à procura de um parceiro com um sistema comercial de alta freqüência - página 21
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Restam apenas questões práticas sobre a implementação do projeto.
Você não precisa de mim agora.
AssetPr( 0 ),
AnosSeguinte( 0 ),
MyGamma( 0 ),
MyH( 0 ),
TriggerPr( 0 ),
Taxa( 0 ),
Carry( 0 ),
Volty( 0 ) ;
variáveis:
var0( 0 ),
var1( 0 ),
var2( 0 ),
var3( 0 ),
var4( 0 ),
var5( 0 ) ;
var0 = Quadrado( Volty ) ;
var1 = SquareRoot( AnosEsquerda ) ;
var2 = ( -Rate + MyGamma * Carry + .5 * MyGamma * ( MyGamma - 1 ) * var0 )
* Anos que faltam ;
var3 = -( Log( AssetPr / MyH ) + ( Carry + ( MyGamma - .5 ) * var0 )
* YearsLeft ) / ( Volty * var1 ) ;
var4 = 2 * Carry / var0 + 2 * MyGamma - 1 ;
var5 = var3 - 2 * Log( TriggerPr / AssetPr ) / ( Volty * var1 ) ;
Valor44 = ExpValue( var2 ) * Power( AssetPr, MyGamma )
* ( NormSCDensity( var3 ) - Power( TriggerPr / AssetPr, var4 )
* NormSCDensity( var5 ) ;
Or???? Portanto.
usando tsdata.trading ;
usando tsdata.marketdata ;
usando elsystem ;
Entrada: string iAccount1( "SIM587052F" ),
string iSymbol1( "ESH11" ),
string iSymbol2( "NQH11" ),
Length(20),NumStdDev(2),
ProfitTarget$(20),
StopLoss$(20);
vars: ordem ES_order1(NULL),
ordem ES_order2(NULL),
longentrycond(false),shortentrycond(false),
close1(0),close2(0),
RelStr(0),bandup(0),banddw(0),RelStrMovAvg(0),
color(0),mp(0),OpenProfit(0),text_("");
uma vez
iniciar
PSP1.Load=False;
PSP1.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP1.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Data, Hora ) ;
PSP1.Load = true ;
PSP2.Load=False;
PSP2.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP2.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Data, Hora ) ;
PSP2.Load = true ;
end;
Once Begin
myorder1.Symbol = isymbol1;
myorder1.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder1.Account = iaccount1;
myorder1.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder1.Duration = "day";
myorder1.LimitPrice = 0.000000;
myorder1.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.LimitPriceOffset = 0;
myorder1.StopPrice = 0.000000;
myorder1.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.StopPriceOffset = 0;
myorder2.Symbol = isymbol2;
myorder2.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder2.Account = iaccount1;
myorder2.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder2.Duration = "day";
myorder2.LimitPrice = 0.000000;
myorder2.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.LimitPriceOffset = 0;
myorder2.StopPrice = 0.000000;
myorder2.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.StopPriceOffset = 0;
end;
//get data from priceseriesprovider, calculate RelativeStrength and Indicators
close1=PSP1.close[0];
close2=PSP2.close[0];
se close2<>0 então RelStr = close1/close2;
RelStrMovAvg = average(RelStr,length);
bandUp=BollingerBand(RelStr,length, NumStddev);
bandDw=BollingerBand(RelStr,length,-NumStddev);
LongEntryCond = RelStr cruza abaixo da banddw;
ShortEntryCond = RelStr cruza acima da faixa;
mp= Getpositionquantity(iSymbol1,iAccount1);
OpenProfit = getpositionopenpl(iSymbol1,iAccount1)+Getpositionopenpl(iSymbol2,iaccount1);
se LastBarOnChart e barstatus(1)=2 então comece
se mp=0 e longentrycond então comece
myorder1.Quantidade = 1;
myorder2.Quantidade = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value1=text_new(date,time,low, "Entry Long");
end;
if mp=0 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 1;
myOrder2.Quantity = 1;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value2=text_new(date,time,high, "Entry Short");
end;
if mp=1 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2;
myOrder2.Quantity = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value3=text_new(date,time,high, "Short Reverse");
end;
if mp=-1 and longentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2;
myOrder2.Quantity = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value4=text_new(date,time,low, "Long Reverse");
end;
end;
//Profittarget % StopLoss Any tick
if mp=1 and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myOrder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value5=text_new(date,time,close, "TargetLong");
end;
if mp=-1 and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myOrder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value6=text_new(date,time,close, "TargetShort");
end;
if mp=1 and OpenProfit<-StopLoss$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myOrder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value5=text_new(date,time,close, "StopLong");
end;
if mp=-1 and OpenProfit<-StopLoss$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myOrder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value6=text_new(date,time,close, "StopShort");
end;
Nenhuma reação. Deve ter gostado, o conjunto de rodas?
//----
Como você já deve ter percebido até agora? Não estou colocando aqui nenhum segredo super-duper. Mas, se até isso! Incrível para você! Sem palavras. Vamos começar de novo? Para aqueles de vocês que perderam minhas palestras?
Ou? Vamos terminar finalmente. A isto?
Vejo que muitas pessoas estão começando a ficar um pouco confusas ultimamente.
O que será que isso tem a ver com isso?
//---
Boa pergunta.
Tem tudo a ver com o comércio de maçãs. Se comprarmos maçãs e pagarmos por elas com bananas. Então, naturalmente, precisaríamos de alguns cálculos. Esse é exatamente o cálculo que apresentei.
/// Oh, você tem tudo tão bagunçado. Em um fórum sério, você teria começado a tentar os códigos apresentados e estaria fazendo perguntas. Você está definitivamente fixado sobre os rodados. E você não será movido.
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É tudo sobre minha auto-estima incrivelmente baixa. E provavelmente não serei capaz de conseguir nada nesta vida por conta própria.
//---
Ao pesquisar um dos provedores de dados, não vou entrar em detalhes e enganar você quanto ao porquê, eu o fiz. Após um mês, desconectado. Como eu não estava apostando, por uma questão de prática. Eu me zanguei e fiz um, no UERUSD . Comprou Euro, talvez uma semana atrás, vendeu 4 dias depois. Vendido porque eu ganhei 400 libras. Não fiz nada. Eu não estava observando a taxa de câmbio na época. E se eu disser que a tendência mudou. E você não precisa pensar, apenas compre?????? Por favor, não leve minhas piadas a sério, ou sua cabeça estará em apuros.
///-------
Sim! Eu gostaria de alertar os agentes com muitos apelidos. Não vou passar para outro fio. Bem, eu sou preguiçoso com tudo isso!!!!
Ou talvez seja mais simples, Marilyn Monroe, eu gosto??????
http://www.gotovim.ru/recepts/salad/kalmary/