de autocorrelação (AFC), que é amplamente utilizada na análise de sinais. É um produto com média estatística de valores de funções aleatórias centralizadas (residuais) nos momentos ti e tj e caracteriza o componente flutuante do processo.
Propriedades das funções de autocorrelação e autocovariância.
1. O máximo das funções é observado em t=0. Isto é evidente, pois em t= 0 é calculado o grau de correlação das amostras com si mesmo, que não pode ser menor que a correlação de diferentes amostras. O valor do máximo da função de covariância é igual à potência média do sinal.
2. As funções de autocovariância e autocorrelação são iguais: r(t) = r(-t). Dito de outra forma, os momentos mistos de duas variáveis aleatórias X(t1) e X(t2) são independentes da seqüência em que essas quantidades são consideradas, e são respectivamente simétricas em relação a seus argumentos.
3. Na tendência ao infinito  os valores de FAC para sinais finitos em energia tendem a zero, o que segue diretamente do significado físico de FAC. Isto permite limitar o comprimento FAC a um determinado valor máximo tmax - raio de correlação, além do qual as contagens podem ser consideradas independentes.
4. Se adicionarmos uma função não aleatória f(t) à função aleatória X(t), a função de correlação não muda.
Cálculo de FAC
Que haja uma série temporal residual que consiste nos termos x(i), onde i vai de 0 a n.
Então o grau de relacionamento entre os membros da série espaçados à distância t é definido pela fórmula:FAC=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}), onde i abrange valores de 0 a n-k.
Isto resulta em um único valor entre -1 e 1. O critério de aleatoriedade é o grau em que o resultado é próximo de zero. A resposta à pergunta "quão próximo está?" pode ser obtida através do processamento de uma série temporal RARE com a mesma duração, e da coleta de estatísticas suficientes. A partir de minha própria experiência posso dizer que o valor de maior valor absoluto de 0,1 é de interesse prático.
De particular interesse é a análise do FAC do instrumento de moeda no período de 1 min, 2 min, etc. até, por exemplo, 100 min. Estou anexando o correlograma. Mostra uma linha vermelha com pontos azuis para EURUSD 2004, linha azul com pontos vermelhos para EURCHF, linha turquesa com pontos azuis para EURGBP, cruzes pretas mostram o FAC de uma série temporal gerada pela integração de um valor RARE estacionário cuja função de distribuição e desvio padrão são idênticos para EURUSD. O cronograma em minutos é traçado ao longo das abscissas.
As conclusões são da sua responsabilidade.
Obrigado pelos resultados muito interessantes! Eu ainda não me deparei com tal estudo!
A julgar pelo quadro, acho que podemos concluir que algum tipo de previsão é possível apenas por um curto período de tempo, como até 100 minutos? E pares de moedas diferentes têm um potencial de previsão diferente? Em outras palavras, a julgar por esta imagem EURUSD é muito ineficiente para fazer previsões? Esta é uma conclusão muito interessante, porque acho que a maioria dos comerciantes joga exatamente EURUSD. Por outro lado, é muito interessante concluir deste quadro que os pares EURCHF e EURGBP são mais promissores para se fazer previsões para eles. Normalmente quase ninguém toca estes pares. Os comerciantes simplesmente os consideram como sendo de "baixa volatilidade". Realmente, a volatilidade média medida como uma proporção do preço alto-baixo para o preço médio durante um período diário é aproximadamente a seguinte:
EURUSD 0,8%
EURCHF 0,3%
EURGBP 0,5%
. Como você acha que esses valores podem influenciar a "previsibilidade" de uma moeda? Olhando para este quadro, podemos assumir que uma maior volatilidade pode levar a uma maior imprevisibilidade da moeda, pelo menos no intervalo de tempo mostrado acima, até 100 minutos?
Ou talvez eu tenha entendido algo errado, então, por favor, me corrija.
