Seus símbolos e seus dados no Metatrader 5 - página 15
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Aqui está um link para a descrição da Wikipedia sobre o Método de recozimento. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC_%E8%EC%E8%F2%E0%F6%E8%E8_%EE%F2%E6%E8%E3%E0 Há um exemplo em vídeo que explica como este algoritmo funciona. Ele mostra claramente que se aproxima iterativamente dos máximos e encontra quase os próprios máximos. Mas também encontra outros máximos. O número de cálculos é muito menor do que a AG, é mais compacto e muito mais próximo dos dados reais do que a AG e, em qualquer caso, a velocidade fará o trabalho pesado e distraído dos dados reais da AG.
Santa ingenuidade, nutrida em funções sintéticas suaves.
Cerca de significativamente menos passes é um completo absurdo. Basta imaginar um campo de cálculo de 10 a 13º grau de espaço lacrimogêneo e como haverá "significativamente menos de 10.000 passagens da AG regular" será um método obviamente menos universal para tirar uma gargalhada do puro desconhecimento do tópico e das condições técnicas.
A vantagem da GA sobre a especializada (baseada no conhecimento prévio/parcial do comportamento da função em estudo) é que ela é mais versátil e eficaz no modo de busca de lacunas, que é o que são os sistemas comerciais.
Grosseiramente: em sistemas comerciais, geralmente uma minúscula mudança nos parâmetros rasga completamente o resultado, o que estraga a vida dos algoritmos de gradiente esperando suavidade da função.
Renat:
A vantagem da GA sobre a especializada (baseada no conhecimento prévio/parcial do comportamento da função em estudo) é que ela é mais versátil e eficiente no modo de busca de rasgos, que é o que são os sistemas comerciais.
Grosso modo: em sistemas comerciais, geralmente uma pequena mudança nos parâmetros rasga completamente o resultado, o que estraga a vida dos algoritmos de gradiente que dependem da suavidade da função.
Os sistemas comerciais heurísticos (o otimizador foi criado para eles, em primeiro lugar) devem ser bons em encontrar "suaves" extremos locais no espaço devastado do TS.
Santa ingenuidade, nutrida em funções sintéticas suaves.
Cerca de significativamente menos passes é um completo absurdo. Basta imaginar um campo de cálculo de 10 a 13 graus de espaço lacrimogêneo e como haverá "significativamente menos de 10.000 passagens de uma AG regular" será um método obviamente menos universal para tirar uma gargalhada do puro desconhecimento do tópico e das condições técnicas.
A vantagem da GA sobre a especializada (baseada no conhecimento prévio/parcial do comportamento da função em estudo) é que ela é mais versátil e eficaz no modo de busca de lacunas, que é o que são os sistemas comerciais.
Grosseiramente: em sistemas comerciais, geralmente uma minúscula mudança nos parâmetros rasga completamente o resultado, o que estraga a vida dos algoritmos de gradiente esperando por suavidade da função.
Se você apoia a idéia de "encontrar em um grande rasgo pode ser significativamente mais rápido e mais preciso do que nossa AG", então sim.
Mas você não está usando o Metatrader 5 GA, portanto não tem como comparar.
Se você apoia a idéia de "encontrar em um grande rasgo pode ser significativamente mais rápido e mais preciso do que nossa AG", então sim.
Mas você não está usando o Metatrader 5 GA, portanto não tem como comparar.
Quando eu estava fazendo isso por mim mesmo, já vinha mexendo em algoritmos heurísticos há algum tempo e entendia suas diferenças e seus lados positivos e negativos e prestava atenção especial ao gradiente, já que estava tentando fazer aglorítmos ainda mais rápidos com uma busca lógica. Em minha versão eu o fiz para que o algoritmo encontrasse o grupo dos melhores dados 5-10-20 e o critério de parada fosse o grupo, em vez de um único máximo, para evitar chegar a um extremo local. Quanto à universalidade, funciona igualmente bem com 10000 dados e com 10 para a potência -eenth. Ou seja, a generalidade do algoritmo não sofre muito, mas há uma ligeira qualidade negativa de aproximação ao extremo local muito rapidamente e de peneiramento dos dados próximos. O algoritmo GA em MT produz uma gama mais ampla de dados. Mas eu também tive uma segunda opção de otimização feita para aproximações estendidas, no arquivo de inclusão que anexei é a segunda função.
Sua mensagem original era que o algoritmo é significativamente mais rápido do que a GA.
Eu salientei que "significativamente mais rápido que 10.000 passes em um campo de cálculo selvagem é uma afirmação ridícula". Não em um campo de 10000, mas "GA regular é otimizado para velocidade e permite de 10 000 - 12 000 passes para encontrar soluções em um espaço de busca praticamente ilimitado".
Aparentemente, você não entende este significado e não tem números comparativos para apresentar ao público para reproduzir os resultados. É por isso que as histórias em vez de figuras vão, e até referências a wikipedia sem entender a essência do processo.
Eu não uso GA MT5 porque não posso carregar meus dados de corretores e citações com ascii lá, além disso, considero o testador MT5 como o primeiro, não muito bem sucedido para os usuários, a tentar melhorar o testador. Não é fácil de usar e é feito como se fosse por programadores, não por comerciantes. O algoritmo GA em si não é diferente do MT5 e do MT4. Ou seja, não me refiro a fazer um paralelo entre o cálculo e o uso de núcleos de processador.
É aí que você deveria ter começado - você não usa a ferramenta, você tem uma impressão superficial da heurística, mas você faz afirmações surpreendentes.
Feito por não-traders é uma apoteose de declarações anteriores. Para um uso inicial o que foi criado - no MT5 o testador inteiro é qualitativamente diferente, incluindo o sistema analítico.
Decidimos abrir as interfaces para escrever seus próprios datafeeds para o MT5.
Então, quem quiser não só balbuciar, mas também fornecer seus algoritmos para testes e análises comparativas, o que encerraria de uma vez por todas o assunto de "qual algoritmo é melhor?
Não é necessário abrir o código fonte do algoritmo, é suficiente fornecer o núcleo compilado do algoritmo e os inlúdios (para eliminar possíveis trapaças), que exibirão as chamadas do algoritmo e a própria função de adequação prescrita.
Uma recepção especial para aqueles que criticam a MT, seja meu convidado.
Assim que mais de 3 pessoas, inclusive eu, o desejarem, podemos abrir um fio separado para fins de teste. Que, no futuro, atire todos neste fio, e aquele professor inclusive, que "nunca viu resultados aceitáveis".
PS. Graças a todos que direta ou indiretamente ajudaram a desenvolver o algoritmo.
Não tenho dúvidas de que seu algoritmo ultrapassará a todos.
Mas para o bem da experiência, estou disposto a ser um terceiro )
Eu posso experimentar com a GA padrão, já mostrei um teste aqui.
Eu também tenho minha própria AG leve que desenvolvi para facilitar a integração em Expert Advisors. Não finge ser rápido, mas posso tentar em nome de uma experiência.
Dê-me uma função de teste.
É aí que você deveria ter começado - você não usa a ferramenta, você tem uma impressão superficial da heurística, mas você faz afirmações surpreendentes.
Feito por não-traders é uma apoteose de declarações anteriores.