Previsão de mercado com base em indicadores macroeconômicos - página 14
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Parece-me que faz sentido modelar em períodos mais curtos, pelo menos em dados diários
Se você tirar um ano e meio de história, você pode pegar as correlações de longo prazo e comprar correções com horizonte de vários dias a várias semanas.
Se demorarmos 4h, precisamos de vários meses de história e um horizonte de posição de alguns dias
De acordo com os preços mensais de abertura de 01.10.2011 até o presente pelo método https://www.mql5.com/ru/articles/250
Foi assim que a classificação começou imediatamente após a crise (com base em 7 dados de 01. 03. a 01. 08. 2009 - linha azul em negrito) e o seguinte poderia ter sido previsto (linha vermelha-verde dos valores calculados), que é aproximadamente o que aconteceu (linha azul dos dados reais):
Foi assim que a classificação começou imediatamente após a crise (com base em 7 dados de 01. 03. a 01. 08. 2009 - linha azul em negrito) e o seguinte poderia ter sido previsto (linha vermelha-verde dos valores calculados), que é aproximadamente o que aconteceu (linha azul dos dados reais):
Assim, na semana passada, o crescimento do PIB dos EUA para o primeiro trimestre de 2015 foi liberado. Eu fiz meu preditor para os próximos dois trimestres e foi isto que produziu.
PIB:
S&P500:
Minha previsão de crescimento do PIB para o primeiro trimestre não foi tão baixa quanto a do crescimento revelado. Mas esta última é apenas uma estimativa que será ajustada várias vezes. O S&P500 continua a crescer. Nenhuma recessão está à vista ainda.
Olá.
Há muito tempo atrás, quando eu era criança, no sentido de apenas começar a entender o mercado, eu tive idéias semelhantes às suas.
Eu mostrei que a análise técnica (procurando todos os tipos de números, etc.) não pode funcionar e não tem poder de previsão.
Eu fiz aproximadamente o que você fez em termos de matemática, mas em termos do sentido físico. Nomeadamente:
1. nós salvamos a história, por exemplo na M5, o tempo suficiente, por exemplo cem ou mais mil barras, claro que várias centenas de milhares de barras é melhor.
2. selecionamos um segmento de, por exemplo, n = 144 (12 horas) barras no final do gráfico. Esta é a última barra, o estado atual do mercado.
3. Em passos de 1, comece a deslizar uma janela de largura n para o passado. E leia o coeficiente de correlação linear do Pearson. Ele diminui gradualmente de 1 para um determinado valor, depois aumenta novamente e, naturalmente, nestas flutuações, aproxima-se da unidade uma e outra vez...
4. Introduzir um limite. Por exemplo Nível = 0,9. O limiar pode ser menor ou maior, mas isso não importa. E determinar as coordenadas de todos aqueles pedaços de história encontrados, quando a forma do gráfico com o coeficiente de correlação maior que o limiar coincide com a peça interessante no final do gráfico.
5. Um passo importante: para a duração do interesse (a duração da previsão, por exemplo, também 12 horas) definimos "after-bites", ou seja, peças do gráfico que seguem as peças que encontramos bem moldadas para coincidir com a peça no final. Realizamos o pré-processamento por sinal (se a correlação dos pedaços for menor que o nível negativo, invertemos o sinal das mordidas posteriores), por escala(desvios padrão ou outra coisa), e tais mordidas posteriores encontradas e pré-processadas são as médias. A idéia é simples: se houver uma certa repetibilidade, uma certa regularidade, que "depois de um finta como esta você geralmente recebe esta", então ela será estatisticamente significativa.
6. Como resultado da média que temos: praticamente uma linha reta horizontal. Não perfeito, claro, não reto e não horizontal, mas obviamente visando: 50/50 chances de subir e descer, tal "previsão" ...
7. Conclusão: Este resultado da média mostra (e posso prová-lo a partir de outras idéias), que todas as idéias de análise técnica no espírito de "depois de uma tal reviravolta é delineada, geralmente vai por este caminho" - bobagem para os otários.
Olá.
Há muito tempo atrás, quando eu era criança, no sentido de apenas começar a entender o mercado, eu tive idéias semelhantes às suas.
Eu mostrei que a análise técnica (procurando todos os tipos de números, etc.) não pode funcionar e não tem poder de previsão.
