uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 20
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Entendi... :)
Concordar - é muito mais útil do que apenas copiar um algoritmo. Haverá ainda complicações, mas todas elas são de natureza técnica.
Boa sorte e boas tendências.
soa bastante estranho...
Surge uma contradição - como se pode prestar atenção à natureza da derivada, enquanto se afirma que a forma da função original é irrelevante (e esta idéia já foi manifestada mais de uma vez).
Afinal de contas, a derivada e a função em si estão exclusivamente relacionadas (a dentro de coeficientes lineares).
Tanto quanto eu entendo esta idéia, ela é a seguinte.
Quando você aproxima um gráfico de preço que se assemelha a uma parábola, por exemplo, por um canal de regressão linear, você deve obter uma função de erro, que será uma parábola com um pico localizado no centro da amostragem (e isto já reduz significativamente a quantidade de cálculos!), ou seja, acontece que não nos importamos como e onde inicialmente desenhamos esta parábola inicial (naturalmente dentro de limites razoáveis ;o)). E já para esta parábola de erro resultante, é necessário aplicar diferentes métodos para encontrar o intervalo de confiança. E através desta parábola, devem ser tiradas conclusões sobre o canal, ao longo do qual o preço se desloca de acordo com a amostra. Sabendo pelo menos que o vértice da parábola está no meio da amostra, torna-se mais fácil encontrar a aproximação correspondente. E se aqueles erros obtidos para aproximação da parábola de erro da primeira iteração, após a segunda iteração serão aproximadamente iguais na distribuição temporal (a segunda derivada da função quadrática é uma constante), ou seja, se forem semelhantes à distribuição normal, então consideramos que a função de aproximação da série de preços inicial é realmente 2, ou seja, a função deve ser quadrática (parábola, ou por exemplo, parte de uma elipse - embora em termos de lógica a elipse seja absurda!
A segunda parte do problema é determinar o intervalo de confiança e a direção da própria previsão. Ou seja, sabemos na segunda iteração o intervalo (intervalo de confiança) em que os erros são após a segunda iteração (e deve ser semelhante, grosso modo, a um canal plano, nos dedos). Depois colocamos uma ordem de venda perto do limite superior e uma ordem de compra perto do limite inferior. Ou, no segundo caso, apenas calculamos a probabilidade de uma inversão de tendência. E então fazemos a média desses cálculos em todos os canais encontrados e definimos mais precisamente uma probabilidade média de uma inversão de tendência e possíveis limites que o preço deve passar para tornar errôneas todas as nossas construções, ou seja, encontramos onde devemos colocar uma parada e provavelmente com uma inversão - os níveis de Murray podem nos ajudar um pouco com isso. Também, por outro lado, se olharmos para o gráfico de erros da segunda aproximação, em primeiro lugar, sabemos o intervalo exato de confiança e, em segundo lugar, podemos dizer exatamente onde no intervalo de confiança estamos no momento atual no tempo. Ou seja, podemos estimar quantos pips do status atual o preço pode ir antes de atingir o limite do intervalo de confiança. E, portanto, com base nisso, podemos pensar no preço específico para colocar um pedido Limite. Deve parecer corresponder exatamente ao limite real que o preço atingirá.
Embora, eu possa estar errado em minhas suposições. Vladislav poderia me corrigir, porque a idéia é dele e até agora só podemos especular.
Boa sorte e siga as tendências.
soa bastante estranho... Surge uma contradição - como se pode prestar atenção à natureza da derivada, enquanto se afirma que a forma da função original não importa (e esta idéia foi manifestada mais de uma vez). A derivada e a própria função estão relacionadas de forma única (dentro de coeficientes lineares).
Isto só é exatamente verdade para funções analíticas - isto é, aquelas que podem ser anotadas explicitamente.
Se você constrói uma aproximação, você obtém a própria função em erro e, conseqüentemente, seus derivados. Portanto, desde que você esteja no mesmo intervalo, todas as funções "diferentes" cuja diferença não exceda o tamanho do intervalo de confiança podem ser assumidas como sendo as mesmas.
A potencialidade do campo de preços, por outro lado, oferece uma oportunidade e um método para reconstruir a função a partir da derivada. Este é um problema inverso e nem sempre tem uma solução, ao contrário do problema direto que sempre tem uma solução. Simplificando, há sempre um derivado, mas nem sempre é integral - isto é verdade até mesmo para funções analíticas. Se não fosse por isso, você não teria que se preocupar com a adequação das aproximações.
Boa sorte e tendências de carona.
Em princípio, agora eu tenho tempo - o que eu já estava fazendo em um teste - vou olhar os erros na implementação da máquina ( porque estou entediado com as mãos para negociar :) ). Enquanto eu tiver tempo - portanto, se você colocar o código completo (ou enviá-lo para 4vg@mail.ru), eu posso ajudar com a tradução.
Boa sorte e boas tendências.
Boa sorte e tendências felizes.
V principe sdes' iest' jest' expert s indikator v odnom, only ko kod staryj MT3 (ja neperevodil ~2500 strok v MT4, napizal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby kak vy imeli xot' 4tototo dlia na4ala ... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode:
Algoritm prastoj: is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volnyje. Vinadleznosti ot trenda - UP ili DOajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za period 350 cen minimal'noj price dlia EW1 na4ala (sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za period say, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny(sviazka s Fibonacci ~61,8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "atual") preços), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode interval pabolshe vakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo (nizabudte o flate semanal i mensal, ili zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarot.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23,6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe shuma ramok, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinoj ne menshe dliny EW1 (!) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
Vot takoj principe moj algoritmo, ideji i MQL4 kod sdies' bylo by kruto! ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja v tom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jesli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Пока есть время - так, что если выложите код полностью (или шлите на мыло 4vg@mail.ru), то могу помочь с переводом.
Удачи и попутных трендов.
V principe sdes' iest' expert s indikator v odnom, only ko kod staryj MT3 (ja neperevodil ~2500 strok v MT4, napizsal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby liudi kak vy imeli' xot' 4tototo dlia na4ala... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode:
Algoritm prastoj: is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volnyje. Vinadleznosti ot trenda - UP ili DOajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za period 350 cen minimal'noj price dlia EW1 na4ala (sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za period say, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny (sviazka s Fibonacci ~61,8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32,8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "corrente") preços), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode interval pabolshe vakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo (nizabudte o flate semanal i mensal, ili zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarot.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23,6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe ramok shuma, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinj ne menshe dliny EW1(!) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
9) kazdaja "failed" volna - ploxoj ods4iot, smotrim pri takom sluom slu4aje interval pabolshe i delajem vsio zanovo.
Vot takoj v principe moj algoritmo, ideji i MQL4 kod sdies' bylo by kruto! ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja vom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jeseli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Boa sorte e tendências passageiras.