PS: Por falar nisso, você poderia apresentar fotos semelhantes para as outras moedas disponíveis no Forex? Seria muito interessante obter resultados semelhantes para moedas de acordo com o princípio acima. Também estou "fazendo" cálculos de correlações para o último mês, a fim de utilizá-las para previsões. Estou testando a seguinte idéia. Pegamos uma amostra de algum comprimento e a comparamos com amostras do mesmo comprimento na história. Calcular o coeficiente de correlação. Selecione uma amostra na história com o coeficiente de correlação máximo. E então desenhamos aquela parte da história que segue a amostra mais coincidente no futuro, tendo-a, naturalmente, recalculado em relação ao preço atual. Claro, para uma previsão, estou construindo uma amostra de previsão média de vários comprimentos para "aumentar a probabilidade de acerto" ;o). O princípio em si lembra provavelmente as redes neurais em grande distância. Algo é comparado com algo e algo é inferido a partir desta base. Somente este princípio é extremamente simplificado - somente o coeficiente de correlação é comparado e não há mais nada! Acontece que é interessante. Por enquanto, estou coletando estatísticas negociando de acordo com este princípio sobre o centavo real. Talvez algo acabe por resultar?
Em resumo: sobre o determinismo dos processos aleatórios. Eu gostei muito na época.
Acho que todas as partes estão aqui, incluindo a primeira parte(Fundação) - http://www.izb.su/azimo/..%5Caut76a12.html
Obrigado pelos detalhes. Agora eu entendo melhor o que estamos falando. :-)
Ainda tenho algumas perguntas mais esclarecedoras. Com sua permissão.
Até onde eu entendo, a centralização é feita subtraindo a média (expectativa matemática) de toda a série. Então ? Os valores de uma função aleatória às vezes ti e tj são dois números. Como é feita a média estatística de seu produto? Pensei que FAC é uma função de um argumento e esse argumento é o intervalo entre xi e xj, que na verdade é (ti - tj). Como é realmente ?
Há demasiadas cartas aqui. :-)) A distância t não é usada em nenhuma parte da fórmula. Se t e k são a mesma coisa, então faz sentido para mim. E isso corresponde ao meu entendimento da FAC. Se não, então explique o que é.
Como você gerou este valor aleatório ? Como calcular a inclinação do EURUSD em uma determinada seção da história Tenho uma idéia, mas nem consigo adivinhar de onde obter a função de distribuição da eura. Por favor, compartilhe as informações de onde você as obteve.
Uma pergunta a mais. Trata-se do seu uso da palavra "prazo". Geralmente, em MT4 esta palavra significa "preço de divisão de tempo" no gráfico, ou seja, qual o período de tempo que corresponde a uma barra. Entretanto, pelo contexto de seu cargo, entendo que você se refere ao intervalo de tempo t, para o qual o coeficiente de correlação é calculado. E a totalidade destes valores para todos os t é FAC. Se não for assim, me corrija.
Uma última coisa. Você fez os cálculos sobre o histórico de 2004. Que dados você utilizou: M1, M5, etc. ?
Minha meticulosidade tem uma explicação definitiva. Não há muito tempo atrás, cansado do método científico, pensei que deveria haver alguns métodos objetivos para avaliar se uma determinada ferramenta de AT tem algum valor (por exemplo, preditivo) ou não. Em geral, cheguei à conclusão de que tal estimativa pode ser uma função da correlação do instrumento com o preço. E o critério é a condição de que esta função seja maior (modulo) do que a FAC. Você acha que é possível, em princípio?
Os indicadores podem ser de interesse, para os quais a função de correlação tem um máximo no futuro. E o intervalo correspondente é o intervalo de previsão ideal. Não está claro qual deles é mais valioso: máximo de FC ou máximo de diferença (FC - FAC).
