Seus símbolos e seus dados no Metatrader 5 - página 9
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Você não consegue ver.
Não é aquela simples função Z = cos(1,5*x)*cos(1,5*x) + sin(2,25*y) + cos(3*x*y); onde X e Y são de -3 a +3 que eu discuti no artigo anterior.
Não apenas isso, mas o autor daquele artigo construiu na verdade uma enorme bicicleta (que é boa para auto-estudo, é claro), mas aparentemente ele afiou a otimização da busca para sua tarefa. Esta otimização muito provavelmente causará problemas (aumento na quantidade de cálculos) com outras tarefas.
Há também importantes métricas deixadas de fora - quantos passes foram realmente feitos em modo heurístico em comparação com uma ultrapassagem total. Por exemplo, no exemplo MT5 acima, conseguimos 8.700 em genética e 361.201 em força bruta. Suspeito que a própria heurística otimizada do autor realmente levou muito mais passos para completar os resultados.
O número de passes é muito importante, uma vez que raramente qualquer estratégia cumpre o prazo de segundos. A diferença entre nossa AG com 10.000 passes e outra com 30.000 passes resulta em esperar por mais 20.000 passes * tempo de passe, que é muito longo. Nossa AG é especificamente otimizada para um erro de cálculo o mais rápido possível. Normalmente o nosso é suficiente para 10.000 a 12.000 passes, independentemente do tamanho total do campo de busca. Isto significa que qualquer profundidade de busca pode ser realizada aproximadamente em 10.000 passagens. O próximo passo é colocar sua cabeça em suas mãos e explorar com mais precisão.
A propósito, no MetaTrader 5 o autor não teria que passar meses escrevendo seu próprio motor, e poderia ter obtido resultados com o clique de um botão. E em giro 2D/3D em diferentes projeções.
Por favor, entenda que não estamos falando da arte do autor deste artigo e não do autor. Estamos falando de argumentos que ele expôs a respeito da forma lógica de ver uma solução para um algoritmo heurístico. E esses argumentos são válidos. Não tenho nenhuma reclamação sobre sua AG, sua plataforma e tudo isso. Acabei de sugerir a possibilidade de escrever um algoritmo heurístico personalizado em MQL5. Mas você está elogiando quase cada palavra e sugere tentar implementar seu próprio algoritmo personalizado com base nas mudanças de sua AG. Por que diabos eu deveria trabalhar com minha bunda se eu posso escrever manualmente meu próprio algoritmo sem muletas? Se você não der tal oportunidade - basta dizer que você não vê a viabilidade. Você baniu e baniu todos os que tentaram argumentar a necessidade do que você está introduzindo agora.
Bem, esclareça-nos, sobre a viabilidade econômica(você pode acreditar, eu sou tão burro que ainda não entendo).
Como há um ano atrás era diferente, e agora o trabalho dos programadores se tornou mais viável economicamente (eles precisam ser pagos menos)?
E é por isso que eles só agora começaram a cozinhar código e fornecer tal característica, que existe há décadas em outras plataformas comerciais. É assim que você vê as coisas?
A resposta está aqui: https://www.mql5.com/ru/forum/23 passo a passo.
Há tantos bombistas suicidas e bons conselheiros no mercado que aquele que faz a coisa certa no momento certo sobrevive. Vejam o que construímos com mudanças consistentes durante todo este tempo.
O que importa é o que está feito, não promessas, conselhos ou idéias. Temos implementado muita funcionalidade em vez de cuspir no teto.
Agora é hora de revelar mais interfaces, que é o que estamos fazendo. Além de datafeeds, ainda vamos desbloquear uma grande camada de características. Aguarde a implementação, por favor.
Você, infelizmente, está errado.
Para um rápido olhar, apenas para entender a essência da otimização, tente entender as respostas a estas perguntas:
Caro senhor, não vou lhe oferecer uma história hipotética, mas uma história real da minha prática de otimizar muitos TS que funcionaram - trouxe lucros incalculáveis.
Imagine que eu lhe dou um TS assim e digo que funciona. E isso é 100% verdade. Imaginem só. Mas você tem a tarefa de encontrar seus parâmetros de entrada de trabalho, que não são poucos, ou seja, você precisa de uma otimização heurística.
Você lança sua AG e encontra vários milhares de boas combinações de tais parâmetros. Você escolheu entre eles de acordo com alguns critérios próprios e os lançou. Mas todos eles acabaram se tornando truques - bem, acontece assim. Depois disso, você me diz que TC ***: não está funcionando.
