Previsão de mercado com base em indicadores macroeconômicos - página 3
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Há dados econômicos nestas atas, eu entendo que você pode obtê-los. Caso contrário, precisamos avaliar estas reuniões de três maneiras - +1/-1/0 - as informações para a avaliação podem ser tomadas da mídia como uma opção.
Experimente. Nenhum dado econômico novo para o mercado
Como me lembro do ataque de Soros à libra há muito tempo, o mercado reagiu à freqüência do chefe do banco central inglês piscando durante seu discurso
Experimente. Nenhum dado econômico novo para o mercado
Se bem me lembro, durante o ataque de Soros à libra há muito tempo, o mercado reagiu à freqüência do chefe do banco central inglês piscando durante seu discurso
Há algumas perguntas sobre a declaração do problema:
Bem, a resposta à pergunta sobre estacionaridade (imho): a série numérica é dividida em dois hemisférios simétricos +- (com simetria de espelho em zero), que por sua vez têm duas partes simétricas com simetria central nos pontos 1 e -1, respectivamente. Enquanto a série estudada não sair dos limites [-1 : 1 ], a série é estacionária, assim que o valor sair desses limites não poderemos responder com precisão a qual região o valor pertence, e se é apenas um mapeamento de algum ponto da série estacionária. Exceto que a transformação (se apenas levarmos a série |x|>1 para estacionária via 1/x) não é transitória, o que é muito ruim, pois uma vez que obtemos uma previsão não podemos usá-la.
Há algumas perguntas sobre a declaração do problema:
1. faz. Não para todos, mas há.
2. Por quê? A grande maioria dos indicadores macroeconômicos é prevista e bem sucedida por analistas experientes e eles divulgam suas previsões ao público com uma ou duas semanas de antecedência.
3. O mercado reage tanto à previsão como a um possível desvio.
1. há. Não para tudo, mas há.
2. Por quê? A grande maioria dos indicadores macroeconômicos são previstos e bem sucedidos por analistas experientes e divulgam suas previsões ao público com uma ou duas semanas de antecedência.
3. O mercado reage tanto à previsão como a um possível desvio.
Ótimo, então qual é o modelo que leva em conta a reação do mercado tanto à previsão como ao erro de previsão na produção?
É óbvio (imho) que estes são modelos diferentes, no primeiro caso lidamos com dados de séries estacionárias, no segundo caso lidamos com dados de região simétrica a séries estacionárias.
Ótimo, então qual é o modelo que leva em conta a resposta do mercado tanto para a previsão como para o erro de previsão na saída?
É óbvio (imho) que são modelos diferentes, no primeiro caso lidamos com dados de uma série estacionária, no segundo caso lidamos com dados de uma região simétrica de uma série estacionária.
Idealmente, a variável independente(indicador macroeconômico) mudará duas vezes dentro do mesmo período de tempo - no momento da previsão e no momento da saída do indicador. Ou uma vez, se a previsão se revelar correta.
Então o passo de um quarto, como neste modelo, é impossível. Apenas uma etapa de um dia
Idealmente, a variável independente(indicador macroeconômico) mudará duas vezes no mesmo período de tempo - quando a previsão for divulgada e quando o próprio indicador for divulgado. Ou uma vez, se a previsão se revelar correta.
Então o passo de um quarto, como neste modelo, é impossível. Apenas uma etapa de um dia.
Vejo algum mal-entendido, deixe-me esclarecer:
Não sabemos qual previsão o mercado considerou, porque esta previsão é o resultado do pensamento de milhares de comerciantes e analistas, embora é claro que podemos tomar algumas previsões como referência, mas na verdade a primeira parte do balé Marmazon consiste em calcular a previsão à qual o mercado reagiu enquanto esperava que as notícias fossem divulgadas.
Tendo o indicador de previsão, já podemos calcular a reação do mercado ao erro de previsão no momento da liberação. Temos g(f(x)-n)-(x+1), onde f é a função que transforma as aspas em indicador de previsão, n é o valor do indicador na saída, g é a transformação inversa do indicador em aspas, x são as aspas antes do comunicado à imprensa, x+1 são as aspas após o comunicado à imprensa.
Vejo algum tipo de mal-entendido:
Não sabemos qual previsão o mercado considerou, porque esta previsão é o resultado do pensamento de milhares de comerciantes e analistas, embora é claro que podemos tomar algumas previsões como referência, mas na verdade a primeira parte do balé Marmazon é calcular a previsão à qual o mercado reagiu enquanto esperava que a notícia fosse divulgada.
Tendo o indicador de previsão, já podemos calcular a reação do mercado ao erro de previsão no momento da liberação. Temos g(f(x)-n)-(x+1), onde f é a função que transforma as aspas do indicador em previsão, n é o valor do indicador na saída, g é a transformação inversa do indicador em aspas, x são as aspas antes da divulgação da notícia, x+1 são as aspas depois da divulgação da notícia.
As previsões dos indicadores disponíveis publicamente são mais ou menos adequadas às percepções gerais do mercado.
Tendo estes indicadores, podemos calcular a reação do mercado, mas NÃO TUDO EM TODO o lugar e NÃO com precisão:
1. O coeficiente de correlação para as citações de macro-indicadores muda com o tempo e muito dramaticamente, até o sinal.
2. o problema é a presença de notícias não formalizadas - boatos, informações verbais, informações políticas, etc.
3. Vários indicadores podem ser liberados por dia + p.1 + p.2 = não-estacionariedade.