uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 83
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qual opção você sugere? Vejo 3 desafios imediatos no momento.
1. Execute o roteiro no histórico e construa um indicador do número de canais em cada barra (dependerá da profundidade da busca)
2. --//---- e construir um indicador de probabilidade média (tipo oscilador), - dependerá do número de canais e/ou da profundidade da busca.
3. Os edifícios balançam sobre a história (sobre os diários) e constroem canais sobre eles. Nesses canais, são analisadas várias características para a identificação do critério de estabilidade.
Considerações gerais:
1) quanto menor o canal - menos RMS/(RMS23) ele terá, mas ao mesmo tempo, maior a probabilidade de falha do canal.
2) Você precisa de um critério para fixar a borda esquerda do canal
3) Você precisa de um critério para quebrar o canal (eu acho que existe um)
Francamente falando, estou em uma encruzilhada: ou para criar um Expert Advisor para um testador (porque só ele nos permite julgar hipóteses de acordo com os resultados) ou para ir a fundo na pesquisa de objetos chamados "canais" (a propósito, lembro-me de um paralelo entre canais e fractais que uma vez foi flashado por Vladislav neste fio). Naturalmente, seria mais correto começar com o primeiro ("primeiro dinheiro, depois diversão", como se costuma dizer :) ).
Isto é, concordo completamente com seu plano, se eu o reformular como "se você não sabe o que fazer, você tem que fazer alguma coisa" :) :). A propósito, o que você entende por balançar?
Já implementei o procedimento primitivo para seguir os canais, agora é hora de introduzir o Student's tester (acho que os intervalos devem ser construídos de acordo com ele) e o indicador pode ser considerado adequado para uso. Então devo tentar afinar Murray para que após a corrida histórica se possa ver alguns níveis na tabela.
Quanto às considerações gerais - a conexão da vida útil e RMS parece óbvia, talvez quando consideramos a probabilidade total como soma ponderada em todos os canais, o peso deve ser apenas uma função do RMS e da vida útil real do canal (ou seja, fronteira esquerda). Por enquanto, fiz o intervalo no canal para estar além de 5 RMS (considera-se que o preço geralmente volta ao limite do canal após o intervalo e que o movimento total após o intervalo é aproximadamente igual à largura do canal). Ou seja, especifiquei dois níveis de validade: 1 a 2,5 RMS e 0 a 5 RMS
Certo. Minha agenda é um pouco mais curta, mas sobre energia concordo plenamente com você.
Agora, isso é discutível. Mas, de uma forma ou de outra, temos que cavar :-)
Você me entendeu muito bem. Entretanto, eu não disse que estes são TODOS os parâmetros (ou melhor, canais).
Construa um canal cada para M30, H4 e D1 - são 3 canais para você. Mas isso não significa que não haja um canal na W1. No entanto, você precisa de um se você jogar com tendências de hora em hora?
Para um sistema como o mercado, você nunca encontrará TODOS os parâmetros. Tive uma grande idéia com Vladislav: não colete todas as possibilidades, selecione apenas as mais prováveis. Usando intervalos de confiança dos canais, isto pode ser feito com muito sucesso. Você só precisa identificar os principais canais PARA SEU jogo.
Depois G*h+V^2/2=const/m=const2. Portanto, o valor da massa é irrelevante (é assim que é amanteigado). Ou, dito de outra forma, tanto as energias potenciais quanto as cinéticas são direta e igualmente proporcionais à massa.
De acordo com a idéia (ocorreu-me), eu tinha que equiparar a diferença de energia potencial em movimento no canal à diferença de energia cinética, e assim obter o multiplicador necessário. Esta variante poderia ser verificada, mas agora é tarde demais (o código foi deixado no trabalho). E o algoritmo para o cálculo das energias no canal é o oposto. Tenho que virá-lo de cabeça para baixo.
Precisamos de outro algoritmo, que eu ainda não conheço.
Não estava me referindo à aritmética da física, mas a algo mais.