Em resumo, delineei um programa de pesquisa, mas ainda não comecei a realizá-lo. Primeiro, eu ainda não terminei o que comecei antes. E, em segundo lugar, ainda não eliminei as lacunas na educação. Portanto, estou muito feliz em vê-lo neste fórum. Espero não ter incomodado você com perguntas. :-)
PS. A julgar pela citação, Cícero era um ateu ardente. Em qualquer caso, ele não tinha idéia da dialética.
E sua idéia do que é Deus também, provavelmente, não brilhou com profundidade. Se, é claro, ele o disse com sinceridade. :-))
EURUSD 0,8%
EURCHF 0,3%
EURGBP 0,5%
. Como você acha que esses valores podem influenciar a "previsibilidade" de uma moeda? Olhando para este quadro, podemos assumir que uma maior volatilidade pode levar a uma maior imprevisibilidade da moeda, pelo menos por um determinado intervalo de tempo de até 100 minutos?
Ou talvez eu tenha entendido algo errado, então, por favor, me corrija.
PS: Por falar nisso, você poderia apresentar fotos semelhantes para as outras moedas disponíveis no Forex? Seria muito interessante obter resultados semelhantes para moedas de acordo com o princípio acima. Também estou "fazendo" cálculos de correlações para o último mês, a fim de utilizá-las para previsões. Estou testando a seguinte idéia. Pegamos uma amostra de algum comprimento e a comparamos com amostras do mesmo comprimento na história. Calcular o coeficiente de correlação. Selecione uma amostra na história com o coeficiente de correlação máximo. E então desenhamos aquela parte da história que segue a amostra mais coincidente no futuro, tendo-a, naturalmente, recalculado em relação ao preço atual. Claro, para uma previsão, estou construindo uma amostra de previsão média de vários comprimentos para "aumentar a probabilidade de acerto" ;o). O princípio em si lembra provavelmente as redes neurais em grande distância. Algo é comparado com algo e algo é inferido a partir desta base. Somente este princípio é extremamente simplificado - somente o coeficiente de correlação é comparado e não há mais nada! Acontece que é interessante. Até o momento, estou coletando estatísticas através do comércio de acordo com este princípio sobre o centavo real. Talvez algo acabe por resultar?
Solandr, você acertou! Estas são exatamente as conclusões que posso tirar ao analisar os resultados. De fato, a confiabilidade da previsão de uma ou outra ferramenta diminui exponencialmente rapidamente à medida que o horizonte de previsão aumenta. Propositadamente não exibi os dados com um período de tempo superior a 100 minutos, não porque estou escondendo algo de interesse, mas devido ao fato de haver zero estatístico nesta parte do correlograma. Gostaria de observar que estas conclusões vão contra os métodos comuns da TC, com base na afirmação sobre a viabilidade da utilização de grandes horizontes de investimento. Pode-se supor de onde provêm as raízes de tais reivindicações. A questão é que uma pessoa que percebe a importância de ter o retorno excedendo o spread do CD em cada transação intuitivamente tende a trabalhar em momentos em que a volatilidade do instrumento é muito maior do que o spread existente e, portanto, ignora completamente a natureza estatística dos retornos. Sim, em cada transação individual ela ganha ou perde para o mercado muito mais do que o spread, mas somando todos os ganhos e perdas e relacionando o valor obtido ao número de negócios, vemos com horror que o rendimento médio é muito menor do que o miserável spread! Porque o rendimento médio é determinado não pela volatilidade do instrumento, mas por seu produto do FAC. Este ponto não é considerado... por qualquer pessoa.
Solandr, a volatilidade média obtida, medida pela relação entre o preço alto-baixo e o preço médio em um período diário, não afeta a "previsibilidade" de uma moeda. Pelo contrário, é uma conseqüência da previsibilidade sob FAC negativo.
Quase todos os pares que examinei no FAC se encaixam na faixa mostrada na figura. É interessante que o Eurodólar é o par mais imprevisível! Se você quiser construir correlogramas para outros instrumentos, você pode usar as expressões que eu dei.