Previsão de mercado com base em indicadores macroeconômicos - página 52

 
Stanislav Korotky:
O quadro é bonito, mas será que poderíamos calcular em cada etapa o produto da mudança prevista pela mudança real, somar durante todo o período e dividir pelo mesmo produto, mas em que as mudanças previstas e reais são tomadas modulo?

0.963834

Dados ajustados anexados

Arquivos anexados:
Data.zip  1048 kb
 
Vladimir:

0.963834

Dados corrigidos em anexo.

Obrigado. Embora seja difícil realizar experiências sem os nomes das colunas (pelo menos em um arquivo separado).

Mas o indicador é super bom. Se você pudesse prever algo comerciável como índices, em vez de PIB com tal precisão, você poderia fazer uma fortuna.

 
Vladimir:

Aqui, vamos pensar juntos. Eu queria escolher uma simples função de passo:

out = -1 se entrada < limiar, +1 se entrada > limiar

...

Foi exatamente assim que, há cerca de 40 anos, um diretor de uma vila em Vladimirovka, no oblast de Astrakhan, recebeu um salário de 3 rublos de 62 kopecks. Sua antiguidade no dia de pagamento não era superior a 25 anos e não inferior a 25 anos, mas exatamente 25 anos :)

PS O valor de 3,62, que coincide com o custo de meio litro de vodka, foi adotado por padrão pelo desenvolvedor.

 

Previsões do PIB do Fed. Atlanteano:

Extraído de

https://www.frbatlanta.org/research/publications/wp/2014/07.aspx

Há também um artigo lá explicando o modelo de previsão:

https://www.frbatlanta.org/-/media/Documents/research/publications/wp/2014/wp1407.pdf?la=en

O modelo GDPNow tem pouco histórico até agora (desde 2011, acredito) e dificilmente pode ser comparado com as previsões profissionais do Blue Chip. Mas os criadores do modelo mostram a seguinte precisão de suas previsões, dependendo do número de dias antes do lançamento do PIB:

Bem, vamos comparar.

Federal Reserve Bank of Atlanta
Federal Reserve Bank of Atlanta
  • www.frbatlanta.org
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Vladimir:

Concluída a previsão linear do PIB. Aqui estão dois trimestres à frente:


Há 4 preditores no modelo, embora 3 sejam suficientes. Depois de 3-4 preditores, o restante parece ruído. Prever o S&P500 com o mesmo método que o GDP funciona muito mal. Eu nem sequer o mostro aqui. Eu também tentei rapidamente transformações não lineares com uma função de passo como descrevi anteriormente. Funciona pior do que a regressão linear.

Aguardando a liberação do novo valor do PIB no final do mês de abril. Descansando por enquanto.

Aqui está a previsão dos 4 primeiros pontos:

Nos primeiros 6 pontos, e na previsão "precisa" que você está tentando fazer, eu não acredito:

Continuamos a entrar em pontos, mas, a previsão básica não muda, embora, a premonição de uma queda esteja se tornando cada vez mais real:

Pouco antes da queda, o modelo não acredita em uma queda catastrófica:

Mesmo após o fato consumado da queda, o modelo convida o indicador para cima, o que acontecerá mais tarde e prevê corretamente seu valor para hoje:

OPIB está de volta à previsão, como precisava provar e mostrar. Isto indica que a crise foi uma farsa:

Finalmente, inserimos todos os dados:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Aqui está uma previsão sobre os 4 primeiros pontos:

Nos primeiros 6 pontos, e eu não acredito em previsões "precisas", que é o que você está tentando fazer:

Continuamos a entrar em pontos, mas a previsão básica não muda, embora a premonição de uma queda se torne cada vez mais real:

Pouco antes da queda, o modelo não acredita em uma queda catastrófica:

Mesmo após o fato consumado da queda, o modelo convida o indicador para cima, o que acontecerá mais tarde e prevê corretamente seu valor para hoje:

OPIB está de volta à previsão, como precisava provar e mostrar. Isto indica que a crise foi uma farsa:

Finalmente, inserimos todos os dados:


Mas se seu modelo pudesse prever o crash de 2008 e outros crashes, então você poderia economizar suas economias, ter lucro ou conseguir um emprego em um fundo de hedge com bom salário, ou ... E assim, prever um crescimento médio de 2% do PIB em linha quase plana é algo que se pode fazer sem modelos, sabendo que este é o objetivo do governo americano. Deite fora seu modelo. Não há utilidade nisso, nem no comércio, nem em prever a economia. Amplie seus horizontes, experimente novos modelos e teorias.
 
Vladimir:
Mas se seu modelo pudesse prever o crash de 2008 e outros crashes, então você poderia economizar suas economias, obter um lucro, conseguir um emprego em um fundo de hedge com bom salário, ou ... E assim, prever um crescimento médio de 2% do PIB em linha quase plana é algo que se pode fazer sem modelos, sabendo que esse é o objetivo do governo americano. Deite fora seu modelo. Não há utilidade nisso, nem no comércio, nem em prever a economia. Amplie seus horizontes, experimente novos modelos e teorias.

Vladimir, por favor, não tire conclusões precipitadas e enterre o modelo. Você define a tarefa - veja a solução! É natural assumir que se os fundos de hedge tivessem sido donos do modelo, eles o teriam executado a cada trimestre, à medida que novos dados se tornassem disponíveis. Assim, se eles a tivessem executado 6 trimestres antes da crise, eles teriam revelado o quadro de que você está falando:

Depois de introduzir 3 valores que parecem não representar nenhuma ameaça, o modelo revela um colapso iminente:

Depois de um quarto, isso se torna mais óbvio:

O governo dos Estados Unidos está tomando medidas sem precedentes:

O colapso é imparável:

A escala da crise é espantosa:

Com umenorme esforço, a crise é superada:

A economia está se recuperando, mas o espectro da crise está presente:

Após um quarto, o fantasma da crise desaparece:

Mas o espectro reaparece:

Uma quedaestá se aproximando:

Uma queda, seguida de uma recuperação:

Sem palavras:

Finalmente, a última queda deve se recuperar:

Este tipo de análise precisa ser feito após cada trimestre, o que não tenho tempo para fazer agora.



 

Muitas fotos, pouco uso. Mostrar apenas um gráfico: o que o modelo previu em cada ponto do odômetro, para 1, 2, etc. trimestres à frente. Escolher uma seção da história e mostrar 2-3 trajetórias e depois interpretá-las vagamente não vai funcionar dessa maneira. Vamos fazer isso cientificamente, com previsões numéricas para cada trimestre.

Você está tentando simplificar a tarefa de prever a economia, ajustando 2-3 trajetórias a 2-3 pontos do PIB. O PIB não é uma rocha que é lançada e as leis da física tentam determinar onde ela estará em algum tempo.

 

A GDPNow continua a revisar o PIB dos EUA para o primeiro trimestre em baixa. Sua previsão agora é de um crescimento de 0,1% para o primeiro trimestre.

 
Andrey Opeyda:


Este é o prognóstico

muito sucinto ;)