Do meu ponto de vista, a lei de conservação de energia não pode ser usada aqui. Só é válido para sistemas fechados, enquanto que o mercado é um sistema muito aberto. Antes de tudo, há constantes distúrbios da economia, da política, etc. Cada notícia que chega é injetada ou retirada de energia do sistema. Na verdade, cada tendência é um processo de dissipação de tal impulso energético.
Em segundo lugar, a massa está mudando continuamente. Neste caso, estou me referindo à massa monetária. E você sabe o que acontece quando o dinheiro flui de uma moeda para outra - todo mundo sabe.
Usar a função Hamilton é uma grande idéia. Mas você não pode (por causa da não-conservação de energia) obter uma equação estacionária dela, mas apenas uma dinâmica com segundas derivadas (isto é, acelerações) e forças. O que fazer com ele em um processo estocástico não sei. Portanto, se vamos usá-lo, temos de usá-lo de alguma outra forma. Talvez, como fez Vladislav, de forma integral.
Ainda não posso formalizar a seleção de apenas uma delas - 307.326.329 barras. Solandr simplesmente rejeita canais múltiplos de dois. Mas, neste caso, temos um canal com 436 barras.
Após 15 minutos, vemos que os três canais disputados estão fora, e o canal longo apenas permanece
Primeiramente, como sempre, obrigado e gratidão. Tiro o chapéu para Vladislav, embora tenha sido tirado em 2004, quando me deparei com suas ideias sobre o mercado, não me lembro em qual fórum. Então salvei sob o slogan de Vladislav "Não vá com o fluxo, não vá contra ..." Como isso está diretamente relacionado ao assunto da discussão, vou me permitir postá-lo aqui (texto abaixo) - julgando por este fio e a declaração no estilo Império, Vladislav, se ele ainda não navegou para onde precisava, está muito perto disso - o que me deixa muito feliz.
Também grande gratidão a Solandry - sem sua curiosidade, o tema dificilmente teria se desenvolvido e talvez nunca tivéssemos aprendido sobre os princípios do método de Vladislav. Assim como os diálogos de Sócrates e Platão acabaram - foi muito interessante ler. Sou muito grato a todos que se juntaram ao tema e ao desenvolvimento e discussão ativos.
Agora no tópico. Infelizmente, por enquanto só me lembro de matstat, não sou forte em programação e geralmente longe do nível em que a maioria conseguiu avançar aqui, por isso peço que tratem meus raciocínios e perguntas com compreensão.
Totalmente de acordo com Yurixx
Como no momento cheguei a construir vários canais e usar a interseção de linhas (fronteiras) para encontrar a zona de menor risco, uso apenas o forcado Andrews para isso, e eles são resistentes aos últimos movimentos de preços, devido ao fato que eles são construídos em pontos extremos, então o ponto de partida para construir canais, na minha opinião, não deve ser a última barra, mas possivelmente o último extremo, a barra atual, ou melhor, as últimas barras até a atual, simplesmente seja uma verificação da integridade do canal, ou seja, se as últimas barras não ultrapassaram o intervalo de confiança . Ao mesmo tempo, provavelmente seria bom se os extremos estivessem nos limites dos intervalos de confiança ou na linha, então os canais seriam semelhantes às linhas de tendência ou aos forcados de Andrews, mas isso é tão fantasioso. Em geral, acho que provavelmente vale a pena otimizar nem todos os canais, ou seja, eles não devem ser calculados para todas as barras, mas apenas para barras extremas ou próximas. são todas hipóteses
Não entendi muito o seguinte. Bulashev, usando o exemplo da análise do modelo de regressão em relação ao índice DJ, considera um algoritmo detalhado para avaliar a adequação e validade do modelo de regressão. Todo mundo usa todo o algoritmo completamente e em que estágio, ou seja, antes de verificar dev<dev23 ou depois? Pareceu-me que eles não usam de jeito nenhum? (vou ser batizado) Também vi que são usadas estimativas de probabilidade próximas à linha de regressão, o que não é correto, pois a uma certa distância de nele há uma área de incerteza, e nela não podemos saber a magnitude da probabilidade de movimento .