Mas está funcionando, apenas aquela área de parâmetros, que realmente funciona, sua AG simplesmente ignorada. Produzia extremos aleatórios (não sistêmicos) durante a busca, ao invés daqueles em que havia um padrão.
Tal situação já me aconteceu mais de uma vez. E a melhoria da AG através da definição de outros critérios de otimização não levou a uma melhoria significativa. É por isso que às vezes fazia sentido criar meu próprio sub-teste e fazer uma busca completa em dez ou duas horas (em MT pode levar meses). E depois em uma enorme matriz para desenterrar uma variante funcional. Ou uma alternativa - um algoritmo heurístico melhor.
joo:
Não está claro que quaisquer funções, características e tecnologias em qualquer produto em particular aparecem quando e somente quando é economicamente viável? - É agora, e é para a MT5 que tal necessidade econômica surgiu e será implementada, não um ano antes e não um ano depois. Estamos fazendo isso agora. Sim, em alguns outros produtos tais possibilidades existem há muito tempo, mas não existiam outras possibilidades, que a MT dá desde tempos imemoriais.
Por favor, entenda que não estamos falando da obra do autor e não do autor. Estamos falando dos argumentos que ele expôs para a solução lógica para o algoritmo heurístico. E esses argumentos são válidos. Não tenho nenhuma reclamação sobre sua AG, sua plataforma e tudo isso. Acabei de sugerir a possibilidade de escrever um algoritmo heurístico personalizado em MQL5. Mas você está elogiando quase cada palavra e sugere tentar implementar seu próprio algoritmo personalizado com base nas mudanças de sua AG. Por que diabos eu deveria trabalhar com minha bunda se eu posso escrever manualmente meu próprio algoritmo sem muletas? Se você não der tal oportunidade - basta dizer que você não vê a viabilidade. Você baniu e baniu todos os que tentaram argumentar a necessidade do que você está introduzindo agora.
Os argumentos são teóricos. Mas o mais importante no subtópico estreito de sua estratégia particular.
Para fazer você entender minha posição - a beleza de contornar todos os extremos locais de todos os lados está repleta de um múltiplo do número de passes necessários. A idéia tem direito à vida, é claro.
Devo lhe dizer que foi você quem fez declarações negativas em nossa direção e depois mudou instantaneamente para minha personalidade. De fato, em vez de substanciar as reivindicações contra a AG que o senhor se engajou na minha pessoa. Presumo que esta não seja a primeira vez que falamos em público.
Não pense em proibições - este não é o Instituto das Nobres Servas. Se você for claramente inadequado e totalmente malicioso, o resultado é previsível.
Imagine que eu lhe dou um TS assim e digo que funciona. E isso é 100% verdade. Imaginem só. Mas você enfrenta a tarefa de encontrar seus parâmetros de entrada de trabalho, que não são poucos, ou seja, uma otimização heurística é necessária.
Você executa sua AG e encontra vários milhares de boas combinações destes parâmetros. Você escolhe com base em alguns critérios, como se eles estivessem trabalhando e os executando. E todos eles se revelaram um ajuste - bem, acontece dessa forma. Depois disso, você me declara que TC ***: não está funcionando.
Então você acha que a AG deve produzir resultados limpos?
Essa é uma abordagem fundamentalmente incorreta. GA deve ser usado para encontrar rapidamente possíveis clusters de boas soluções, e então já procurar por uma enumeração completa dentro de um pequeno campo de cada cluster.
Mas funciona, é só que o campo dos parâmetros, que realmente funciona, sua AG simplesmente ignorou. Estava produzindo extremos aleatórios (não sistêmicos) na busca, ao invés daqueles onde havia um padrão.
Para isso você precisa executar várias vezes a otimização GA (assim como qualquer outra, sem bala de prata). O aleatório permitirá que você salte dos extremos locais periodicamente presos.
E não existem tais métodos que reduzam o campo de contagem por ordens de magnitude e "não perca a mina de ouro". Não existem tais métodos.
É por isso que todos os métodos estão aproximadamente nas mesmas condições.
Esta situação já me aconteceu mais de uma vez. E a melhoria da AG através do estabelecimento de outros critérios de otimização não levou a uma melhoria perceptível. É por isso que às vezes era razoável improvisar meu próprio sub-teste e fazer o teste por uma dúzia ou duas horas (em MT pode levar meses). E depois em uma enorme matriz para desenterrar uma variante funcional. Ou uma alternativa - um algoritmo heurístico melhor.
