uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 171

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Olá a todos, eu não li o fio da meada aqui, mas eu estava me perguntando se a EA conseguiu implementar o sistema em questão no início? :))
 
Olá a todos, eu não li o fio da meada aqui, mas eu estava me perguntando se a EA conseguiu implementar o sistema em questão no início? :))

Acho que muitos a implementaram, mas não tantos tiveram bons resultados. Por exemplo, Sollandr teve sucesso em algo. O último post desta página diz : "Estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliot".

Talvez ele tenha postado os resultados mais tarde, mas não me lembro onde.
 
Estes resultados do sistema discutido no início são de fato os mais recentes. Infelizmente, este sistema teve que ser abandonado devido à dependência do ruído do cálculo do índice Hearst, que é a base para as decisões de entrada no mercado. Neste post no final da página você pode encontrar a explicação detalhada dos problemas com o cálculo deste parâmetro. Em resumo, em diferentes corretores ao mesmo tempo os valores da Relação Hearst calculados com o mesmo algoritmo serão diferentes, ou seja, não críticos quando a relação está longe de 0,5 e mais do que críticos quando a relação está próxima à área de 0,5. Portanto, o desempenho do algoritmo baseado no índice Hearst difere nas citações de diferentes corretores. Não fiquei satisfeito com isso e abandonei completamente o uso do cálculo do índice Hearst.

Agora estou fazendo o sistema descrito neste post:
"estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliot" solandr 04.10.06 10:11
A partir deste post, há links para sua descrição mais
"estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliot" solandr 27.08.06 21:05
"trading strategy based on Elliot's Wave Theory" solandr 08.07.06 20:12
A julgar pelos resultados que obtivemos nos últimos 2 meses tanto em demonstração quanto em real, este sistema tem maior estabilidade de ruído, pois a abertura dos pedidos ocorre em níveis calculados e o sistema não faz absolutamente nenhuma diferença em que forma e em que momento o preço apareceu nesses níveis. Ao comparar pedidos na Alpari e InterBankFX, a diferença no cálculo dos níveis pode ser de até 15 pips (eu não calculei a diferença média, mas acho que é cerca de 5 pips) Isso não afeta fundamentalmente o quadro geral do sistema.
Infelizmente, não é possível apresentar os dados da estratégia executada em um Expert Advisor, porque a operação da estratégia está em modo semi-automático. Na maioria dos casos eu saio manualmente, embora o Expert Advisor tenha todas as possibilidades de fechar posições antecipadamente sob certas condições, não apenas usando Stop Loss e Take Profit, ou seja, ele é um Expert Advisor totalmente funcional em termos de gerenciamento de posição. Naturalmente, é mais a psicologia do comércio (meus nervos estão longe de ser estáveis, vendo uma maior probabilidade de reversão de preços contra uma posição lucrativa e esperando por um recuo para continuar o movimento. Mas quem sabe o que é melhor - nervos de aço ou "pássaro na mão"? ;o)). Prefiro ter lucro, mesmo que seja pequeno, do que esperar que os objetivos sejam alcançados. Embora, talvez na metade do tempo, os objetivos sejam alcançados. Bem, eu acho que preciso melhorar minha estratégia em termos de confirmações adicionais para as quais uma posição lucrativa não deve ser fechada. Em geral, não estamos sentados quietos ;o).
 
Eu congelei este tópico em minha casa há cerca de dois meses. O motivo é que o tempo de cálculo é muito longo, com demasiados fatores. Não posso escolher corretamente uma variante dos primeiros princípios, o teste de teste exigirá uma quantidade de tempo inaceitável. A melhor das opções que encontrei não deu muito lucro, ao mesmo tempo em que pude ficar em zero por dois ou três anos. Talvez eu volte a esta abordagem - se houver idéias de como facilitá-la corretamente e se houver esclarecimentos adicionais sobre os primeiros princípios.
 
E sua EA que funcionou bem na demonstração (ou talvez mesmo na verdadeira)? Ou a estratégia com uma regressão quadrática ainda está em desenvolvimento e sua implementação nessa EA ainda não está concluída? <br/ translate="no">
Se não estou enganado, o canal quadrático tem a mesma interpretação que o linear ou há algumas armadilhas?


Tenho um Expert Advisor e não negociei apenas em contas de demonstração. O principal problema com os canais lineares surgiu em agosto, quando o drawdown começou a crescer a uma taxa maior do que a esperada. Segundo minha pesquisa (quase até o final de setembro), isto foi causado por restrições no número de níveis de nidificação. O que foi uma medida forçada devido ao tamanho dos custos computacionais. A remoção das restrições, no entanto, leva não apenas a um aumento dos custos computacionais, mas também a sinais dependentes do ruído. Atualmente estou investigando um algoritmo quadrático. Os custos computacionais são inferiores aos da aproximação linear de canais devido ao fato de que muitos dos critérios são automaticamente satisfeitos e a maioria das tarefas pode ser abandonada. Acho que a lógica de uso em si não deve mudar (pelo menos eu as uso, ou melhor, tento usá-las também). Até agora, eu os usei manualmente - não arrisco deixá-los para EAs não testados). Ainda não terminei de "mexer" com a convergência de algoritmos e determinar o critério ótimo (no sentido do tamanho da amostra e da velocidade de convergência). Espero que não demore muito tempo para reiniciar o Expert Advisor usando os critérios selecionados.

Cumprimentos, Vladislav.
Boa sorte e boas tendências.
 
<br/ translate="no"> Estes resultados do sistema discutido no início são de fato os mais recentes. Infelizmente, este sistema teve que ser abandonado devido à dependência do ruído do cálculo da relação Hearst, que é a base para as decisões de entrada no mercado.


solandr, você se lembra de nossa discussão de 30 páginas sobre a Relação Hearst? Se a memória me serve corretamente, não se calcula o índice Hearst.
 
<br/ translate="no"> solandr, e lembre-se de nossa conversa sobre o expoente Hearst em 30 páginas. Se minha memória não me falha, você não calcula a figura do Hearst

Penso que o cálculo clássico do expoente Hearst daria o mesmo resultado dependente do ruído.
 
[

solandr, а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…

Eu acho que um cálculo clássico do índice Hurst daria o mesmo resultado dependente do ruído.


Não calculo o índice Hurst usando o algoritmo de Vladislav, mas meus cálculos mostram que usando a definição clássica dá resultados igualmente bons. Mas aqui também a experiência não será "pura", no sentido de que usarei outros critérios concorrentes para selecionar canais estáveis. É verdade, até agora todos os cálculos estão em MathCAD.
 
IMHO não brinca, sem condições claras, sem implementação clara, a teoria das ondas de Elliot é mais uma filosofia
 
IMHO não mexe com cabeças, sem condições claras - sem implementação clara, a teoria das ondas de Elliot é mais uma filosofia <br / translate="no">

Muito obrigado pela recomendação! ;o)))
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