Concordo com a Candida
Na minha opinião, é necessário considerar os canais para a profundidade máxima da história. É que o preço para os canais de longo prazo na maior parte estará apenas na zona de incerteza e, portanto, não vale a pena levá-los em consideração nesses momentos, mas ocasionalmente o preço atingirá as fronteiras e nesses momentos seu valor é máximo, embora provavelmente seja esticado ao longo do tempo, ou seja, o intervalo de tempo de influência será adequado ao intervalo de tempo do canal.
Sobre energia potencial e cinética. Se compararmos o movimento de preços entre extremos da mesma ordem (digamos, mínimos / máximos de curto prazo de acordo com L Williams ou TD da mesma ordem), isso pode ser comparado com os movimentos de um pêndulo, onde a energia potencial em nas extremidades é máxima e no centro é mínima, a energia cinética é vice-versa. Se considerarmos o movimento de preços não apenas nos extremos de uma ordem, mas em várias, provavelmente é possível tomar como modelo um pêndulo com vários pontos de suspensão localizados em diferentes alturas. Então, aparentemente, para encontrar os valores de energia potencial e cinética, é adequado usar álgebra vetorial.
Abaixo está o texto de Vladislav de 2004
Também apresentarei minhas opiniões sobre os métodos Demark e como determino por mim mesmo seu lugar em uma estratégia de negociação - talvez seja útil para alguém.
Se considerarmos o movimento de preços como um campo - (um campo é uma função junto com seu domínio de definição - em um sentido matemático), então é fácil
para provar que este campo é potencialmente - nos "dedos" ficará assim: Potencial é um campo onde o trabalho (este é um
invariante, e sua forma é conhecida de um curso de física do ensino médio, por exemplo) não depende do caminho (no gráfico de preços, esta é a trajetória de seu movimento do ponto A ao ponto B, e o trabalho neste caso é seu ganhos - não importa o quanto o preço se mova em lados diferentes, mas se você seguir em frente
a mesma distância do ponto de entrada (não importa em que direção), não importa de que maneira você chegou lá - os ganhos serão os mesmos). Tudo isso é verdade limitado - exceto para chamadas de margem e taxas de rollover. A taxa de transferência de uma posição pode ser considerada como dissipação no sistema - perdas por atrito, é constante por partes e não desempenha um papel dentro de um dia, e chamada de margem - como teto máximo para o valor potencial, por exemplo.
Isso leva a conclusões interessantes, na minha opinião - a função preço pode ser aproximada adequadamente por funções QUADRATIC (ou seja, a ordem não é maior que a segunda), todo o resto - esses serão os erros do método de aproximação e as propriedades de modelos que não têm correlação com a realidade.
Aqui, é claro, o feedback positivo não é considerado - ou seja, o impacto de suas taxas no movimento dos preços (com base na precisão dos cálculos de engenharia, para que suas taxas contribuam significativamente, seu tamanho deve ser comparável a 3 -4% do volume de negócios diário no mercado) .
Você provavelmente já viu quantas "correções" os elliotistas fazem em sua teoria - isso não é porque a teoria não está correta - mas essa teoria fornece uma descrição qualitativa da trajetória do movimento. O que se pode tirar praticamente disso (na minha opinião) é que com a identificação correta do fim da segunda onda, você terá certeza de que a tendência continuará, bem, se não depois da segunda, então depois da quarta - e o ponto aqui não está apenas na abordagem probabilística - em geral, não podemos falar sobre isso até que haja um modelo de VALOR ÚNICO - agora, se houvesse a possibilidade de MARCAÇÃO UNIVERSAL DE ONDAS INVARIANTE AO RESULTADO - então poderia ser considerado como algum tipo de representação matemática probabilística, e acontece que, dependendo do resultado, você precisa ajustar um modelo (marcação de onda) que descreve o comportamento de uma função, o que por si só não o torna possível realizar estatísticas reais e criar um modelo adequado a partir do qual a função pode ser extrapolada - é isso, o círculo está fechado. Acontece que hoje você está usando um modelo diferente de ontem - eles serão semelhantes apenas qualitativamente. você pode construir uma estratégia de negociação sobre isso, mas avaliá-la estritamente matematicamente mesmo e com uma abordagem probabilística, infelizmente, não funcionará.