Eu fiz aproximadamente o que você fez em termos de matemática, mas em termos do sentido físico. Nomeadamente:
1. nós salvamos a história, por exemplo na M5, tempo suficiente, por exemplo cem ou mais mil barras, claro que várias centenas de milhares de barras é melhor.
2. selecionamos um segmento de, por exemplo, n = 144 (12 horas) barras no final do gráfico. Esta é a última barra, o estado atual do mercado.
3. Em passos de 1, comece a deslizar uma janela de largura n para o passado. E leia o coeficiente de correlação linear do Pearson. Ele diminui gradualmente de 1 para um determinado valor, depois aumenta novamente e, naturalmente, nestas flutuações, aproxima-se da unidade uma e outra vez...
4. Introduzir um limite. Por exemplo Nível = 0,9. O limiar pode ser menor ou maior, mas isso não importa. E determinar as coordenadas de todos aqueles pedaços de história encontrados, quando a forma do gráfico com o coeficiente de correlação maior que o limiar coincide com a peça interessante no final do gráfico.
5. Um passo importante: para a duração do interesse (a duração da previsão, por exemplo, também 12 horas) definimos "after-bites", ou seja, peças do gráfico que seguem as peças que encontramos bem moldadas para coincidir com a peça no final. Realizamos o pré-processamento por sinal (se a correlação dos pedaços for menor que o nível negativo, invertemos o sinal das mordidas posteriores), por escala(desvios padrão ou outra coisa), e tais mordidas posteriores encontradas e pré-processadas são as médias. A idéia é simples: se houver uma certa repetibilidade, uma certa regularidade, que "depois de ter uma finta como esta você geralmente recebe esta", então ela será estatisticamente significativa.
6. Como resultado da média que temos: praticamente uma linha reta horizontal. Não perfeito, claro, não reto e não horizontal, mas obviamente visando: 50/50 chances de subir e descer, tal "previsão" ...
7. A conclusão: este resultado da média mostra (e posso prová-lo a partir de outras idéias), que todas as idéias de análise técnica no espírito de "depois de uma tal reviravolta é delineada, geralmente acontece desta maneira" - bobagem para os otários.
Qual é o número de coincidências para que tamanho de parcelas que resultam podem ser chamadas estatisticamente significativas?
Qual é o critério para selecionar o limiar?
E, finalmente, seria bom entender se pequenas diferenças não percebidas pelo coeficiente de correlação são significativas,
essencial para mudar a direção da previsão (em outras palavras, não estamos jogando fora o bebê com a água ensaboada)?
Ninguém cancelou o efeito borboleta e, na verdade, no momento da consolidação, quando nada está acontecendo e o movimento futuro está sendo preparado.
Assim, na semana passada, o crescimento do PIB dos EUA para o primeiro trimestre de 2015 foi liberado. Eu fiz meu preditor para os próximos dois trimestres e foi isto que produziu.
PIB:
S&P500:
Se você não se importa )))) O que está nos gráficos - coloque em txt ou csv. Os dois arquivos são
Data;PIB;PIB_N;PIB_F
N = Linha azul
F = Linha vermelha
------------------------ и
Date;S&P500;S&P500_Q;S&P500_FQ = Linha azul
F = Linha vermelha
Novas previsões:
S&P500:
PIB:
Nenhuma mudança na tendência até agora. A economia crescerá a um ritmo lento. Não há inflação. Os preços estão subindo moderadamente, os salários estão subindo lentamente. Não há motivo para o aumento das taxas de juros. Meu modelo prevê que o Fed não irá alterar as taxas de juros este ano. Entretanto, como as taxas de juros são decididas por pessoas que cometem erros, não se pode confiar nas previsões mecânicas dessas taxas.
Novas previsões:
S&P500:
PIB:
Nenhuma mudança na tendência até agora. A economia crescerá a um ritmo lento. Não há inflação. Os preços estão subindo moderadamente, os salários estão subindo lentamente. Nenhum motivo para aumentar as taxas de juros. Meu modelo prevê que o Fed não irá alterar as taxas de juros este ano. Mas como as taxas de juros são decididas por pessoas que cometem erros, não se pode confiar em previsões mecânicas sobre as taxas de juros.
A FedRezrv absolutamente PODERÁ aumentar as taxas de juros DESTE ANO - NO AUTOMÓNIO. Ele mesmo o anunciou. Solenemente.