Previsão de mercado com base em indicadores macroeconômicos - página 7
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Como posso prever um crash causado em maio de 2010 por um erro do robô (é o que todos pensam) e o euro caiu mais de 1000 (!) pips, ou um crash causado pelo comportamento do franco em janeiro?
Um acidente é um acidente porque acontece IMEDIATAMENTE! :)
Tais colisões intradiárias não são levadas em conta pelo meu modelo, pois todas as entradas e saídas (S&P 500) são médias em trimestres, ou seja, são levadas em média 3 trimestres. O mercado sempre retorna rapidamente aos fundamentos econômicos e políticos que o impulsionam após tais erros de curto prazo. Se eu estivesse no comando no dia da queda do flash, eu nem notaria que havia tal queda olhando para os meus investimentos.
Devo estar usando a palavra crash de forma errada. Estou interessado em recessões ou outros movimentos de mercado de grande magnitude que duram pelo menos um quarto. 2008 é um CRASH e o flash crash de 6 de maio de 2010 é uma picada de mosquito a um elefante.
Estas colisões intradiárias não são levadas em conta pelo meu modelo, pois todas as entradas e saídas (S&P 500) são médias sobre os trimestres, ou seja, são tomadas médias de 3 trimestres. O mercado sempre retorna rapidamente aos fundamentos econômicos e políticos que o impulsionam após tais erros de curto prazo. Se eu estivesse no comando no dia da queda do flash, eu nem notaria que havia tal queda olhando para os meus investimentos.
Devo estar usando a palavra crash de forma errada. Estou interessado em recessões ou outros movimentos de mercado de grande magnitude que duram pelo menos um quarto. 2008 é um CRASH e o flash crash de 6 de maio de 2010 é uma picada de mosquito a um elefante.
Você está sugerindo que a queda no gráfico trimestral tem um padrão diferente do da queda no gráfico de minutos?
Você está rejeitando a idéia de que os mercados são fractais?
Você acha que o acidente no gráfico trimestral tem um padrão diferente do acidente no gráfico de minutos?
Ajustar sua posição uma vez por trimestre é o lote dos milionários. :)
Infelizmente, não posso me colocar nesta categoria.
Existe um truque na extrapolação como a remoção de tendências, portanto, para removê-la corretamente, é preciso primeiro prever corretamente.
Removendo a tendência é possível prever com mais precisão as menores flutuações.
Você está sugerindo que o acidente no gráfico trimestral tem um padrão diferente do acidente no gráfico de minutos?
Você rejeita a idéia de que os mercados são fractais?
Ajustar sua posição uma vez por trimestre é o lote dos milionários. :)
Sim, o padrão será diferente, mas os colapsos podem parecer semelhantes com uma diferença nos prazos. Portanto, não estou negando a fractalidade da série de preços, estou negando a fractalidade do padrão. A propósito, tendo meu modelo em mãos e sabendo durante um flash crash que não há condições econômicas prévias para tal comportamento de mercado, você poderia ganhar muito dinheiro se comprasse rapidamente. Há algum tempo, meu modelo previu um declínio do mercado seguido de um rápido aumento. Comprei a S&P-short ETF como seguro para meus investimentos de longo prazo em várias ações. O mercado desceu e depois subiu e eu ganhei um pouco de lucro com isso. "Um pouco" porque eu continuo aperfeiçoando meu modelo e não confio 100% nele. Se o modelo tivesse previsto alguns trimestres de movimento descendente, eu teria vendido todos os meus investimentos. O comércio de alta freqüência não me interessa mais. Os prazos intradiários estão cheios de ruído e o comércio não se baseia em indicadores econômicos, mas em indicadores técnicos.
Não entendo o que é um modelo fractal. Sines com diferentes parâmetros de freqüência de amplitude fz, é o mesmo modelo, fractal será para moddy sin(sin(x)), mas não será seno, será outro modelo.
Embora, por trás de tudo isso eu acho que entendo seu ponto de vista: há alguma transição do modelo de análise teológica para o modelo de análise de fundos com TF crescente, muito provavelmente não está claro e há um TF onde a influência de ambos os modelos está presente.
Como podemos prever um crash causado por um erro do robô em maio de 2010 (isso é o que todos passaram a acreditar) e o euro caiu mais de 1000 (!) pips, ou um crash causado pelo comportamento do franco em janeiro?
Um acidente é um acidente porque é EXTREMELMENTE inesperado! :)
Eu li em algum lugar em um fórum, sobre um fundo de hedge que fechou. A razão era o comércio HFT.
Quando os escritórios doHFT têm a oportunidade de ter uma vantagem por alguns milissegundos.
Teoricamente, pode-se supor se eles podem ver a profundidade do copo e com um pequeno volume
dar uma mordida para fora do mercado para obter um lucro garantido. Voltando à história desse fundo de hedge, encontrei um vídeo sobre sua história. Havia uma história de um comerciante de outro fundo. A história foi contada que em determinado momento o mercado ficou vazio e o contador explicou que não havia entendido o mercado depois disso. Geralmente, foi argumentado que oHFT tornou muito mais difícil ganhar dinheiro no mercado.
Como a história de Ray Bradbury sobre a borboleta que bateu suas asas no passado, mudando drasticamente o futuro.
Então, pense que as pessoas que encontram estratégias que funcionam e as utilizam mudam o futuro.
Mudando assim a estrutura do mercado, com base nas chamadas profecias auto-realizadoras.
Do fato de que uma queda de 1000,0 pips em uma hora é uma "picada de mosquito" para você, deduzo o tamanho de suas posições abertas e, portanto, o tamanho de seus lucros. Para que esse lucro seja tangível, é preciso ter milhões.
Infelizmente, não estou familiarizado com o termo "ações lentas com altos dividendos". Portanto, não entendo o que você quer dizer.
Oito páginas e você está pronto?
Está tudo resolvido, não está?
Isso é lamentável.