Se seguirmos um caminho simples, para encontrar os extremos de uma determinada função, você precisa calcular os pontos de inflexão (análise matemática, ensino médio) e
estes são os pontos onde a primeira derivada = 0 ou não existe, e a segunda é > 0 ou < 0 (máximo mínimo). Se nossa função é aproximada EXCLUSIVAMENTE por polinômios quadráticos (embora com algum erro que não conhecemos, mas sabemos que existe uma “parte real” (vamos chamá-la assim) e um “erro”), então a aproximação da A função é MÉDIA MÓVEL, a primeira derivada - linha reta - a essência - linhas de tendência e as segundas derivadas - constantes - a essência - níveis de resistência de suporte. O momento em que a primeira derivada cruza zero (ou seja, o sinal da primeira derivada muda) sinaliza a passagem de um ponto de inflexão potencial.
E a largura do canal de tendência é o erro de aproximação.
Assim, se aproximarmos (simularmos) o movimento de uma função (mudança de valores com um aumento no argumento), calculando
valores de função desconhecidos de:
1 - valores conhecidos da função e
2 - derivativos (1ª e 2ª ordens)
então simplesmente construímos dinamicamente uma série de Taylor e algum dia nossa ideia se tornará INCORRETA - passaremos o ponto de inflexão - no gráfico de preços - uma quebra da linha de tendência (a primeira derivada está incorreta - a principal mudança nos valores da função) ou uma recuperação do nível de resistência (a segunda derivada está incorreta, mas contribui significativamente menos para os valores da própria função) ou ambos. Nesse caso, a tendência (a direção do movimento da função - a mudança nos valores) mudará e precisamos recalcular as derivadas.
O que os métodos de Elliott nos dão nessa interpretação - temos a oportunidade de calcular antecipadamente o ponto, que consideramos o ponto de inflexão - com algum erro, mas entraremos no mercado ANTES do preço atingir nosso ponto de inflexão (e se também leve em consideração que NEM QUALQUER PONTO DE INNKLE É GLOBAL EXTREME - ainda existem locais (rollbacks), também existem apenas pontos de inflexão que não são extremos - consolidação, então é bom que o potencial de movimento nos permita transferir a posição para o ponto de equilíbrio) . Aqui, esperar ROLLBACKS ESTANDO NO MERCADO OU ESPERANDO É INEVITÁVEL. Há, é claro, uma tática que torna possível esperar
final do rollback e entrar depois (teoricamente, mas como calcular na prática?) usam níveis Fibo, eles também descrevem qualitativamente a situação - se não estiver lá, então em algum lugar lá, e se não, então em algum lugar entre ..... sim, então que esses níveis funcionem (embora qualitativamente) também decorrem da potencialidade do campo de preços - uma vez que os métodos de descida do gradiente mais acentuado (seções douradas) funcionam onde a trajetória do movimento tende ao caminho de "menor resistência" - no potencial mínimo), mas como formalizar tudo isso de forma inequívoca? como escrever um ALGORITMO? ISSO É UMA SEQUÊNCIA DE AÇÕES EXCLUSIVAMENTE INTERPRETADAS que podem ser realizadas. Tudo isso é difícil e, o mais importante, ambíguo. Portanto, os traders estão procurando alguns modelos que confirmem ou refutem a marcação. Vou notar imediatamente - esta não é minha atitude negativa em relação aos métodos de Elliott - apenas prefiro algo mais definido e algorítmico.
Os métodos de DeMark possibilitam a construção EXCLUSIVA de derivações - a essência das linhas de tendência - sejam boas ou ruins, essas linhas, é outra questão - elas são inequívocas - INVARIANTES AO RESULTADO - elas não precisam ser reconstruídas e, se necessário , pode ser melhorado. Pergunta como? - não é difícil o suficiente: Ao resolver equações ou calcular o valor de uma função, se você sabe que essa função é calculada com erro, existem métodos para reduzir o erro, por exemplo, calculando o mesmo valor da função usando DIFERENTES MÉTODOS DE APROXIMAÇÃO - cada método tem sua própria parte "erro" e "real" e filtra alguns cálculos por outros
torna possível calcular esta parte real com maior probabilidade.