Você executa sua AG e encontra vários milhares de boas combinações destes parâmetros. Você escolhe com base em alguns critérios, como se eles estivessem trabalhando e os executando. E todos eles se revelaram um ajuste - bem, acontece dessa forma. Depois disso, você me diz que TC ***: não está funcionando.
Mas está funcionando, apenas aquela área de parâmetros, que realmente funciona, sua AG simplesmente ignorada. Produzia extremos aleatórios (não sistêmicos) durante a busca, ao invés daqueles em que havia um padrão.
Tal situação já me aconteceu mais de uma vez. E a melhoria da AG através da definição de outros critérios de otimização não levou a uma melhoria significativa. É por isso que às vezes fazia sentido criar meu próprio sub-teste e fazer uma busca completa em dez ou duas horas (em MT pode levar meses). E depois em uma enorme matriz para desenterrar uma variante funcional. Ou uma alternativa, um algoritmo heurístico mais sofisticado.
1. Como foi o "funcionamento" do número total de força bruta completa (quais critérios)?
2. Por que os mesmos princípios (critérios) como na p1. não foram aplicados à otimização com GA?
Não me responda, por favor. Responda a estas perguntas por si mesmo.
Sem dúvida. Apenas não pinte algumas pessoas como fofas e suaves, que já responderam a pedidos para implementar tais coisas não com argumentos sobre a inexperiência econômica, mas com a "experiência" de escamação, etiquetagem e esmagamento de granito que eles sabem melhor do que os comerciantes o que precisam. Aqueles que não estão de acordo são tolos, provocadores, competidores e ... em resumo, uma proibição. Ou você perdeu sua memória?
Você está exagerando. Metade de seus cargos neste tópico são preenchidos com insultos e atitudes pessoais.
Não menos importante para tais lamúrias e constantes bandeiras de descontentamento político, as pessoas foram à proibição.
Bah, foi hrenfx quem pediu para que sua conta fosse apagada. Tudo isso fez sentido imediatamente.
Os argumentos são teóricos. Mas, o mais importante, na sub-plot estreita de sua estratégia particular.
Para fazer você entender minha posição - a beleza de atravessar cada extremo local de todos os lados está repleta de um múltiplo do número de passes necessários. A idéia tem direito à vida, é claro.
Mas essa não é a verdade! Os argumentos eram de natureza geral: para qualquer TS.
Devo lhe dizer que foi você quem fez declarações negativas em nossa direção e depois mudou instantaneamente para minha personalidade. Na verdade, em vez de fundamentar as reivindicações contra a AG, você se engajou na minha pessoa.
A resposta está aqui: https://www.mql5.com/ru/forum/23 passo a passo.
Há tantos bombistas suicidas e bons conselheiros no mercado que aquele que faz a coisa certa no momento certo sobrevive. Vejam o que construímos com mudanças consistentes durante todo este tempo.
O que importa é o que está feito, não promessas, conselhos ou idéias. Temos implementado muita funcionalidade em vez de cuspir no teto.
Agora é hora de revelar mais interfaces, que é o que estamos fazendo. Além de datafeeds, ainda vamos desbloquear uma grande camada de características. Aguarde a implementação, por favor.
Que você fez muito, eu certamente concordo, e houve um tempo em que eu pensava que a MT era a melhor plataforma de negociação (não há melhor), mas gradualmente com o passar do tempo eu encontrei limitações, limitações que não são encontradas em outras plataformas.
Por exemplo, no MT4 você poderia trabalhar com o seu próprio, e no MT5 você proibia fazer isso, exatamente proibido. E ao fazer isso, você privou um grande número de usuários de oportunidades.
O que importa é o que éfeito, não promessas, conselhos ou idéias.
Sim, muito tem sido feito e ninguém precisa de promessas vazias ou conselhos estúpidos. Mas idéias, idéias são o que conta, idéias são o que está no início do caminho. Não a cópia das soluções tecnológicas dos concorrentes (como nós olhamos para as deles, esperamos um par de anos .... funciona, vamos fazer o mesmo em nosso software), para que a concorrência não sobreviva. É a idéia que está na ponta da esquina - é a idéia (sua implementação) que dá a vantagem competitiva sobre as outras e atrai novos usuários.
Z.U. E as idéias aqui no fórum e as sugestões para melhorar a plataforma, expostas muito, todos os tipos eram bons e ruins, mas a falta delas certamente não o era. Não passe por eles...