A propósito, os métodos de filtragem digital e análise espectral (Finvare e outros como eles) visam precisamente revelar a proporção - a parte "verdadeira" e o "erro" (os nomes são condicionais).
O próprio estocástico aproxima a mudança na primeira derivada - ou seja, a segunda, e NÃO é ADEQUADO para ANÁLISE INDEPENDENTE
- é daí que vêm os problemas - separar a tendência da não-tendência. Se você levar em conta suas leituras apenas no momento da mudança de direção
movimentos da PRIMEIRA DERIVADA - uma quebra da linha de tendência traçada anteriormente - aqui está ela no lugar. Use-o para confirmar os sinais no momento da quebra da linha de tendência, assim como MACD e OCMA. Melhor ainda, escolha seu próprio conjunto de filtros - confortável para você.
Em relação às divergências, o sinal clássico em si é contratendência e negociar SOMENTE EM DIVERSO é menos lucrativo do que em
tendência.
A divergência oculta sinaliza a continuação da tendência, mas o sinal não deve ser usado por si só - é melhor ter certeza de que você passou
ponto de inflexão.
Como você pode usar mergulhadores - tudo é muito simples de correlacionar com os padrões de Elliott - se você definir a terceira onda - colocando-a
valores extremos de correspondência de derivativos (como no AGET, por exemplo) - acontece que o MACD (ou OSMA, embora esta seja uma conversa separada) cresce (cai) mais rapidamente, então na quinta onda o crescimento será menos - consequentemente, na quinta onda, se novos (ou pelo menos os mesmos) níveis que na terceira, os valores dos indicadores dos níveis anteriores não atingirão - observarei nem todos os indicadores, mas aproximando a 1ª derivada (MACD neste caso), e se a segunda (OSMA), então é quase um acerto exato, apenas neste local a divergência sinaliza um possível ponto de inflexão, e a teoria de Elliott sobre uma possível mudança de tendência ou o início de um movimento corretivo com potencial de movimento "suficiente" para ganhar dinheiro, mas ainda é preferível esperar que o ponto de inflexão passe - uma quebra da linha de tendência - ou seja, mudanças tanto na primeira derivada quanto na própria função. Isso geralmente significa que nossa ideia "antiga" do comportamento da função está incorreta e precisa ser alterada, mas como existem apenas duas delas (representações do comportamento da função) (três se os flats forem levados em consideração ), então é definitivamente o contrário se for definido ou apenas esperar o momento, quando for determinado, está fora do mercado, por exemplo, quando as zonas de consolidação são formadas ao atingir as metas de tendência calculadas.
Assim, quando você entra APÓS O PONTO INVERSO, em grandes casos você corre o risco de estar FORA do mercado e perder uma negociação lucrativa quando
colocar uma ordem LIMIT do que quando colocar uma ordem de parada ou de mercado.
Não admira que os sistemas de avaria sejam tão tenazes - ainda têm um certo potencial.
Conclusão - quando você entra nas zonas de sobrecompra / venda, você pode simplesmente "puxar" a ordem de parada para trás das linhas Demark significativas (isto é, se o primeiro qualificador de quebra for realizado - o preço de fechamento aumenta antes da quebra e volta para baixo) ou se o primeiro qualificador não for cumprido - remova uma ordem de parada e entre no mercado se a segunda for executada - ou seja, o fechamento da barra anterior com uma quebra e a abertura da barra atual com uma quebra - deixe-me lembrar você não é de nenhuma linha TD, mas apenas da DERROTA SUPERIOR e ASCENDENTE INFERIOR. Além da confirmação de seus filtros.
E então aumentar a posição ou como - cada um na sua.
Na verdade, tudo isso soa muito mais complicado do que realmente é.
Todos os itens acima são um ponto de vista pessoal e não são objeto de controvérsia. Se alguém for útil para construir suas estratégias - ficarei feliz.
Sim, e não acredite em ninguém (inclusive em mim), verifique tudo você mesmo.
Boa sorte....
Sinceramente